- •1. Понятие банковского менеджмента.
- •2. Функции банковского менеджмента.
- •3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- •Технический
- •4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- •5. Классификация банковских рисков.
- •6. Система управления банковскими рисками.
- •7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- •8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- •9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- •10. Рейтинговая система анализа camels.
- •11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- •12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- •13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- •14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- •15. Модель дисбаланса (gap).
- •16. Правила управления дисбалансом (gap).
- •17. Классификация ситуаций по gap.
- •18. Модель длительности.
- •19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- •20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- •21. Трансфертное ценообразование в банке.
- •22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- •I. Управление собственными средствами:
- •III. Недепозитные операции:
- •24.Управление собственным капиталом банка.
- •25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- •26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- •27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- •28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- •29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- •30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- •31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- •32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- •33. Факторы кредитного риска.
- •34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- •35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- •36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- •37.Методы управления кредитным риском.
- •38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- •39.Хеджирование валютных рисков
- •40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- •41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)
14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
Представляет собой управление банковским балансом, принимающее во внимание альтернативные сценарии ставки процента и ликвидности.
Главная задача – добиться необходимого соотношения различных видов активов и пассивов по суммам, срокам и процентным ставкам.
Управление акт. и пас. (УАП): 1) управление балансом банка в целом: связана с тем, что банк в основном состоит из активов и пассивов, представляющих собой различные фин. инструменты, которые привлекаются и размещаются на платной основе. Управление ими - основная суть банковского фин. менеджмента.
2) управление процентным риском. Но существуют особенности, которые выделяют УАП в самостоятельный раздел менеджмента. Они в том, что в процессе формирования и использования финансовых ресурсов банки сталкиваются с процентным риском (рыночный риск), т.е. банки не могут им управлять в полной мере, т.к. факторы, формирующие процентный риск, складываются на финансовом рынке в результате деятельности большинства его участников. Последствия этого риска могут быть для банка катастрофическими, могут повлиять на текущие и на стратегические результаты деятельности банка. Поэтому коммерческим банкам необходимо использовать различные методы и процедуры, позволяющие противостоять влиянию процентного риска, а в некоторых случаях – получать дополнительные доходы. Некоторые методы, используемые для УАП:
Управление дисбалансом: направлено на максимизацию чистого процентного дохода банка, рассчитано на краткосрочную перспективу.
Управление стоимостью капитала через длительность: стратегический метод, в качестве целевого показателя использует рыночную стоимость банка и ставит задачи ее сохранения и приумножения.
Управление спрэдом и трансфертными ценами: (трансфертное ценообразование) использование в крупном многофилиальном банке и позволяет управлять эффективностью использования финансовых ресурсов банка
15. Модель дисбаланса (gap).
Основная краткосрочная цель банка: получение прибыли. Основной вид доходов банка: должен быть процентный доход, т.к. суть банка как финансового посредника в привлечении и размещении финансовых ресурсов, результат этой деятельности – чистый процентный доход (ЧПД).
Суть метода: в правильном согласовании активов и пассивов банка в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. Это согласование позволяет, минимум - защититься от снижения ЧПД, максимум – увеличить размеры ожидаемого ЧПД.
В этой связи возникает понятие активов (пассивов), чувствительных к процентной ставке (АЧП и ПЧП): активы (пассивы), которые либо погашаются, либо могут быть переоценены в течение определенного промежутка времени. Состав АЧП и ПЧП:
|
Услуги и операции по Активам |
Услуги и операции по Пассивам |
|
4. Продажа банком производных инструментов рынка ценных бумаг (процентные фьючерсы, опционы, контракты своп, РЕПО и т. п.) |
Дисбаланс (разрыв, GAP): GAP = АЧП–ПЧП; ЧПД=rGAP
В этом контексте цель УАП: максимизация ЧПД на данном уровне риска или, наоборот, минимизация риска при заданном уровне чистого процентного дохода.
Т.к. размер ожидаемого дохода зависит от изменения ставок и дисбаланса, то менеджеры банка могут влиять на изменение ЧПД, корректируя состав и структуру активов и пассивов. При этом нулевой дисбаланс позволяет защититься от процентного риска в случае, если характер изменений ставок неизвестен. При наличии адекватного прогноза изменения рыночных ставок менеджеры могут использовать эту ситуацию для получения дополнительного дохода – за счет создания дисбаланса необходимого уровня.
Метод управления дисбалансом: в оценке текущей ситуации и выборе действий, приводящих к желаемому результату.