- •3.Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными. Системы уравнений с частными производными.
- •4. Замена независимых переменных в уравнениях второго порядка. Уравнение характеристик.
- •5.Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными.
- •6.Классификация уравнений второго порядка со многими независимыми переменными.
- •10.Корректно поставленные задачи. Корректность задачи Коши для уравнения колебаний струны. Пример Адамара некорректно поставленной задачи Коши.
- •11. Метод интегральных преобразований для решения задачи Коши для параболических уравнений.
- •12.Принцип максимума и минимума для уравнения теплопроводности, следствия. Корректность задачи Коши для уравнения теплопроводности.
- •13. Пространство осн. Ф-й. Обобщенные ф-и и их сво-ва.
- •14. Сингулярные обобщенные функции, -функция Дирака. Обобщенная производная, обобщенные решения уравнений с частными производными.
- •15.Фундаментальное решение уравнений. Фундаментальное решение и решение задачи Коши для уравнения Колмогорова.
- •25. Метод разделения переменных для решения задачи Дирихле в круге. Интеграл Пуассона.
- •Формулы Грина для оператора Лапласа. Интегральная ф-ула Грина для гармонических функций.
- •Свойства гармонических ф-ций. Принцип максимума и минимума для гармонических ф-ций, следствия.
- •Краевые задачи Дирихле,Неймана и 3го рода для элиптческих ур-ний.Спектральная задача для оператора Лапласа.Корректность внутрих и внешнх краевых задач для ур-ия Лапласа и Пуассона
- •33. Моделирование динамики стоимости ценных бумаг с помощью стохастических дифференциальных уравнений
- •32. Замена переменных в уравнениях Колмогорова. Формула дифференцирования Ито
- •Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее утверждение.
- •31.Связь задачи Коши для стохастического уравнения с задачей Коши для уравн. Колмогорова.
- •Это означает, что марковский стохастический процесс описывается уравнением параболического типа (2).
- •29 Постановка задач для уравнения денежных накоплений
- •28 Параболические уравнения Колмогорова
- •35. Уравнение Блэка - Шоулса, смешанная задача для функции стоимости опциона.
- •16. Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Граничные условия первого, второго и третьего рода, физическая интерпретация.
- •17. Задача ш. – л. Для обыкновенных д у 2 порядка. Свойства собственных функций и собственных значений задачи Штурма - Лиувилля.
- •30. Решение задачи Коши для уравнения денежных накоплений. Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито.
- •26.Динамические моделир. Ден. Накоплений семьи с использ. Стохастических ду.
- •27. Одном-е марковские стохаст-е процессы в моделир-и случ. Денежных накоп-й. Условная плотность вероятностей стохас-го процесса и ее свойства.
- •19.Постановка смешанных задач для уравнения теплопроводности в стержне.
- •20. Решение первой смешанной задачи для уравнения теплопроводности в стержне, обоснование решения. Корректность первой смешанной задачи
- •21.Уравнение Лапласа. Гармонические функции. Фундаментальное решение для уравнения Лапласа.
Формулы Грина для оператора Лапласа. Интегральная ф-ула Грина для гармонических функций.
Введем в рассмотрение оператор Лапласа Δ по формуле: Δu= + +...+ . Уравнением Лапласа будем называть ур-ние: Δu=0(1), заданное в некоторой обл Ω≤Rn. Г= Ω-граница обл Ω. Ф-цию u будем называть гармонической на обл Ω,если она принадлежит классу С2(Ω) и удовлетворяет ур-нию (1) на обл Ω. Если Ω неограничена(т.е. включает в себя бесконечно удаленную точку), то добавляется требование u(M) 0.
Рассмотрим формулы Грина, связывающие значения ф-ции u на границе Ω со значениями ф-ции u на облΩ. Рассмотрим 3ех мерный случай.Из теории векторных полей, имеем Δu=div(grad u). div(a )=a div +(grad a, (2). В (2) будем считать a=v(x,y,z), =grad u(x,y,z). Тогда (2) примет вид div(v∙grad u)=v∙Δu+(grad v,grad u). Проинтегрируем это равенство по облΩ: iv(v∙grad u)dV= V∙Δu+(grad v,grad u))dV. Применим формулу Остроградского, где n-внешняя единичная нормальная поверхность Г,получим: iv dV= , )ds. По свойству скалярн произведения: (grad u, )ds= vΔu+(grad v,grad u)) dV. ds= vΔu+(grad v,grad u))dV(3)-1-ая формула Грина
Поменяем местами в (3)ф-ии u и v ds= uΔv+(grad u,grad v))dV(*). Вычтем (3) из (*): )ds= uΔv-vΔu)dV(4) -2-ая формула Грина.
