- •1. Понятие банковского менеджмента.
- •2. Функции банковского менеджмента.
- •3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- •Технический
- •4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- •5. Классификация банковских рисков.
- •6. Система управления банковскими рисками.
- •7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- •8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- •9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- •10. Рейтинговая система анализа camels.
- •11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- •12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- •13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- •14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- •15. Модель дисбаланса (gap).
- •16. Правила управления дисбалансом (gap).
- •17. Классификация ситуаций по gap.
- •18. Модель длительности.
- •19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- •20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- •21. Трансфертное ценообразование в банке.
- •22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- •I. Управление собственными средствами:
- •III. Недепозитные операции:
- •24.Управление собственным капиталом банка.
- •25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- •26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- •27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- •28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- •29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- •30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- •31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- •32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- •33. Факторы кредитного риска.
- •34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- •35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- •36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- •37.Методы управления кредитным риском.
- •38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- •39.Хеджирование валютных рисков
- •40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- •41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)
16. Правила управления дисбалансом (gap).
-
Низкие процентные ставки: Если низкие процентные ставки (ожидается рост), то:
- увеличить сроки заемных средств;
- сократить кредиты с фиксированной ставкой;
- сократить сроки кредитно-инвестиционного портфеля;
- продать ценные бумаги;
- получить долгосрочные займы;
- закрыть кредитные линии.
-
Растущие процентные ставки: Если процентные ставки растут (ожидается достижение вершины в ближайшем будущем), то следует:
- сократить сроки заемных средств;
- удлинить сроки инвестиций;
- увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой;
- увеличить долю инвестиций в ценные бумаги;
- досрочно погасить задолженности с фиксированным процентом.
-
Высокие процентные ставки: При высоких процентных ставках (ожидается их снижение в обозримом будущем) следует:
- сократить сроки заемных средств;
- увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой;
- увеличить сроки портфеля инвестиций;
- увеличить размер портфеля инвестиций (с фиксированной ставкой);
- создать новые кредитные линии для клиентов.
-
Падающие процентные ставки: Если падающие процентные ставки (ожидается достижение минимума в ближайшем будущем), то следует:
- удлинить сроки заемных средств;
- увеличить долгосрочную задолженность (с фиксированной ставкой);
- сократить сроки инвестиций;
- увеличить долю кредитов с переменной ставкой;
- сократить инвестиции в ценные бумаги;
- выборочно продать активы с фиксированной ставкой и доходом.
Дисбаланс может быть: промежуточный (рассчитанный за определенный интервал времени), и кумулятивный (дисбаланс, рассчитанный за несколько временных интервалов). Для правильного УАП менеджеры банка должны постоянно рассчитывать промежуточные и кумулятивные дисбалансы по всем срокам привлечения и размещения ресурсов, а также ежедневно корректировать значения. Это позволит разработать и реализовать стратегию максимизации ЧПД банка.
17. Классификация ситуаций по gap.
Параметры, определяющие ситуацию:
1) Характер изменения процента: рост, падение.
2) GAP: отрицательный, положительный, нулевой.
3) Ач: краткосрочные — КАЧ; долгосрочные — ДАЧ
4) Пч: краткосрочные — КПЧ; долгосрочные — ДПЧ.
Классификация ситуаций по GAP
|
Параметры ситуации |
Характер ситуации |
|
|
При росте ставок |
При падении ставок |
|
|
GAP < 0 и КАЧ < КПЧ |
Риск ликвидности |
Риск ликвидности |
|
GAP < 0 и КАЧ < ДПЧ |
Риск ликвидности и прибыли |
Процентный риск |
|
GAP < 0 и ДАЧ < КПЧ |
Риск ликвидности и %-ый |
Процентный риск |
|
GAP < 0 и ДАЧ < ДПЧ |
Риск ликвидности |
Оптимальная ситуация |
|
GAP > 0 и КАЧ > КПЧ |
Оптимальная ситуация |
Смягчение падения прибыли |
|
GAP > 0 и КАЧ > ДПЧ |
Рост прибыли |
Процентный риск |
|
GAP > 0 и ДАЧ > КПЧ |
Риск ликвидности |
Оптимальная ситуация |
|
GAP > 0 и ДАЧ > ДПЧ |
Оптимальная ситуация |
Нейтральная позиция |
|
GAP = 0 н КАЧ = КПЧ |
Нейтральная позиция |
Нейтральная позиция |
|
GAP = 0 и КАЧ = ДПЧ |
Рост прибыли |
Процентный риск |
|
GAP = 0 и ДАЧ = КПЧ |
Риск ликвидности |
Оптимальная ситуация |
|
GAP = 0 и ДАЧ = ДПЧ |
Нейтральная позиция |
Нейтральная позиция |