- •Тема 1. Измерение риска
- •Стандартное отклонение как мера риска
- •Контрольные задания
- •1.2. Коэффициент вариации как мера риска
- •Контрольные задания
- •Тема 2. Оценка риска долгосрочных инвестиционных проектов
- •2.1. Оценка риска реализации долгосрочного инвестиционного проекта на основе дерева решений
- •Контрольные задания
- •2.2. Анализ сценариев будущего развития
- •Благоприятная
- •Крайне неблагоприятная
- •22,31 Млн. Евро
- •Контрольные задания
- •Тема 3. Оперативное управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта
- •3.1. Основные стратегии оперативного управления риском
- •Контрольное задание
- •3.2. Управление риском на основе досрочного прекращения проекта
- •Контрольное задание
- •3.3. Управление риском с помощью инвестиций в рекламу
- •Контрольные задания
- •3.4. Диверсификация как форма управления риском
- •Контрольное задание
- •3.5. Проекты с коррелируемыми доходами
- •Контрольное задание
- •3.6. Проекты с некоррелированными доходами
- •Контрольные задания
- •Тема 4. Управление рисками проектов долгосрочных инвестиций на основе реальных опционов
- •4.1. Реальные опционы: виды и характеристики
- •Контрольные задания
- •4.2. Условия реальных опционов
- •Контрольные задания
- •4.3. Обоснование условий реального опциона
- •Контрольные задания
- •Тема 5. Опционы и хеджирование риска изменения цен
- •5.1. Опцион как форма срочного контракта
- •Контрольное задание
- •5.2. Доходность кассовой сделки и использования опционов
- •Контрольные задания
- •5.3. Виды стоимости опционов
- •Контрольное задание
- •5.4. Определение доходов по опциону
- •Контрольное задание
- •5.5. Модель цены опциона на основе стоимости эквивалентного портфеля
- •Контрольные задания
- •Краткий словарь терминов
- •Библиографический список
Библиографический список
Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. - СПб: ОЦЭиМ, 2004. - 458 с.
Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. - М.: Анкил, 2003. - 159 с.
Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2003. - 534 с.
Риск-менеджмент: Учебник / В.Н.Вяткин, И.В.Вяткин, В.А.Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон; Под ред. И.Юргенса. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Кº", 2003. - 512 с.
Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. - М.: Ось-89, 2002. - 80 с.
Чекулаев М. Риск-менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 344 с.
Шестаков А.В. Предпринимательская деятельность. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Кº", 2000. - 264 с.
Разработали: Ф.М.Шелопаев, к.э.н., доц., Т.А.Федорова, к.э.н., доц.
Рекомендовано на заседании кафедры ФиМ Протокол №____ от "__"______2005 г. Зав.кафедрой _________Е.А.Федорова "__"__________2005 г. |
Нормоконтролер, ответственный по стандартизации на кафедре ФиМ ___________М.Ф.Соколов "__"__________2005 г. |
Тир. экз.
Зак.
Отпечатано в
ТулГУ