Положим, что в (3) u и v совпадают: ds= uΔu+|grad u|2)dV(5)-3-ья формула Грина
Восстановим значения гармонической ф-ции u на обл Ω через ее значения на границе Г. Для этого убедимся,что ф-ция v(M)=1/r, r=|MM0|(6),удовлетворяет 3ехмерному ур-нию Лапласа(1),(M0(x0,y0,z0)-фиксированная точка)за исключением т.М0. Решением (6) 3ехмерн ур-ния Лапласа называют фундаментальным решением.Попытаемся восстановить значения ф-ции u в некоторой т.М0 обл Ω через ее значения на границе Г. Чтобы положить во 2-ой ф-ле Грина v(M)=1/4πr (7)-решение 3мерного ур-я Лапласа, мы исключим точку М0,описав вокруг нее сферу Гε радиуса ε и рассмотрим обл Ωε,заключенную между поверхностями Г и Гε. ОчевидноΩε Ω. Поскольку(7)-гармоническое ур-ние на всей обл Ωε,то можем применить к этой обл 2-ую формулу Грина(4),при этом поверхностный интеграл должен браться по всей поверхности,ограниченной обл Ω
)ds+ )ds=- dV.
Вычислим поверхностный интеграл по сфере Гε для этого вычислим = )=- = ,тогда |Г2=
)ds= ds= ds= s(P*-некотрая точка просранства Гε)=u(P*). ds= ds= |p* s= | , * Гε.Тогда )ds+u(P*)-ε =- dV,переходим к пределу при ε→0 )ds +u(M0)=- dV, u(M0)= )ds- получили формулу,справедливую для любой,достаточно гладкой ф-ции u.
Если ф-ция u является гармонической u(M0)= )ds (8)-интегральная формула Грина позволяет восстановить значения ф-ции u в любой т.М0 через ее значения на границе Г
Свойства гармонических ф-ций. Принцип максимума и минимума для гармонических ф-ций, следствия.
Св-во1.Пусть u(x,y,z)-гармоническая ф-ия в области D,тогда ф-ция u любое число раз непрерывно дифференцируема по координатам x,y,z в области D,то есть u (D).
Св-о 2.(Теорема о нормальной производной).Пусть любая ф-ция u (D) и является гармонической в области D,
Тогда dSp=0,Г=∂D.
Св-во 3. Т-ма о среднем. Пусть u-гармоническая ф-ция в обл D, тогда для M D и сферы , D, имеет место формула u(M)= (P)dSP (4.13),где | |=4 a2-площадь сферы.
В плоском случае имеем формулу u(M)= (P)dlP*
Рассмотрим связную ограниченную область D R3с границей Г=∂D. Будем считать для определенности, что Г С.В обл задана ф-ия u=u(x,y,z)=u(M).
Св-во4.Принцип максимума и минимума. Пусть u (D) и удовлетворяет в обл D ур-нию Лапласа Δu=0.Тогда ф-ция u достигает своего максимального и минимального значений на границе Г, т.е. (M) ≤u( )≤ (M).
Следствие 1.Пусть ф-ции u,v (D) и являются гармоническими в D. Если u(P)≥v(P) для PϵГ, то u(М)≥v(M) для M .
Следствие 2. Пусть функции u1,u2,u3 (D) ) и явл-ся гармоническими в D. Если u1(P)≤u2(P)≤u3(P) для P Г,то u1(М)≤u2(М)≤u3(М) для M
Следствие 3. Пусть ф-ии u,v (D) и являются гармоническими в D. Если |u(P)|≤v(P) для PϵГ, то |u(М)|≤v(M) для M .
Следс.4. Пусть ф-ия u (D) и является гармонической в D. Если |u(P)|≤ε, ε=const, для PϵГ, то |u(М)|≤ε для M .