- •Автокорреляционная функция, коррелограмма и выявление структуры временного ряда.
- •Автокорреляция уровней временного ряда. Свойства коэффициента временной автокорреляции.
- •Аналитическое выравнивание временного ряда. Ошибки спецификации при выборе вида тренда.
- •Балансовый метод планирования. Области применения. Преимущества модели «затраты-выпуск».
- •Временные параметры событий сетевых моделей: ранний срок, поздний срок, резерв времени. Критические события.
- •Геометрическая интерпретация злп. Графическая интерпретация целевой функции. Особые случаи при графическом решении злп.
- •Граф-аналитический метод решения злп. Геометрическая интерпретация и графическое решение злп.
- •Коэффициент напряженности работы в сетевой модели. Пути снижения напряженности работ.
- •Коэффициенты прямых и косвенных материальных затрат в матричных моделях баланса. Основные уравнения математической модели балансового метода планирования.
- •Краткая характеристика симплексного м-метода линейного программирования. Геометрическая интерпретация симплексного метода.
- •Критерий оптимальности. Возможность решения задач с различными целевыми функциями в одной и той же области допустимых решений. Случай многокритериальных задач.
- •Линейная и нелинейная регрессия
- •Матрица (математическая модель) открытой транспортной задачи. Условный потребитель (получатель). Характеристика задач, решаемых этим методом.
- •Множественная регрессия
- •Моделирование одномерных временных рядов. Основные элементы временного ряда
- •Моделирование сезонных и циклических колебаний. Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда. Процесс построения модели.
- •Общая формулировка задачи линейного программирования (злп). Каноническая форма злп.
- •Приведение общей задачи линейного программирования к канонической форме
- •Общая формулировка задачи линейного программирования (злп). Матричная форма записи.
- •Описание матрицы модели «затраты-выпуск» на примере межотраслевого баланса. Уравнения баланса для потребляющих и производящих отраслей
- •Определение и формулы для расчета сумм tss, rss и ess. Проверка общего качества уравнения регрессии на основе проверки значимости коэффициента детерминации r2.
- •Определение и формула Истинный коэффициент детерминации модели зависимости случайной величины y от факторов X определяется следующим образом:
- •Основные понятия эволюционно-симулятивной методологии.
- •Общие сведения
- •Основные теоремы двойственности и их экономическое содержание
- •Основные теоремы теории равновесных случайных процессов
- •Особые случаи симплексного метода.
- •Оценка параметров линейной модели парной регрессии. Суть метода наименьших квадратов.
- •Оценка спецификации модели. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам уравнения парной линейной регрессии.
- •Понятие «временной ряд» и «анализ временного ряда».
- •Понятие «корреляционный анализ»
- •Понятие «модель временного ряда». Модели временных рядов
- •Понятие «регрессия» и «регрессионный анализ».
- •Понятие «эконометрическая модель». Предмет, цели и задачи эконометрики.
- •Понятие двойственности в задаче линейного программирования.
- •Понятие двойственности в задаче линейного программирования. Основные теоремы двойственности.
- •Понятие критического пути в сетевой модели. Построение линейной диаграммы проекта.
- •Понятие социально-экономического процесса. Общие закономерности социально-экономического развития (цикл «инновации-инвестиции»)
- •Правила нахождения коэффициентов новой симплексной таблицы. Оценка оптимальности плана при решении задач на максимум и минимум целевой функции.
- •Правила составления исходной матрицы и первого (опорного, базисного) плана симплексного м-метода линейного программирования.
- •Предмет, цели и задачи эконометрики. Связь эконометрики с другими областями знаний. Типы выборочных данных в эконометрике.
- •Преимущества и недостатки моделей, использующих коэффициенты прямых затрат, в сравнении с моделями, использующими коэффициенты полных затрат.
- •Применение метода наименьших квадратов для регрессионного анализа.
- •Принципы построения эконометрических моделей. Виды переменных эконометрических моделей.
- •Прогнозирование по уравнению парной линейной регрессии. Точечный и интервальный прогнозы значений результативного признака.
- •Прогнозирование по уравнению парной линейной регрессии. Точечный прогноз. Интервальные прогнозы для средних и индивидуальных значений результативного признака.
