- •Экзаменационные вопросы
- •1 Постановка задачи. Локальные и глобальные экстремумы
- •2 Задача максимизации функции
- •3 Необходимые и достаточные условия локального экстремума. Классический метод нахождения экстремумов функций
- •3.1 Классический метод
- •4 Метод деления отрезка пополам
- •5 Метод золотого сечения
- •5.1 Модификация метода золотого сечения
- •6 Симметричные методы
- •6.1 Постановка задачи об оптимальных методах
- •6.2 Оптимальный пассивный метод для задачи А (метод равномерного перебора)
- •6.3 Оптимальный последовательный метод для задачи А (метод Фибоначчи)
- •7 Метод ломаных
- •7.1 Описание метода ломаных
- •7.2 Сходимость метода ломаных
- •7.3 Определение константы L
- •7.4 Достоинства и недостатки метода ломаных
- •9 Линейные пространства
- •10 Постановка задачи минимизации
- •12 Численные методы безусловной минимизации
- •13 Общая схема градиентого спуска
- •13.1 Градиентые методы с дроблением шага
- •13.2 Метод наискорейшего спуска
- •13.3.1 О сходимости градиентого метода
- •13.4 Методы покоординатного спуска (для отыскания безусловного экстремума)
- •13.4.1 Метод покоординатного спуска без вычисления производных
- •13.4.2 Рекомендации по применению этого метода
- •14 Относительный (условный) экстремум
- •15.1 Метод исключения
- •15.3 Метод Лагранжа
- •17 Обобщенная функция Лагранжа
- •17.1 Обобщеный метод множителей Лагранжа
- •17.2 Единственность вектора Лагранжа для нормального оптимального плана
- •18 Общая задача математического программирования
- •19 Выпуклые множества
- •19.1 Выпуклые функции
- •20 Дифференциальные условия оптимальности в задаче математического программирования
- •21.2 Метод проекции градиента
- •21.3 Проекция точки на гиперплоскость
- •21.4 Проекция точки на аффинное множество
- •21.5 Проекция точки на шар
- •21.6 Проекция точки на замкнутое полупространство
- •21.8 Метод покоординатного спуска для отыскания условного экстремума
- •22 Метод штрафных ф-ий
- •22.1 Метод внешних штрафных функций
- •22.2 Метод барьерных функций
- •22.2.1 Описание метода барьерных функций (для решения задачи 6.1)
- •23 Общая задача ЛП и ее канонические формы
- •23.1.3 Переход к эквивалентой системе неравенств
- •23.1.4 Переход от задачи минимизации к задаче максимизации
- •24 Различные формы записи задачи ЛП
- •24.1 Развернутая форма задачи ЛП
- •24.2 Векторная форма
- •24.3 Матричная форма
- •24.4 План. Опорный план. Оптимальный план
- •25 Выпуклые многогранники
- •26 Геометрическая интерпретация задачи ЛП
- •26.1 Свойства решения задачи ЛП
- •26.2 Графический метод решения задачи ЛП
- •27 Симплексный метод решения задач ЛП
- •27.1 Построение опорных планов
- •27.2 Отыскание оптимального плана. Условия оптимальности
- •27.3 Алгоритм симплексного метода. Симплексная таблица
- •27.3.1 Правила заполнения таблицы
- •27.3.2 Анализ симплексной таблицыx
- •27.3.3 Переход к новому опорному плану
- •27.3.4 Замечание к решению задачи на максимум
- •28 Методы искусcтвенного базиса
- •28.1 Метод больших штрафов
- •28.2 Двухэтапный метод
- •29 Вариация и ее свойства
- •30 Уравнение Эйлера
- •31 Простейшие случаи интегрируемости уравнения Эйлера
22.2Метод барьерных функций
Идеи метода штрафных ф-ий могут быть использованы для построения методов решения задачи f(x) ! inf x 2 X (6:1), позволяющих получить такую минимизирующую последовательность fxkg 2 X, каждый элемент которой будет находиться вне некоторого заданного запрещенного подмножества 2 X. В качве запрещенного подмножества может служить, например, граница множества X или какая-либо часть границы.
