20. Межбанковские кредиты как источник формирования ресурсов коммерческого банка.

банки, испытывая потребность в закрытии кассовых резервов активно занимают деньги на рынке МБК.

Рынок МБК имеет ряд особенностей:

• участники рынка –все работающие банки

• рынок ориентирован на использование встречных платежей – наиболее эффективно можно использовать ресурсы банка, но при разрыве цепи платежей происходит сбой всей системы

• рынок МБК тесно связан с другими фин. Рынками

• мобильность рынка, оперативность принятия решения

• одновременно позволяет привлечь крупную сумму

• высокая ликвидность

• короткие деньги, макс-6 мес.

• нестабильность – значительные перепады спроса и предложения, резкие колебания процентных ставок.

• высокая степень персонификации

задачи, решаемые на рынке МБК:

- обеспечение текущей ликвидности

- быстрое привлечение больших сумм (решение проблемы ликвидности)

- привлечение ресурсов для реализации краткосроч. Проектов банка

- получение спекулятивной прибыли ( арбитражные сделки)

-создание и поддержание политического имиджа банка

сводными кредитными ресурсами торгуют устойчивые банки с гос поддержкой или крупными клиентами.

Ставки по МБК ниже ставок кредитования хоз субъектов и привязаны к ставке рефинансирования.

МБК могут предоставляться в рублях и в иностранной валюте.

Способы привлечения/размещения ресурсов:

- самостоятельный

- через посредника(биржа, банки, фин компании)

МБК выдаются как с обеспечением так и без него; срочные и довостребования с предварительным уведомлением.

МБК могут предоставляться:

1. в разовом порядке – каждый раз отдельный договор; возврат суммы с процентами в срок.

2. на постоянной основе – банк кредитор на основании балансов, заверенных аудитором, рейтингов устанавливает по каждому банку-заемщику лимит кредитной линии; оформляется генеральное соглашение о сотрудничестве на внутреннем и внешнем рынках МБК ( как правило на 1 год с последующей пролангацией)

МБК может осуществляться и на основе открытых корреспондентских счетов – заключается дополнительное соглашение об овердрафте.

ЦБ РФ на основании сведений, получаемых от крупных банков о ставках по привлечению/размещению рассчитывает средние ставки ( MIBOR – средняя ставка по предложению ресурсов, MIBID – по покупке; MIACR – фактическая ставка, сложившаяся на рынке)

ЦБ отслеживает эти ставки по срокам : 1,3,7,14,21,30,60 и 90 дней.

21. Виды кредитов цб рф

Кредиты ЦБ – банки при недостатке средств для выполнения принятых обязательств могут обратиться в ЦБ за получением кредита.

ЦБ выполняет роль кредитора последней интсанции

1) В зависимости от целевого назначения:

- «красного сальдо»

- внутридневные

- однодневные

- ломбарданые

2) кредиты, удостоверяющие потребность коммерческого банка в капитале, предоставляются лишь в чрезвычайных обстоятельствах по решению Совета Директоров ЦБ.

- кредиты на реконструкции

- кредиты для повышения финансовой устойчивочти

- кредиты для погашения обязательств перед вкладчиком

-санационные

-стабилизационные

С точки зрения используемого обеспечения:

1) кредиты, обеспеченные рыночными активами ( эмиссионные ценные бумаги, входящие в ломбардный список Банка России)

2) кредиты, обеспеченные нерыночными активами (положение 273-п):

поручительство кредитных организаций - один из видов обеспечения.

Беззалоговые кредиты также выдаются Банком России.

С точки зрения механизма заключения кредитных договоров кредиты предоставляются в рамках генерального кредитного соглашения или в рамках разового кредитного договора.

Банк Росси предоставляет кредитной органзации в автоматическом режиме внутридневные кредиты и кредиты овернайт; в режиме запроса – ломбардные кредиты.

Внутридневные кредиты бесплатны.

Кредиты овернайт предоставляются на погашение оставшейся к концу дня задолженности по внутридневному кредиту по ставке овернайт

Ломбардные кредиты могут предоставляться на фиксированных условиях и на аукционной основе.

Способы проведения аукционов:

3. американский заявки ранжируются по предельной ставке в порядке убывания и удовлетворяются в том же порядке до полной выборки установленного объема.

4. голландский – заявки удовлетворяются по цене отсечения минимальной ставки, которую предлагают банки, попавшие в круг покупателей.

ломбардные кредитные аукционы проводятся еженедельно по вторникам по расписанию.

Предоставление ломбардных кредитов – на след день после аукциона, на срок 14 календарных дней без права досрочного возврата ( если более 14 такое право есть), 3мес, 6мес,12 мес.

Обеспечением по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и ломбардным кредитам служит залог ценных бумаг.

Ценные бумаги в обеспечение должны удовлетворять:

- выпуск ценных бумаг включен в ломбардный список Банка России

- выпуск допущен к обращению на ММВБ

- до погашения выпуска осталось не менее 7 дней

обеспечние ломбардного кредита считается достаточным, если в день выдачи кредита рыночная стоимость бумаг, входящих в залоговый портфель с учетом поправочных коэффициентов больше или равен сумме испрашиваемого кредита и процентов за период пользования.

Для обеспечения возможности получения в Банке России внутридневных, ломбардных и овернай кредитов на кор. Счета, открытые в Банке России, кредитной организации надлежит заключить генеральный договор с Банком России на предоставление кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг.

Его заключение осуществляется территориальных учреждением Банка России по месту ведения кор счета кредитной организацией.

Алт. Край – 5 банков, соглашение с ЦБ РФ по кредитованию кор счетов( Алтай капитал банк, форбанк зернобанк, сибсобанк, народно-земельный банк)

Банк России предоставляет кред организациям возможность получения кредита под залог векселей или под поручительство кред организации на срок до 180 дней ( допускается досрочное погашение)

Данным механизмом могут вопользоваься только 29 регионов РФ ( включая Алт край)

Положение Банка россиии №313-П « под залог нерыночных активов» предусматривает возможность получения 3 видов кредитов: внутридневные, кредиты овернайт и иные кредиты по фиксированной процентной ставке.

Ст.46 «О ЦБ РФ» - внесена новация, в которой устанавливается право предоставлять кредиты без обеспечения на срок не более 1 года российским кредитным организациям, имеющим рейтинг не ниже установленного уровня.

Перечень рейтинговых аспектов, определяющих кредитоспособность получателей кредитов, а также порядок и условия предоставления устанавливается советом директоров ЦБ РФ.( сейчас постепенное сокращение такого кредитования).