- •1. Введение в исо. Предмет и история исо. Основные этапы и принципы операционного исследования. Постановка задач исо.
- •2. Постановка многокритериальной задачи.
- •3. Неопределенность природы и действий противника: принцип гарантированного результата
- •4. Основные понятия, принципы и классификация игр.
- •5. Решение матричных игр в смешанных стратегиях.
- •6. Решение игры 22
- •7. Упрощение игр
- •8. Игры с природой. Критерий Байеса
- •9. Бескоалиционные игры. Определение бескоалиционной игры. Равновесные ситуации и стратегии.
- •10. Теорема Нэша для бескоалиционных игр.
- •11. Методы анализа сетей. Потоки на сетях.
- •12. Теорема Форда-Фалкерсона
- •13. Комбинированные приложения з-чи о максимальном потоке. Простейшая з-ча о назначении.
- •I. Предварительный этап.
- •II. Этап расстановки пометок.
- •III. Этап переброски.
- •14. Классическая задача о назначении.
- •I этап. Приведение матрицы.
- •II этап. Выбор назначений.
- •III этап. Дополнительное приведение матрицы.
- •15. Основные этапы и понятия сетевого планирования и управления(спу)
- •17. Задача оптимального по времени распределения ограниченных ресурсов на сетевых графиках
- •19. Общая задача теории расписаний.
6. Решение игры 22
Пусть имеем матричную игру 22 с платежной матрицей , которая не имеет седловой точки. В данном случае все стратегии игроков являются активными. Пусть первый игрок применяет смешанную стратегию тогда если игрок B применяет первую чистую стратегию, выигрыш . Аналогично, если игрок В применяет вторую чистую стратегию, выигрыш не изменится и будет равен .
Получаем систему для нахождения и :
Решение этой системы следущее:
.
Аналогично находим смешанную стратегию для игрока В из системы
Откуда
Графическое решение игр 2n b m2.
Рассмотрим матричную игру 2n с платежной матрице С. По оси Ох будем откладывать стратегии первого игрока. Координата х на оси абсцисс это вероятность (вероятность выбора стратегии ). Тогда расстояние от х до 1, т.е. - это вероятность (вероятность выбора стратегии ).
Пусть второй игрок В выбрал свою j-ую чистую стратегию. Тогда средний выигрыш игрока А равен . По оси ординат будем откладывать средние выигрыши 1-го игрока в случае, когда он выбрал смешанную стратегию , а второй игрок чистую стратегию j.
В соответствии с принципом минимакса оптимальная стратегия 1-го игрока таковы, что min выигрыш его будет соответствовать нижней огибающей всех прямых соответствующих стратегиям 2-го игрока. Полученная огибающая обращена выпуклостью вверх, ее наивысшая точка определяет оптимальную стратегию 1-го игрока .
Определим оптимальную стратегию 2-го игрока. Возможны следующие случаи:
1). Огибающая имеет горизонтальный участок. Такое возможно в случае, когда , при этом оптимальной стратегией для второго игрока является чистая -ая стратегия.
2) Огибающая имеет пик
а) Пик имеет ноль или 1. Тогда оптимальная стратегия 1-го игрока чистая, а оптимальными стратегиями 2-го игрока являются те стратегии, которые соответствуют прямые подходящие к пиковой точке с положительным наклоном.
б) Пик лежит между 0 и 1. Пик имеет абсциссу не равную 0 или 1, если второй игрок откажется от всех остальных стратегий, кроме стратегий с номером и , то решение игры останется прежним. При этом мы можем воспользоваться результатами игры 22
, .
Аналогично рассматривается графическое решение игры m2. Только при этом строится верхняя огибающая х ищется ее точка min.
7. Упрощение игр
Если игра mn не имеет седловой точки, то ее решение при больших mn может быть весьма затруднительным. Иногда удается упростить матрицу.
Опр1. Строка k доминирует строку l платежной матрицы С, если и .
В данном случае доминирующая строка не входит в оптимальную, поэтому строку l можно вычеркнуть из платежной матрицы.
Опр2. Столбец k доминирует столбец l платежной матрицы С, если и .
Доминируемые столбцы можно вычеркнуть из платежной матрицы.
Опр3. Строка k матрицы С дублирует строку l , если ,
Аналогично определяются дублирующие столбцы. Если в матрице есть дублирующие строки или столбцы, можно по одной из них вычеркнуть.
Иногда удается упростить матрицу путем замены чистых стратегий искусственными смешенными стратегиями.
Пример.
В силу симметричности столбцов и соответствие чистых стратегий игрока В заключаем, что если они входят в оптимальную смешанную стратегию, то их вероятности равны.
Заменим указанные пары чистых стратегий смешанными для которых платежи равны среднему арифметическому платежей заменяемых стратегией.
Если искусственная смешенная стратегия вошла в оптимальную смешенную стратегию с вероятностью , то вероятности
Алгоритм решения матричной игры m n.
Пусть задана матричная игра mn с платёжной матрицей С. Тогда игру можно решить следующим образом:
1) вычисляем верхнюю и нижнюю цену игры, т. е. находим и. Если =, то игра имеет решение в чистых стратегиях, следовательно, существует седловая точка — седловая точка, а решение игры есть тройка ,где .
2) если , то переходим к поиску решения смешанных стратегий, производим возможные упрощения матрицы.
3) если в платёжной матрице есть отрицательные элементы, то увеличиваем все её элементы до получения положительных, т. е. при этом такая, что .
4) для игры с платёжной матрицей сроим пару двойственных ЗЛП.
5) составленные задачи решаем любым способом, находим , , . Находим =.
6) решение исходной задачи получаем из соотношений , , ; , .
7) если на втором шаге было выполнено упрощение платёжной матрицы, то вероятности доминируемых стратегий равно 0, вероятности дублируемых стратегий k и l находятся из соотношения
Если есть вероятность искусственно смешанной стратегии (k,l), то .