- •Елементи теорії ймовірностей
- •§1. Означення ймовірності
- •Простіші властивості ймовірності
- •Класичне означення ймовірності
- •VII. Геометрична ймовірність.
- •VIII. Умовна ймовірність. Формула Байєса.
- •§2. Послідовності незалежних випробувань
- •I. Послідовність незалежних випробувань.
- •II. Схема Бернуллі
- •Iіi. Граничні теореми у схемі Бернуллі
- •§3. Випадкові величини
- •II. Дискретна випадкова величина
- •III. Неперервна випадкова величина
- •§4. Нормальний розподіл та його властивості
- •§5. Кореляція
- •V. Кореляційний момент:
- •Vі. Коефіцієнт кореляції
- •Vіі. Лінійна регресія -
- •Елементи математичної статистики
- •§1 Вибірка та її характеристики
- •Варіаційний ряд.
- •Емпірична (вибіркова) функція розподілу
- •Полігон частот
- •Гістограма
- •§2 Задача перевірки статистичних гіпотез
- •Гіпотеза про параметри нормального розподілу : .
- •Гіпотеза про параметри нормального розподілу : .
- •Гіпотеза про закон розподілу. Критерій Колмогорова.
- •§3. Довірчі інтервали
- •§4. Вибіркова кореляція
- •§5. Значущість вибіркового коефіцієнту кореляції
- •§6. Критерій , як критерій незалежності ознак
-
Простіші властивості ймовірності
1) .
Дійсно, . Оскільки події і несумісні, то за аксіомами А2 і А3
,
звідки і випливає справедливість властивості 1.
2) .
Для доведення достатньо покласти в попередній формулі .
3) Для будь-яких подій і
.
Дійсно, (доведіть самостійно).
Події в правих частинах рівностей несумісні (доведіть самостійно), тому
,
звідки і випливає вихідне твердження.
4) .
Випливає з властивості 3.
5) Якщо , то .
Доведіть самостійно.
-
Класичне означення ймовірності
Одним з можливих підходів до означення ймовірності є так зване класичне означення ймовірності.
Нехай - простір елементарних подій, алгебра подій складається з усіх підмножин простору . Вважають, що ймовірність кожної з елементарних подій дорівнює . Тоді ймовірність події обчислюється, як
.
Як бачимо, імовірність події дорівнює відношенню кількості елементарних подій , що входять у подію , до загальної кількості елементарних подій у просторі :
, (1)
де через позначається кількість елементів множини .
Зауваження. Елементарні події, що входять у подію часто називають сприятливими подіями. Таким чином, з точки зору класичного означення, ймовірність випадкової події дорівнює відношенню кількості сприятливих елементарних подій до загальної кількості елементарних подій.
Задача. Довести, що визначена в цей спосіб функція задовольняє всі аксіоми ймовірності А1 – А4 і є, таким чином, імовірністю.
Класичне означення ймовірності є доброю математичною моделлю тих випадкових явищ, для яких результати досліду є симетричними, і тому природно вважати їх рівноможливими. Наприклад: задачі з області азартних ігор, лотерей і т.д., а також задачі організації вибіркового контролю і вибіркових статистичних досліджень.
Розглянемо дві найбільш поширені ймовірнісні схеми.
-
Схема випадкового вибору з поверненням.
Розглянемо набір з натуральних чисел . Через позначимо
довільний -вимірний вектор, всі координати якого належать вказаному
набору. Таким чином, в даній імовірнісній схемі розглядається простір елементарних подій
,
причому всі елементарні події рівноймовірні.
-
Схема випадкового вибору без повернення.
В даній імовірнісній схемі розглядаються елементарні події такі, що жодне значення координати не повторюється двічі:
,
причому всі елементарні події рівноймовірні.
