150. Банківські ризики, їх класифікація.

Ризик – це ймовірність того,що очікувана подія не відбудеться і це призведе до небажаних наслідків. Банківська діяльність характеризується високою ризиковістю. У банківській справі ризик пов'язаний з фін.втратами.

З позиції банку ризик-це ймовірність неотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників. Такі збитки можуть бути прямими (доходи чи капітал) чи непрямими (накладення обмежень на здатність банку досягти поставлених цілей).

Висока ризик овість банківської діяльності зумовлена специфікою тих функцій, які виконує комерційний банк. Банки мають багато партнерів, клієнтів, фін.стан яких безпосередньо впливає на їх становище.

Оскільки банк одночасно здійснює й активні, і пасивні операції,виникають додаткові ризики, такі як ризик незбалансованої ліквідності,ризик розриву в строках залучення та розміщення коштів, валютний ризик.

Діяльність операційних підрозділів, обов’язковість застосування високотехнологічних інформаційних та телекомунікаційних систем, необхідність постійного контролю, реалізація ф-й маркетингової служби супроводжуються низкою функціональних банківських ризиків.

Банк наражається на ряд зовнішнього щодо нього ризиків, наприклад ризик невідповідності умовам державного регулювання.

За джерелом виникнення банківські ризики поділяються на зовнішні та внутрішні.

1. До зовнішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення ек.кризи в країні, політичної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, відміни імпортних ліцензій,стихійного лиха,тощо.

Основними чинниками,які впливають на рівень зовнішніх ризиків, є політичні та економічні.

Серед зовн.ризиків НБУ рекомендовано виділяти п’ять основних груп:

• Ризики форс-мажорних обставин – виникнення непередбачених обставин, які негативно впливають на діяльність банку та його партнерів;

• Ризик країн – можливість настання несприятливих для діяльності банку умов у політичній, правовій чи економічній сфері країн;

• Зовнішньополітичний ризик – імовірність зміни міжнародних відносин, а також політичної ситуації в одній із країн, які впливають на діяльність банку;

• Правовий ризик – пов'язаний із змінами законодавства різних країн;

• Макроек.ризик – імовірність несприятливих змін кон’юктури на окремих ринках або всієї ЕК.ситуації в цілому.

Важлива складова макроек.ризиків це інфляційний ризик. Ризик інфляції – це ймовірність майбутнього знецінення грошових коштів, тобто втрати їх купівельної спроможності. Банки не можуть істотно впливати на нього. Але банки можуть використати високі темпи інфляції з метою підвищення дохідності своїх операцій за рахунок приростів грошової маси та дії кредитного мультиплікатора у процесі кредитування клієнтів. Проте ризик інфляції має і негативний вплив: знецінення банківських активів та коштів власників банку – акціонерного капіталу.

Управління зовн.ризиками найскладніше. Тому банк має оцінювати ймовірність виникнення ризиків за допомогою стрес-сценаріїв. Для оцінювання зовн.ризиків застосовуються в основному логічні методи аналізу, розробляються відповідні нагальні заходи у формі плану дій на випадок настання кризових обставин.

2. До внутрішніх належать ризики, які