2.15. Анализ коммерческой стратегии в условиях неопределенности.

Неопределенность, связанная с отсутствием информации о вероятностях состояния среды (природы) называют «безнадежной» или «дурной».

В этом случае для определения наилучших решений используется критерии оптимизма и пессимизма.

Критерий оптимизма.

Данный критерий используется в тех случаях, когда имеется принципиальная возможность на функции противоположной стороны, то есть лицо, принимающее решение (ЛПР) ориентируется на то, что условия функционирования анализируемых систем будет для него наиболее благоприятным. По данному критерию можно анализировать состояние эффекта (матрица) или матрицу затрат.

В случае анализа эффекта, например: выпуска новой продукции, получение прибыли, дохода, выигрыша, выбор управляемых факторов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить максимум эффекта. Данный критерий носит название макси-макси. В этом случае критерий оптимизма записывается в виде:

Р – решение

П – среда, в которой принимается решение или природа

П1: max G =0,75 и 0,8

принимает решение Р4;

П2: max G=0,82

принимает решение Р3;

П3: max G=0,4

принимает решение Р1

В случае анализа затрат управляемые факторы выбираются максимальные, чтобы минимизировать указанные затраты. Тогда критерий оптимизма записывается следующим образом:

– затраты по обстановке

З(Р,П) – затраты принимаемого решения в условиях природы.

Например: производится сравнение различных инвестиционных проектов , для реализации которого из проектов необходима определенная величина капитальных вложений К1,К2…, где величина к является управляющим или контролируемым фактором К={Кi}i=

Каждому проекту соответствует определенное значение себестоимости продукции, которую предполагается выпускать при реализации проекта. Совокупность значений себестоимости продукции можно представить в виде С={Cj}j=. Так как себестоимость продукции на начальном этапе продукции определить невозможно, то она является неконтролируемым фактором.

Каждой паре Кi и Ci соответствует определенное значение приведенных годовых затрат, которые определяются по формуле:

Эн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. Рассмотрим матрицу приведенных затрат:

Таблица1

К\С	С1	С2	С3	С4	MaxЗ	МinЗ
К1	100	130	75	90	130	75
К2	80	200	140	160	200	80
К3	60	180	200	100	200	60
К4	130	90	150	150	150	90

Зо = {75,80,60,90}.Наиболее эффективной является стратегия, соответствующая капитальным вложениям К3С1. Кроме того по данной матрице можно проследить ситуации гарантированных затрат с учетом их минимизации.

Зо ={130,200,200,150}К1С2

Критерий пессимизма.

Означает, что ЛПР ориентируется на наиболее благоприятную внешнюю среду, которая является неконтролируемой и оптимальное использование управляемых факторов. При использовании принципа пессимизма предполагается, что эти факторы могут быть использованы неблагоприятным образом, то есть у ЛПР есть сомнения в лучшем исходе.

Тогда Ео=

Данный критерий используется в ситуациях, связанных с необходимостью учета фактора времени. К таким ситуациям или задачам относится:

• социальное или экономическое прогнозирование

• долгосрочное планирование

• проектирование сложных объектов

• изучение рыночной конъюнктуры и др.

Например, издержки производства могут быть контролируемыми только в каждом временном интервале, а при длительном интервале или прогнозировании на долгий период их сумма может измениться за счет внутренней среды предприятия.

Например, квалификация работника, уровня подготовки производства, типа оборудования и т.д.

Задача: предприятие производит продукцию определенного ассортимента и осуществляет по трем объектам в объемах 980млн.руб, 1500млн.руб, 1980млн.руб.

Существуют варианты среднегодовой прибыли, получаемой в зависимости от изменения ситуации платежеспособного спроса.

Таблица2

Объем произ-ва	Р	Размер прибыли в зависимости от колебаний				minE	maxE
		П1	П2	П3	П4
980	Р1	49300	197200	197200	197200	49300	197200
1500	Р2	-60	148900	297800	297800	-60	297800
1980	Р3	-1140	98400	196800	393600	-1140	393600

П1 – низкая зависимость от изменения рыночной конъюнктуры

П2 – средняя зависимость

П3 – высокая

П4 – абсолютная

При выпуске 1980млн.руб получаем убытки в размере1140млн.руб.

При анализе критерия пессимизма матрицы затрат записываются как:

Таблица коэффициентов оптимальности

Показатель	Формула	Название
1.Наибольшая осторожность		Максимальный критерий Вальда
2.Наименьшая осторожность		Критерий оптимизма
3.Краяняя осторожность	Ео=	Критерий пессимизма
4.минимальный риск		Критерий Севиджа
5.Компромисс решений		Критерий Гурвица