- •Е. Д. Агафонов, о. В. Шестернёва Математическое моделирование линейных динамических систем
- •© Сибирский федеральный университет, 2011
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Глава 1 Параметрические регрессионные модели
- •1.1. Линейная регрессия
- •1.2. Метод наименьших квадратов. Критерий метода наименьших квадратов
- •1.3. Идентификация линейных по параметрам моделей с использованием метода наименьших квадратов
- •1.4. Линейный метод наименьших квадратов с использованием ортогональных полиномов
- •1.5. Рекуррентный метод наименьших квадратов
- •1.6. Линейная аппроксимация метода наименьших квадратов
- •1.7. Методы максимального правдоподобия и максимума апостериорной вероятности
- •1.8. Метод инструментальных переменных
- •1.9. Реализация метода наименьших квадратов в пакете matlab
- •1.10. Метод стохастической аппроксимации
- •Контрольные задания
- •Глава 2 Непараметрические регрессионные модели
- •2.1. Непараметрическая оценка плотности распределения вероятностей Розенблатта–Парзена
- •2.2. Непараметрическая оценка регрессии Надарая–Ватсона
- •Контрольные задания
- •Глава 3 модели линейных динамических систем
- •3.1. Способы описания линейных динамических систем
- •3.2. Модель динамической системы в виде представления Фурье (модель сигнала)
- •3.3. Частотный метод описания линейных динамических систем
- •3.4. Определение передаточной функции линейных динамических систем на основе спектральных плотностей
- •Контрольные задания
- •Глава 4 непараметрические модели линейных динамических систем
- •4.1. Постановка задачи идентификации линейных динамических систем
- •4.2. Математическое описание и построение непараметрической модели линейных динамических систем
- •4.3. Оптимизация непараметрических моделей линейных динамических систем
- •4.4. Непараметрические модели линейных динамических систем на основе уравнения Винера–Хопфа
- •Контрольные задания
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Англо-русский словарь терминов
- •Сходимость статистических оценок
- •660041, Г. Красноярск, пр. Свободный, 79.
- •660041, Г. Красноярск, пр. Свободный, 82а.
Контрольные задания
Дайте определения понятия «идентификация».
Объясните, как дискретность выборки влияет на точность идентификации.
Назовите известные вам уровни априорной информации.
Раскройте смысл генерации рабочей выборки.
Покажите отличие колоколообразных функции Ф(∙) и Н(∙).
Поясните на конкретном примере построение модели в условиях нормального функционирования объекта.
Дайте определение понятию «случайная функция».
Объясните, какие случайные процессы называются стационарными в широком смысле.
Приведите оценку среднего по множеству и среднего по времени.
Дайте определение понятию «эргодический случайный процесс».
Охарактеризуйте квазибелый шум.
Выведите уравнение Винера–Хопфа.
Заключение
Данное учебное пособие посвящено теоретическим вопросам моделирования линейных статических и динамических систем, функционирующих в условиях неопределенности. Большое внимание в нем уделяется методам и алгоритмам непараметрической идентификации – сравнительно новому, развивающемуся направлению математического моделирования.
Пособие адресовано студентам технических специальностей и может быть использовано для изучения теоретического материала, в процессе самостоятельной работы при подготовке к выполнению лабораторных и курсовых работ, а также в качестве источника дополнительной информации при проведении научно-исследовательских работ.
При изучении методов идентификации и моделирования непременным условием эффективного усвоения материала будет самостоятельная работа, включающая создание компьютерных алгоритмов и программ, реализующих описанные выше методы. Для этого рекомендуется использовать специализированные математические пакеты, такие как MathCAD и MATLAB.
Авторы акцентируют внимание читателей на том, что в этом пособии изложены лишь базовые сведения о математическом моделировании как статических, так и динамических систем. В основном рассмотрены методы моделирования систем с одним входом и одним выходом. За рамками данного издания остались способы идентификации в случае коррелированности помех измеренных величин, не приведены методы моделирования нестационарных систем, опущены некоторые специализированные алгоритмы идентификации с ненулевыми начальными условиями. Поэтому методы и алгоритмы, представленные выше, не должны быть истолкованы как готовые рецепты для моделирования реальных объектов.
Вопросы теории и практики моделирования, выходящие за рамки этого учебного пособия, ждут своей очереди для детального описания и обсуждения. В планах авторов – издание пособий, посвященных методам и алгоритмам управления линейными динамическими системами, а также идентификации нелинейных динамических систем.
Библиографический список
Бабаков, М. Ф. Математические модели электронных аппаратов и систем: учеб. пособие / М. Ф. Бабаков, А. В. Попов, М. И. Луханин. – Харьков: Изд-во Нац. аэрокосмич. ун-та «ХАИ», 2003.
Бессонов, А. А. Методы и средства идентификации динамических объектов / А. А. Бессонов, Ю. В. Загашвили, А. С. Маркелов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989.
Гольцов, Н. А. Лекции по аппроксимации табличных функций, заданных своими значениями и значениями своих производных на основе критерия максимального правдоподобия / Н. А. Гольцов. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2002.
Граничин, O. H. Введение в методы стохастической оптимизации и оценивания / O. H. Граничин. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003.
Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов / О. Ю. Ермолаев. – М.: Флинта, 2006.
Льюнг, Л. Идентификация систем. Теория для пользователя / Л. Льюнг. – М.: Наука, 1991.
Мухин, О. И. Моделирование систем [Электронный ресурс] / О. И. Мухин. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://stratum.ac.ru/textbooks/modelir/ contents.html. – Загл. с экрана.
Ортогональные полиномы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://alglib.sources.ru/specialfunctions. – Загл. с экрана.
Рубан А. И. Методы анализа данных: учеб. пособие / А. И. Рубан; Краснояр. гос. техн. ун-т. – Красноярск, 1994.
Современные методы идентификации систем: пер. с англ. / под ред. П. Эйкхоффа. – М.: Мир, 1983.
Ступишин, А. П. Идентификация объектов управления [Электронный ресурс] : конспект лекций / А. П. Ступишин. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.stupanpet.ru. – Загл. с экрана.