- •1. Понятие банковского менеджмента.
- •2. Функции банковского менеджмента.
- •3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- •Технический
- •4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- •5. Классификация банковских рисков.
- •6. Система управления банковскими рисками.
- •7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- •8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- •9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- •10. Рейтинговая система анализа camels.
- •11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- •12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- •13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- •14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- •15. Модель дисбаланса (gap).
- •16. Правила управления дисбалансом (gap).
- •17. Классификация ситуаций по gap.
- •18. Модель длительности.
- •19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- •20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- •21. Трансфертное ценообразование в банке.
- •22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- •I. Управление собственными средствами:
- •III. Недепозитные операции:
- •24.Управление собственным капиталом банка.
- •25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- •26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- •27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- •28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- •29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- •30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- •31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- •32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- •33. Факторы кредитного риска.
- •34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- •35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- •36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- •37.Методы управления кредитным риском.
- •38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- •39.Хеджирование валютных рисков
- •40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- •41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)
38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
Валютная позиция:
-
разницу между активами и пассивами в ин. валюте;
-
соотношение между объемами требований и обязательств КБ в ин. валюте.
Открытая валютная позиция (ОВП) – разница остатков средств в ин. валютах, которые формируют количественно несовпадающие активы и пассивы в отдельных валютах.
ОВП может быть:
-
длинная – когда количество купленной валюты больше количества проданной, т.е. требования по купленной валюте превышают обязательства по проданной валюте.
-
короткая – если продано валюты больше, чем куплено, т.е. обязательства по проданной валюте превышают требования по купленной валюте.
БР устанавливает размеры (лимиты) ОВП, методику их расчета и особенности осуществления надзора за их соблюдением КО.
С целью расчета лимитов ОВП ежедневно рассчитываются:
-
чистые позиции по каждой из ин. валют и каждому из драг. металлов (балансовая; "спот"; срочная; опционная; по гарантиям, поручительствам и аккредитивам). Чистая позиция - разность между балансовыми активами и пассивами, внебалансовыми требованиями и обязательствами по каждой ин. валюте и каждому драг. металлу (в физической форме и обезличенном виде);
-
совокупная балансовая позиция по каждой из ин. валют и каждому из драг. металлов (сумма чистой балансовой позиции и чистой "спот" позиции с учетом знака позиций);
-
совокупная внебалансовая позиция;
-
ОВП в отдельных ин. валютах и отдельных драг. металлах;
-
балансирующая позиция в рублях (разность между абсолютной суммой всех коротких ОВП в рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных ОВП в рублевой оценке);
-
сумма ОВП в отдельных ин.валютах и отдельных драг.металлах (сумма всех длинных ОВП в отдельных валютах и отдельных драг. металлах, которая должна быть равна (в абсолютном выражении) сумме всех коротких ОВП в отдельных валютах и отдельных драг. металлах).
Лимиты открытой валютной позиции
Сумма всех длинных (коротких) ОВП в отдельных ин. валютах и отдельных драг. металлах ежедневно не должна превышать 20% от собственных средств КО.
Любая длинная (короткая) ОВП в отдельных ин. валютах и отдельных драг. металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10% от собственных средств КО.
КО, имеющие филиалы, и крупные КО с широкой сетью подразделений самостоятельно осуществляют контроль за размерами ОВП: устанавливают сублимиты на ОВП головных офисов и филиалов; разрабатывают и утверждают внутренние документы, определяющие порядок контроля со стороны головных офисов за сублимитами ОВП.
Превышение установленных размеров ОВП не может переноситься КО на следующий операционный день.
КО, осуществляющие операции в выходные и праздничные дни, обязаны соблюдать в эти дни размеры ОВП.
КО составляют и представляют отчеты о размерах ОВП в ЦБ РФ.
Территориальные учреждения БР осуществляют надзор за соблюдением КО размеров ОВП на основании данных отчетности и данных проверок.
БР может применять к КО принудительные меры воздействия в случае превышения размеров ОВП за 6 и более операционных дней в совокупности в течение любых 30 последовательных операционных дней.