- •Разложение временных рядов на компоненты
- •Расчет опорного (базисного) плана транспортной задачи методом «северо-западного угла». Формулы расчета потенциалов занятых клеток и расчета оценок свободных клеток матрицы транспортной задачи.
- •Симплексный м-метод линейного программирования. Симплекс-таблица. Правило прямоугольника.
- •Симплекс-таблица. Получение первого опорного решения. Последовательность оптимизации симплекс методом.
- •Способы формализации различных экономических и управленческих задач, заданных в содержательном виде. Задача о раскрое материалов.
-
Правила нахождения коэффициентов новой симплексной таблицы. Оценка оптимальности плана при решении задач на максимум и минимум целевой функции.
При составлении новой симплекс-таблицы в ней происходят следующие изменения:
-
Вместо базисной переменной xk записываем xl; вместо небазисной переменной xl записываем xk.
-
ведущий элемент заменяется на обратную величину ak,l'= 1/ak,l
-
все элементы ведущего столбца (кроме ak,l) умножаются на -1/ak,l
-
все элементы ведущей строки (кроме ak,l) умножаются на 1/ak,l
-
оставшиеся элементы симплекс-таблицы преобразуются по формуле ai,j'= ai,j- ai,lx ak,j/ ak,l
Правило оценки плана на оптимальность
В оптимальном плане при решении задачи на максимум все оценки в строке zj-cj должны быть положительными. При решении на минимум – отрицательными.
-
Правила составления исходной матрицы и первого (опорного, базисного) плана симплексного м-метода линейного программирования.
Если задача линейного программирования задана в каноническом виде. Составим расширенную матрицу и выделим с помощью метода Жордана-Гаусса базисные переменные. Примем в качестве базисных – переменные х1 и х2.
-
Заполняем шапку таблицы: в шапке первых трёх столбцов пишем соответственно СБ, БП и ХБ; в нижних половинах строки, разделённой пополам, запишем все имеющиеся в последней записанной ЗЛП переменные (включая дополнительные и искусственные); в шапке последнего столбца запишем Q.
-
Заполняем строку над переменными в каждую верхнюю ячейку строки, разделённой пополам, запишем коэффициент целевой функции 𝑧 при переменной, стоящей в соответствующей нижней (зелёной) ячейке (при этом считаем, что если какая- то переменная отсутствует в целевой функции 𝑧, то соответствующий этой переменной коэффициент равен нулю).
-
Заполняем столбец БП («базисные переменные») для заполнения первой ячейки столбца БП внимательно рассмотрим левую часть первого уравнения; если в ней присутствует искусственная переменная 𝑤𝑖, то эту переменную 𝑤𝑖 запишем в первую ячейку столбца БП, а если в левой части первого уравнения искусственная переменная 𝑤𝑖 отсутствует, то в первую ячейку столбца БП запишем дополнительную переменную 𝑢1. Аналогично заполняются все остальные ячейки столбца БП.
-
Заполняем столбец СБ справа от 𝑤𝑖 (см. столбец БП) запишем −𝑀, а справа от 𝑢𝑖 запишем 0.
-
Заполняем столбец ХБ: в него запишем правые части уравнений.
-
Заполняем столбцы, соответствующие всем имеющимся переменным: в столбец, соответствующий первой переменной 𝑥1, запишем коэффициенты при этой переменной 𝑥1 в левых частях уравнений, в столбец, соответствующий следующей переменной 𝑥2′ запишем коэффициенты при этой переменной 𝑥2′ в левых частях уравнений, и т.д. до тех пор, пока не заполним столбец, соответствующий последней переменной, записанной в шапке таблицы. При этом учтём, что если данная переменная в некотором уравнении отсутствует, то соответствующий коэффициент равен нулю.
-
Заполним последнюю строку столбца ХБ: туда запишем сумму произведений соответствующих элементов столбцов СБ и ХБ;
-
Заполним все остальные ячейки последней строки от суммы произведений соответствующих элементов столбца СБ и рассматриваемого столбца - отнимем число, стоящее в рассматриваемом столбце над переменной.
-
Q – заполняется после оценки симплекс таблицы на оптимальность.