Ці схеми можна інтерпретувати так: нехай в ящику міститься однакових кульок, помічених числами від до . З ящику по одній дістають кульок поспіль і їхні номери записують. Якщо кожну витягнену кульку відразу же повертають у ящик, то маємо схему 1, якщо кульки у ящик не повертаються – то схему 2. Іноді в другому випадку простіше вважати , що кульок дістають з ящика разом. При цьому об’єднуються елементарні події, що відрізняються тільки порядком номерів , тобто розглядається простір елементарних подій
.
Можна показати, що отримані схеми 2 и 2/ еквівалентні.
У формулюваннях задач з теорії ймовірностей доволі часто вказується тільки описання експерименту або явища, а повне математичне формулювання не приводиться. Вважається, що розв’язання задачі мусить складатися з двох частин: 1) вибір моделі для описання даного умовами задачі явища і математичне формулювання задачі, 2) розв’язання математичної задачі.
Приклад.
З ящику, в якому міститься білих та чорних кульок, навмання витягують разом кульок. Знайти ймовірність того, що серед вибраних кульок буде рівно білих?
Розв’язання. Слово «навмання» в описаннях імовірнісних експериментів зустрічається доволі часто. В даній задачі вважається, що кульки були добре перемішані, що всі вони, за виключенням кольору, повністю однакові, що експериментатор кульок не бачить і на доторк розрізняти їх не може. В такому випадку розумним буде вважати, що все елементарні події у нашому експерименті рівноймовірні, і тому можна скористатися класичною схемою. Слово «разом» наводить нас на думку, що використовується схема випадкового вибору без повернення.
За елементарні події природно взяти будь-які підмножини з елементів, які беруться з множини у кульок. Відомо, що таких підмножин рівно
.
Таким чином, у формулі класичної ймовірності (1) треба покласти .
Позначимо випадкову подію, яка досліджується у задачі, через . Цю подію можна розглядати, як множину наборів з кульок, причому кожен з наборів складається з двох частин: а) білих кульок і б) чорних кульок. Всі такі набори можна отримати наступним способом. Спочатку складаються усі можливі набори з білих кульок: усього білих кульок штук, тому вийде наборів. Потом складаються всі можливі набори з чорних кульок – таких наборів буде штук. Об’єднаємо кожен набір білих кульок с кожним набором чорних кульок, отримаємо довільний набір кульок, що належить множині .
Звідси випливає, що кількість сприятливих елементарних подій (елементарних подій, які входять у ) дорівнює . За формулою (1) ймовірність події дорівнює
, (2)
де . Набір чисел (2) називають гіпергеометричним розподілом.
Зрозуміло, що у даному прикладі кульки – це тільки корисний, найпростіший об’єкт імовірнісного експерименту. Отримана формула може бути застосованою для дослідження інших подібних процесів. Наприклад, в одній із задач вибіркового контролю замість кульок розглядаються виробів партії, що досліджується. Число бракованих виробів невідомо. Якщо всі вироби перевірити не можна, то з партії навмання відбирають невеличку кількість виробів . Якщо серед них з’являється бракованих, то вважають, що
.
Формула (2) застосовується для оцінки відхилення від . Величина у даному випадку – це ймовірність того, що у вказаній партії міститься рівно бракованих виробів.
Аналогічно можна оцінювати й невідомий параметр . Наприклад, у ставку виловлюють риб, мітять їх та відпускають у ставок. Через певний час повторно виловлюють риб. Якщо серед них з’являється помічених, то вважають, що
.
Величина у даному випадку – це ймовірність того, що у ставку міститься риб.
За формулою (2) можна оцінювати ймовірність виграшу у лотерею. Припустимо, що Ви граєте у лотерею «6 з 49». Щоб отримати виграш, треба правильно помітити не менше 3 номерів. Позначимо цю подію . Через позначимо подію, яка полягає в тому, що Ви вгадали рівно номерів. Тоді протилежна подія – відсутність виграшу - дорівнює
.
За формулою (2) наближено обчислюємо
,
,
.
За властивостями ймовірності
Звідси шукана ймовірність дорівнює.
,
тобто ймовірність отримати хоча б який-небудь виграш менше 2 відсотків.