26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.

Банковская ликвидность - способность банка отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме, оказывает определяющее влияние на деятельность банка. Необходима банкам, чтобы быть готовыми к изъятию депозитов и удовлетворять спрос на кредиты. Неожиданные изменения потоков создают для банков проблемы ликвидности. Банк ликвиден, если суммы его нал. средств и др. ликвидных активов + возможность быстро мобилизовать средства из др. источников, достаточны для своевременного погашения долговых и фин. обязательств. Банк должен иметь достаточный ликвидный резерв для удовлетворения непредвиденных фин. нужд.

Ликвидность банка тесно переплетена с ликвидностью рынка, на котором он работает.

Ликвидность банка - более емкое понятие, связанное с глубинными процессами банковской деятельности. Суть определяется сопряженностью движения активов и пассивов банка, а также их высоким качеством, позволяющим обеспечивать банку соответствие в пределах определенного срока обязательств и источников их покрытия.

Ликвидность банка связана с активами, которыми располагает банк. Активы обладают разной степенью ликвидности. Чем большей ликвидность актива, тем легче он будет реализован с наименьшими потерями стоимости. Ликвидный актив обладает возможностью быстрой реализации по номиналу без существенного убытка в нал. или безнал. деньги. Для этого актив должен иметь широкий рынок потребления.

Ликвидный банк либо располагает нужной суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов.

Ликвидность: накопленная банком (наличка, высоколикв. ц/б), покупная (приобретенную) (привлеченные межбанк. кредиты, выпуск векселей, деп. и сбер. сертиф.). Своевременное и без потерь выполнение обязательств: обусловлено внутренними и внешними факторами.

Проблемы с ликвидностью ограничивает возможности банка как КО и ком. предпр. и может привести к возникновению недоверия у клиентов.

Недостаточный уровень ликвидности: первый признак серьезных финансовых затруднений банка. Тут он теряет депозиты, это уменьшает наличку и заставляет продавать ликвидные ц/б. Др. банки с неохотой предоставляют банку займы без доп. залога по более высокой % ставке, это еще более сокращает доходы банка.

Отсутствие же проблем с ликвидностью у банка - положительная хар-ка деятельности банка.

Внешние факторы воздействия на ликвидность: общая эк.-пол. ситуация в стране, банковское регулирование, налоговое регулирование.

Внутренние факторы: менеджмент, управление рисками, управление капиталом, управление активами и пассивами, функциональная структуру банка, производительность структурных подразделений, маркетинговый анализ рынков услуг, клиентов и конкурентов, информационно-технологическую структуру банка. Эти факторы - факторы управления.

27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.

Главный принцип банка – получение прибыли. А это связано с рисками. Риск потери ликвидности имеет две составляющие: количественную и ценовую:

Актив баланса	Пассив баланса
Количественный риск
Имеются ли активы, которые можно реализовать: денежные и приравненные к ним средства; ц/б; драг. металлы и камни; имущество и капитальные вложения банка	Есть ли возможность приобретения необх. средств; кредитов ЦБ; межбанковских кредитов; средств на расчётные (текущие) и деп. счета от юр. и физ. лиц
Ценовой риск
Риск отрицательного изменения цены, по которой будут проданы активы: невозможность продажи активов по номиналу или без скидок; изменение %-ых ставок относительно периода покупки активов	Увелич. %-ых ставок, по которым могут быть куплены пассивы: увел. ставки реф.; увел. % по МБК из-за возросшего риска для кредитора и конкретных условий кредитования; необх-ть увел. %, уплачиваемого при привлечении ср. физ. и юр. лиц, для стимулирования притока средств
Риск управления активами – возм. возникновения потерь при реализации активов по низкой цене или отсутствие активов для продажи	Риск управления пассивами – потенциальный риск приобретения средств по слишком выс. цене или их недоступность

Риск потери ликвидности оказывает отрицательное воздействие на фин. состояние банка, увеличивая его издержки как со стороны активной части баланса вследствие потерь при реализации активов, так и пассивной части – из-за повышения издержек на привлечение средств по сравнению со штатной ситуацией, когда пассивы привлекаются по сложившимся на рынке ставкам.

Эффективность средств кредитного потенциала достигается при соблюдении следующего комплекса условий: обеспечивается необходимый минимум ликвидности; используется вся совокупность средств кредитного потенциала; извлекается максимально высокая прибыль на данный кредитный потенциал.

Финансовый менеджмент банка в процессе своей деятельности должен решать весьма противоречивые задачи, называемые функциями управления банковской ликвидностью:

• удовлетворение спроса на кредиты и пожеланий вкладчиков по изъятию депозитов;

• сохранение надёжности банка на финансовом рынке при минимизации снижения доходности за счёт неприбыльной продажи активов;

• ограничение стоимости привлекаемых на рынке ресурсов и оптимизация совокупной прибыли банка.

Соотношение накопленной ликвидности и покупной ликвидности, а также трудности определения совокупной потребности банка в ликвидности – по-прежнему основная проблема УАП банка, т.к. деятельность банка зависит не только от внутреннего состояния банка, но и от внешних факторов:

Внутренне параметры, влияющие на ликвидность	Внешние параметры, определяющие спрос на ликвидность
Динамика численности клиентов	Фаза экономического цикла (спад или подъём)
Распределение клиентов по отраслям и секторам экономики, зависимость их бизнеса от сезонных колебаний	Динамика изменения процентных ставок и соотношение ценовых показателей различных секторов финансового рынка
Размер банка, его имидж	Уровень развития рынка ценных бумаг
Доля неснижаемых остатков на счетах мелких и средних клиентов	Возможности рефинансирования кредитов в центральном банке
Качество существующего кредитного портфеля	Особенности региональной экономики, её отраслевая структура
Согласованность пассивов и активов по срокам исполнения обязательств и требований