28. Основные подходы к управлению ликвидностью

Методы управления ликвидностью коммерческого банка

Метод	Суть метода	Особенности
Управление активами	Накопление ликвидных средств в виде ликвидных активов (денежные средства и быстрореализуемые ценные бумаги)	Ликвидные средства поступают за счёт превращения неденежных активов в наличные средства
Управление пассивами	Заём быстрореализуемых средств в достаточном количестве	Рисковый метод из-за изменения процентных ставок денежного рынка и доступности кредита
Фондового пула	Создание первичных и вторичных резервов ликвидности; средства увязываются по источникам и направлениям использования	Возможность применения, когда возможность использования операций на денежном рынке ограничена
Конверсии фондов	Управление активами и пассивами	Применяется когда ресурсная база банка неоднородна, используются разные источники привлечения средств
Измерение движения денежных средств	Отслеживание динамики изменения объёмов потребности в ликвидности и источников её удовлетворения	Недостаток состоит в колеблемости полученных значений под влиянием множества факторов и неустойчивость динамических рядов
Управление резервной позицией	Определение резервной позиции, т.е. прогнозирование количества фондов, которое можно купить на денежном рынке для финансирования возможного оттока денежных средств	Резерв не формируется заранее, а лишь прогнозируется количество фондов, которое можно купить. Риск ликвидности замещается риском изменения процентных ставок.
Управление кредитной позицией	Определение особой кредитной позиции	Присутствует фактор риска. Риск доступности фондов.
Активное управление портфелем	Обращение банковских активов в ценные бумаги	Возможность реализации третьим лицам на рынке
МБК	Получение займа на рынке МБК или в ЦБ РФ	Нельзя считать надёжным и постоянным источником средств.
Сделки РЕПО	Продажа актива на условии обратного выкупа в установленный день и по заранее определённой цене	Невысокий риск. Средство выравнивания резервов банка
Займы на рынке евродолларов	Выражается в увеличении обязательств банка перед своими заграничными филиалами	Доступен только крупным банкам. Наиболее рисковый, но даёт более высокую прибыль из-за изменения процентных ставок

29. Портфельные методы управления ликвидностью.

30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.

ОУ: совокупность используемых действий, методов, мероприятий, направленных на ежедневное поддержание ликвидности на определенном необходимом уровне. Основа ОУ: управление корр. счетом банка, т.к. на нем отражаются все движения безнал. ден. средств. При наличии у банка нескольких корр. счетов они рассматриваются суммарно. Если все движения ден. потоков по корр. счету тщательно планируются, то остальные высоколиквидные активы следует рассматривать лишь как инструменты регулирования ликвидности.

Факторы, влияющие на состояние банк. ликвидности:

1) Внешние факторы: фактор общей экономико-политической ситуации в стране, фактор банковского регулирования, фактор налогового регулирования.

2) Внутренние факторы: менеджмент, управление рисками, управление капиталом, управление активами и пассивами, функциональная структура банка, производительность структурных подразделений и сотрудников, маркетинговый анализ рынков банковских услуг, клиентов и конкурентов, информационно-технологическая структура коммерческого банка. По своему содержанию внутренние факторы являются факторами управления.

Анализ всех факторов воздействия на банковскую ликвидность позволяет банку наиболее четко представлять текущую ситуацию и оценивать собственные экономические возможности.

Общую модель оперативного управления банковской ликвидностью можно представить в виде этапов действий:

1) Анализ структуры баланса, рассмотрение соотношения привлеченных и размещенных ресурсов с учетом состояния собственных средств банка;

2) Выделение высоколиквидных активов из всей совокупности активов и их анализ для оценки ликвидного ресурса банка;

3) Анализ и прогнозирование состояния корр. счета и ден. потоков, ожидаемых в прогнозируемом периоде, проходящих через все корр. счета;

4) Анализ остатков на расчетных счетах наиболее крупных клиентов банка, оказывающих существенное влияние на состояние корреспондентского счета;

5) Расчет ориентировочных коэффициентов, необходимых для оценки текущей ситуации с ликвидностью, использование статистических показателей для выявления общей тенденции состояния ликвидности;

6) Выработка на основе этих положений модели поведения на данный день: пассивное отслеживание ситуации, контроль за правильностью движения денежных потоков; размещение свободного ресурса – если он есть в наличии; привлечение ресурса (или изыскание резерва), если банк испытывает проблему текущей ликвидности.

Комплексный подход к управлению банковской ликвидностью - залог успеха на пути решения данной задачи.