Определение 6.1 Пусть - некоторое подмножество множества X. Ф-ю B(x) назовем барьерной ф-ей подмножества , если B(x) определена, конечна и неотрицательна во всех точках x 2 X n , причем
lim B(vr) = +1
r!1
для всех последовательностей fvrg 2 X n , которые сходятся в точке v 2 .
В определении 6.1 подразумевается, что X n 6= . Это значит, что если граница X, то
Int X = X n 6=
Можно принять, что B(x) = +1 при x 2 так, как на границе барьерная ф-я неопределена. Аналогично построению внешних штрафных функций можно определить барьерную ф-ю для множества , задаваемых ограничениями типа равенств или неравенств.
Например, если
= fx 2 En : x 2 X; g(x) = 0g
где ф-я g(x) непрерывна на X и внутренность X n 6= , то в кач-ве барьерной ф-и можно взять
B(x) = jg(x)j 1
или
B(x) = jg(x)j 2
или
B(x) = max f ln jg(x)j; 0g
Если же
= fx 2 En : x 2 X; g(x) 6 0g
где X n 6= , и ф-я g(x) непрерывна на множестве X, то можно принять
B(x) = (max fg(x); 0g)p p > 0
22.2.1Описание метода барьерных функций (для решения задачи 6.1)
Предположим, что подмножество 2 X и некоторая его барьерная ф-я уже заданы. Введем ф-ю
Fk(x) = f(x) + akB(x) x 2 X n k = 1; 2; ::: (6:2)
fakg - положительная последовательность, сходящаяся к 0. Величины ak из (6:2) называются барьерными коэффициентами.
Рассмотрим последовательность задач
Fk(x) ! inf x 2 X n k = 1; 2; ::: (6:3)
Обозначим
Fk = inf Fk(x) k = 1; 2; :::.
Xn
Будем предполагать, что
f = inff(x) > 1
X
Так как по построению Fk(x) > f(x) при всех x 2 X n , то
45
Fk > f > 1
Тогда условия
xk 2 X n и Fk(xk) 6 Fk + "k k = 1; 2; ::: (6:4)
определяют последовательность fxkg такую, что
"k > 0 lim "k = 0
k!1
Поскольку подразумеваем, что ф-я f(x) конечна во всех точках x 2 X, то согласно у-нию (6:1) для любой последовательности fvrg 2 X n при условии, что fvrg ! v 2 , справедливо равенство
lim Fk(vr) = +1 k = 1; 2; :::
k!1
Таким образом ф-я Fk(x) неограниченно возрастает вблизи . Поэтому следует ожидать, что при фиксированном значении k ф-я Fk(x) вблизи не может принимать значения, близкие к Fk и точка xk определяемая условиями (6:4) не будет расположена на слишком близком расстоянии от .
В то же время, благодаря тому, что барьерные коэффициенты fakg ! 0 не исключается возможность того, что с увеличением номера k точки xk постепенно “преодолевая барьер” будут приближаться к .
Для приближенного решения задачи (6:3) при фиксированном значении k и определении точки xk, удовлетворяющей условию (6:4) могут быть использованы различные методы минимизации. В частности, если
= ГрX и X n = Int X 6=
то для решения задачи (6:3) может быть применен градиентный метод
xk;r+1 = xk;r rFk0(xkr)
Поскольку xkr 2 Int X, то при достаточно малом шаге r и точка xk;r+1 2 Int X. Это избавляет от неудобств, связанных с учетом границы множества X. Нужно лишь на каждой итерации следить за соблюдением включения
xk 2 Int X
апри его нарушении уменьшать длину шага r. Для этого величину r придется брать слишком малой
исходимость градиентного метода замедлится, но это является платой за выполнение этого условия.
46