- •3. Находжение методов решения задачи:
- •4.Проверка и корректировка полученной модели, 5. Выводи и реализация полученной модели на практике.
- •2. Общая постановка злп. Каноническая форма злп.
- •3. Базисные и свободные неизвестные, базисные решения.
- •5. Теорема о выпуклом многоугольнике.
- •8. Опорные прямые. Опорные решения. Симплексные преобразования.
- •9. Связь угловых точек с опорными решениями.
- •13. Критерий оптимальности для максимизации задач.
- •14. Двойственные задачи. Экономическая интерпретация двойственных задач.
- •15. Принципы построения двойственных задач. Связь между ними.
- •16. Симметричные двойственные задачи. Нахождение опт-решения.
- •17. Теоремы двойственности. Основное неравенство двойственности.
- •18. Транспортные задачи. Экономико-матем-ая модель тз.
- •19. Теорема о разрешимости тз.
- •20. Нахождение исходного опорного решения тз.
- •21. Переход к новому опорному решению тз.
- •26. Открытая модель тз. Сведение ее к закрытой модели.
- •27. Постановка задачи целочисленного программирования.
- •29. Понятие об игровых моделях. Классификация игр.
- •30. Приведение экономических задач к теоретико-игровой форме.
- •3 1. Парная конечная игра. Платежная матрица. Максиминная и минимаксная стратегии.
- •32. Цена игры. Устойчивость решений. Седловые точки.
- •35. Решение матричной игры в смешанных стратегиях.
- •36. Приведение матричной игры к злп.
- •37. Общая постановка задач динамического программирования.
- •38. Принцип оптимальности динамического программирования.
- •39. Принцип оптимальности Беллмана.
- •40. Примеры экономических задач, решаемых методом динамического программирования.
- •1. Задача о наборе самолетом высоты и скорости
- •2. Задача о распределении кредита.
- •3. Задача об оценке эффективности системы по критерию "затраты-эффект".
15. Принципы построения двойственных задач. Связь между ними.
1. Целевая функция исходной задачи задается на максимум, а целевая функция двойственной на минимум. Все ограничения ИД записываются в виде <=, ДЗ >=.
2. Матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных в системе ограничений исходной задачи, и аналогичная матрица в двойственной задаче получаются друг из друга транспонированием.
3. Число переменных в двойственной задаче равно числу ограничений в системе исходной задачи, а число ограничений в системе двойственной задачи – числу переменных в исходной задаче (Без учета условий неотрицательности).
4. Ограничения ИД находятся во взаимооднозначном соответствии с переменными ДЗ, и наоборот. Переменные ИЗ обозначаем через x1,x2…xn; ДЗ – y1,y2…ym.
4. Коэффициентами при неизвестных в целевой функции двойственной задачи являются свободные члены в системе исходной задачи, а правыми частями в соотношениях системы двойственной задачи – коэффициенты при неизвестных в целевой функции исходной задачи.
5. Каждому ограничению-неравенству ИЗ соответствует условие неотрицательности ассоциированной с этим ограничением переменной ДЗ. Каждому ограничению-равенству ИЗ соответствует переменная ДЗ без ограничений на знак, и наоборот. ИЗ называется двойственной ДЗ, и наоборот.
Если Х – некоторый план исходной задачи a Y – произвольный план двойственной задачи, то значение целевой функции исходной задачи при плане Х всегда не превосходит значения целевой функции двойственной задачи при плане Y, т. е.
Если для некоторых планов X* и Y* ИЗ и ДЗ, то X* – оптимальный план исходной задачи, а Y* – оптимальный план двойственной задачи.
16. Симметричные двойственные задачи. Нахождение опт-решения.
{a11x1+a12x2+…+a1nxn<=b1 |y1
{a21x1+a22x2+…+a2nxn<=b2 |y2
{….. | (1)
{am1x1+am2x2+…+amnxn<=bm |ym
xi>=0, i=1,n (2)
F=C1x1+C2x2+…+Cnxn max (3)
{a11y1+ a21y2+…+am1ym≥C1
{a12y1+a22y2+…+am2ym≥C2 (4)
{……..
{a1ny1+a2ny2+…+amnym≥Cn
yj≥0, j=1,m (5)
f=b1y1+b2y2+…+bmym min (6)
Пара задач (1)-(3) и (4)-(6) наз-ся парой симметричных двойственных задач.
Векторно-матричная запись:
{AX<=B
{X≥0 (1)
F=CX max
{ATY≥CT
{Y≥0 (2)
W=BTYmin
Нахождение опт-решения. При решении задачи (1) симплекс-методом идет перебор допустимых решений задачи (2). На всех итерациях, кроме последней, векторы
уˉ=СˉбазВ-1 не являются допустимыми решениями задачи (1). При этом выполняются след. условия: если xj>0 (xj – базисная переменная), то Δj=0. Это означает, что j-e ограничение двойственной задачи превращается в строгое рав-во на векторе уˉ. Можно предложить симметричный алгоритм, основанный на переборе допустимых решений ПЗ (1). Перебор осуществляется с помощью симплекс-таблиц, в каждой из которых все оценки Δj неотрицательны,Δj≥0 (обеспечение допустимости вектора yˉ). Но значения переменных xj хотя и удовлетворяют системе ограничений задачи (1),Аˉх=Аˉо, но не удовлетворяют условию xj≥0, j=1,n (среди правых частей есть отрицательные). На каждом векторе уˉ целевая ф-ия W задачи находится Wmin, что означает одновременное определение Fmax и оптимального решения xˉ (все правые части симплекс-таблицы становятся неотрицательными). Описанный алгоритм называется двойственным симплекс-методом.