- •Экономико-математический подход к исследованию финансовых операций
- •Глава I. Основные понятия и формулы
- •1. Задача линейного программирования
- •1.1. Постановка задачи
- •1.2. Графический метод решения
- •1.3. Симплекс – метод решения
- •Алгоритм решения злп симплекс – методом
- •2. Теория двойственности линейного программирования 2.1. Построение двойственной задачи
- •2.2. Получение оптимального плана двойственной задачи
- •2.3. Экономический смысл двойственных оценок
- •3. Элементы теории игр
- •3.1. Матричная модель игры
- •3.2. Игры с седловой точкой
- •3.3. Игры без седловой точки
- •4. Транспортная задача
- •4.1. Постановка транспортной задачи и ее математическая модель
- •4.2. Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов
- •Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов
- •5. Задача нелинейного программирования
- •5.1. Задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг
- •5.2. Графический метод решения задачи нелинейного программирования
- •5.2. Решение задачи нелинейного программирования методом множителей Лагранжа
- •6. Динамическое программирование
- •6.1. Принцип оптимальности Беллмана
- •6.2. Задача построения оптимального маршрута
- •6.3. Задача распределения ресурсов
- •7. Системы массового обслуживания (смо)
- •7.1. Основные определения
- •7.2. Замкнутые смо с ожиданием
- •7.3. Разомкнутые смо с очередями
- •8. Межотраслевой баланс
- •8.1. Постановка задачи
- •8.2. Модель Леонтьева
- •9. Сетевое планирование
- •II. Типовой расчет
- •Типовой расчет № 4
2. Теория двойственности линейного программирования 2.1. Построение двойственной задачи
С каждой задачей линейного программирования тесно связана другая ЗЛП, которая называется двойственной. Первоначальная задача называется исходной.
Связь исходной и двойственной задач:
коэффициенты целевой функции двойственной задачи есть столбец свободных членов системы ограничений исходной;
столбец свободных членов системы ограничений двойственной задачи есть коэффициенты целевой функции исходной;
матрица системы ограничений (то есть матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных) двойственной задачи есть транспонированная матрица системы ограничений исходной (матрицаназывается транспонированной к, если в исходной матрице поменять местами соответствующие строки и столбцы).
Итак, если исходной считать задачу планирования производства (см. п. 1.1),
;
,
то двойственная задача имеет вид:
;
Пример 2.1. Построить двойственную ЗЛП к задаче из примера 1.1.
Используем связь исходной и двойственной задач. Получаем: двойственная ЗЛП к задаче из примера 1.1 имеет вид
;
(2.1)
2.2. Получение оптимального плана двойственной задачи
Оптимальный план двойственной задачи можно получить любым вышеизложенным способом. Но, наиболее быстрый его поиск производится с помощью основных теорем двойственности.
Теорема 1. Если разрешима одна из двойственных задач, то разрешима и другая, причем значения их целевых функций после подстановки в них компонент оптимального плана равны между собой.
Теорема 2. Если при подстановке компонент оптимального плана исходной задачи в систему ограничений, ограничение номер i выполняется как строгое неравенство, то компонента с тем же номером i оптимального плана двойственной задачи равна 0.
Теорема 3. Если компонента с номером i оптимального плана исходной задачи положительна, то ограничение с тем же номером i двойственной задачи выполняется как строгое равенство.
Пример 2.2. Получить оптимальный план двойственной задачи для задачи из примера 1.1.
Двойственная задача к ЗЛП из примера 1.1. была получена в примере 2.1. Оптимальный план согласно примерам 1.1 и 1.2
, .
Подставим его компоненты в систему ограничений (1.3):
Так как ограничение номер 2 выполняется как строгое неравенство, то согласно теореме 2 двойственности в оптимальном плане двойственной задачи
.
Далее, первая и вторая компоненты оптимального плана исходной задачи положительны, ,, то по теореме 3 двойственности первое и второе ограничение (2.1) выполняются как строгие равенства:
, .
Три полученных равенства образуют систему:
Итак, нами получен план двойственной задачи:
. (2.2)
Поскольку
,
то план (2.2) является оптимальным по теореме 1 двойственности.
2.3. Экономический смысл двойственных оценок
Экономический смысл двойственных оценок раскрывается в основных свойствах двойственности.
Свойство 1. Двойственные оценки показывают, насколько возросло бы значение целевой функции, если величину соответствующего ресурса увеличить на 1 ед.
Свойство 2. Двойственные оценки отражают сравнительную дефицитность ресурсов: чем больше двойственная оценка, тем дефицитнее соответствующий ей ресурс.
Свойство 3. С помощью двойственных оценок можно определить нормы заменяемости ресурсов; имеется в виду заменяемость с точки зрения принятого в задаче показателя эффективности.
Пример 2.3. Произвести экономический анализ оптимального плана (2.1) задачи из примера 2.1.
Пример 2.3. Дать анализ двойственных оценок из примера 2.2.
Анализируем полученный в примере 2.2. оптимальный план (2.2).
Если увеличить первый ресурс на 1 (ед.), то суммарная прибыль увеличится на 1 (руб.). Такой же вывод делаем относительно ресурса третьего типа. Увеличение количества ресурса второго типа не влияет на рост прибыли (так как ).
Максимальные оценки в плане (2.2) соответствуют ресурсам первого и третьего типов. Следовательно, они являются дефицитными. Ресурс второго типа менее дефицитен, так как соответствующая ему компонента минимальная в плане.
Найдем нормы заменяемости ресурсов первого и третьего типов:
.
Это означает что потеря 1 (ед.) ресурса первого типа может быть скомпенсирована 1 (ед.) ресурса третьего типа. При сохранении этой пропорции суммарная прибыль останется на прежнем уровне.