- •3.Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными. Системы уравнений с частными производными.
- •4. Замена независимых переменных в уравнениях второго порядка. Уравнение характеристик.
- •5.Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными.
- •6.Классификация уравнений второго порядка со многими независимыми переменными.
- •10.Корректно поставленные задачи. Корректность задачи Коши для уравнения колебаний струны. Пример Адамара некорректно поставленной задачи Коши.
- •11. Метод интегральных преобразований для решения задачи Коши для параболических уравнений.
- •12.Принцип максимума и минимума для уравнения теплопроводности, следствия. Корректность задачи Коши для уравнения теплопроводности.
- •13. Пространство осн. Ф-й. Обобщенные ф-и и их сво-ва.
- •14. Сингулярные обобщенные функции, -функция Дирака. Обобщенная производная, обобщенные решения уравнений с частными производными.
- •15.Фундаментальное решение уравнений. Фундаментальное решение и решение задачи Коши для уравнения Колмогорова.
- •25. Метод разделения переменных для решения задачи Дирихле в круге. Интеграл Пуассона.
- •Формулы Грина для оператора Лапласа. Интегральная ф-ула Грина для гармонических функций.
- •Свойства гармонических ф-ций. Принцип максимума и минимума для гармонических ф-ций, следствия.
- •Краевые задачи Дирихле,Неймана и 3го рода для элиптческих ур-ний.Спектральная задача для оператора Лапласа.Корректность внутрих и внешнх краевых задач для ур-ия Лапласа и Пуассона
- •33. Моделирование динамики стоимости ценных бумаг с помощью стохастических дифференциальных уравнений
- •32. Замена переменных в уравнениях Колмогорова. Формула дифференцирования Ито
- •Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее утверждение.
- •31.Связь задачи Коши для стохастического уравнения с задачей Коши для уравн. Колмогорова.
- •Это означает, что марковский стохастический процесс описывается уравнением параболического типа (2).
- •29 Постановка задач для уравнения денежных накоплений
- •28 Параболические уравнения Колмогорова
- •35. Уравнение Блэка - Шоулса, смешанная задача для функции стоимости опциона.
- •16. Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Граничные условия первого, второго и третьего рода, физическая интерпретация.
- •17. Задача ш. – л. Для обыкновенных д у 2 порядка. Свойства собственных функций и собственных значений задачи Штурма - Лиувилля.
- •30. Решение задачи Коши для уравнения денежных накоплений. Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито.
- •26.Динамические моделир. Ден. Накоплений семьи с использ. Стохастических ду.
- •27. Одном-е марковские стохаст-е процессы в моделир-и случ. Денежных накоп-й. Условная плотность вероятностей стохас-го процесса и ее свойства.
- •19.Постановка смешанных задач для уравнения теплопроводности в стержне.
- •20. Решение первой смешанной задачи для уравнения теплопроводности в стержне, обоснование решения. Корректность первой смешанной задачи
- •21.Уравнение Лапласа. Гармонические функции. Фундаментальное решение для уравнения Лапласа.
14. Сингулярные обобщенные функции, -функция Дирака. Обобщенная производная, обобщенные решения уравнений с частными производными.
Примером сингулярной обобщенной функции может служить -функция Дирака. Зафиксируем нек.точку и построим функционал , кот.действ.на ф-ию след.образом = = .
В частном случае, если точка – нач.координата, то .
Из св-в интегр. Вытекает, что функционал -лин.и непрерывн., а значит он явл.обобщенной функцией. Такая фун. И наз-ся -функция Дирака.
Рассмотрим открытое мн-во . Будем говорить, что обобщенная фун-я f=0 на , если выполнены условия , то (f, )=0.
Обозначим -наибольшее открытое множество, на котором обобщенная функция f=0, тогда насителем обобщенной ф-ии f будем называть замкнутое множество . Из зад. –функции Дирака вытекает . Носителем будет . Вне этой точки фун-я Дирака зануляется.
Рассмотрим обобщенную фун-ю вида , где А- невырожденная матрица. Действие функционала на функцию осуществляется след.образом: . (1)
В интеграле (1) выполнена замена переменной y=Ax, тогда
|I|dy=|I|. Получим соотношение . Определим произв. . Обобщенная фу-я . (2)
Т.к. фун-я из , то прав.часть (2) определена, а тем самым и определен функционал , кот. Явл. Непрерывн., т.е. является обобщенной ф-ей. Формула (2) позволяет найти произведение от любой огранич.функции.
Опр. Будем говорить, что функция , где , если сама функция и всевозможные , , - пространство Соболева.
Рассмотрим ДУ с ч.п. .(1)
Опр. Обобщенная функция u наз.обобщенным решением ур.(1), если выполн.тождества -сопряженный дифференциальный оператор к L.
15.Фундаментальное решение уравнений. Фундаментальное решение и решение задачи Коши для уравнения Колмогорова.
Рассмотрим ДУ с ч.п. .(1)
Опр. Обобщенная функция u наз.обобщенным решением ур.(1), если выполн.тождества -сопряженный дифференциальный оператор к L.
Пусть в правой части ур.(1) стоит –функция: (2). Любое обобщенное решение ур.(2) называется фундаментальной функцией оператора L. Естественно, что фундамент.фун-я опер.L определ.неоднозначно. Для однозначности накладывают дополнительные условия нормировки. Это выделяет единств.фундамент.фун-ю , кот.наз-ся фундамент.реш.ур.(2).
Рассм.ур-е Колмогорова неоднородное с функцией, т.е.ур.вида (c(t,x)u)-
(3),кот.я явл-ся уравн.вида (2).
Если параметры с и b – постоянные, то ур (3) приведем к виду: (4) выполняя параллельный перенос (4) приведем к виду: (5). Найдем фундаментальное решение ур (5), потребовав дополнительно, чтобы решение 0, когда (6). В уравнении (5) выполним замену . Тогда ур.(5) примет вид: . По св-ву функции, ур.приведем к виду:
.(7) Выполним еще одну замену: , тогда(применяя сво-во дельта-функции): .(8). Формально, ур(7) и (8) одинаковы. В силу усл. (6) их фундамент.реш.единственны, а зн.совпадают. Значит . Это рав-во справедливо Выберем и введем нов.переменную .(9) Тогда w(z), w(z)- фун-я .
Подставим (9) в (7). После приведения подобных получим ОДУ 2 порядка( и т.к. при положительных -функция =0)получим: . Это ДУ Эйлера, откуда с учетом требования (6), чтобы занулить , выбираем решение . Чтобы данная функция или реш. было нормиров. , тогда (10). Функция (10) явл.фундаментальным решением ур.Колмогорова(5) при t>0. При t<0 фунд.реш. определено нулем. Произведя обратный сдвиг координат (t,x) на величины соотв. Получим фунд.решение ур.(4).