упр риз банку 2 том
.pdf386.Braess Paul. Versicherung und Riziko [Text] / Paul Braess. – Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag dr. Th. Gabler, 1960. – 151 s.
387.Cebenoyan S. Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks [Text] / S. Cebenoyan, P. Strahan // Journal of Banking and Fi-
nance. – 2004. – № 28. – Р. 19–43.
388. Christofferssen P. Evaluating Interval Forecasts [Text] /
P.Christofferssen // International Economic Review. – 1998. – № 39. – Р. 841–862.
389.Čihak M. Introduction to Applied Stress Testing [Text] / M.Čihak // IMF Working Paper. – March, 2007. – Vol. 59. – 76 р.
390.Culbertson J. The term structure of interest rates [Text] / J. Culberston. – Quarterly Journal of Economics. – 1957 – № 4. – Vol.72. – Р. 485–512.
391.Danhel Jaroslav. Uloha kategorie nahodilosti v definici pojisteni [Text] // Pojistne rozpravy. – 1989. – № 1. – S. 21–26.
392.Daniels J. D. International business: environments and operations [Text] / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh. – 6th ed. – AddisonWesley Publishing Company, Inc., 1994. – 784 р.
393.Denneberg D. Distorted probabilities and insurance premiums [Text] /
D.Denneberg // Methods of Operations Research. – 1990. – № 63. – Р. 3–5.
394.Dewald W. G. Bank Behavior with Respect to Deposit Variability [Text] / W. G. Dewald, G. R. Dreese // Journal of Finance. – 1970. – Vol. 25. – Р. 869.
395.Dictionary of Banking Terms: [Electronic resource]. – Аccess : http://www.dicoland.com. http. – Title from the screen.
396.Dimakos X. K. Integrated Risk Modelling [Text] / X. K Dimakos, Aas
K// Statistical Modelling. – 2004. – № 4. – Р. 265–277.
397.Dowd K. Measuring Market Risk [Text] / K. Dowd. – John Wiley & Sons Ltd, 2002. – 395 p.
398.Duffie D. Innovations in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability [Text] / Duffie D // Stanford University, Draft: July 2, 2007. – 47 р.
399.Dyrbus Sylwia. Rodzaje i funkcje rezerw tworzonych z tytulu ryzyk [Text]: Zeszyty naukove Akademii Ekonomicznej im K. Adamskiego, № 118. – Katowice: Akademia Ekonomiczna. – 1991. – S. 35–44.
400.Ehrenberg Viktor. Versicherungsrecht [Text] / Viktor Ehrenberg. Tom 1. – Leipzig: 1893. – S. 3.
401.Eiteman David K. Multinational Business Finance [Text] / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett. – published by Ad- dison-Wesley Longman, Inc. – 9th edition. –2001. – 784 p.
291
402.Estrella A. Capital Ratios as Predictors of Bank Failure [Text] / A. Estrella, S. Park, S. Peristiani – FRBNY Economic Policy Review. 2000, July. – P. 164.
403.Elkenbracht Marije. Managing interest rate risk for non-maturity deposits [Text] / Marije Elkenbracht, Nauta, Bert–Jan //: Risk magazine.
–2006. – Р. 82–87.
404.Engel J. A. Conservatism, Accuracy and Efficiency: Comparing Value-at-Risk Models [Electronic resource] / J. A. Engel, M. Gizycki.
–Access : http://www.apra.gov.au/RePEc/RePEcDocs/Archive/ working_papers/wp0002.pdf. – Title from the screen.
405.Fisher I. The theory of interest, as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it [Text] / I. Fisher. – N.Y. : Kelley & McMillan, 1954. – 543 p.
406.Fisher L. Coping with the risk of interest rate fluctuations: returns to bondholders from naive and optimal strategies [Text] / L. Fisher, R. Weil // Journal of business. – 1971, vol. 52. – № 1. – Р. 51–61.
407.Fong H. G. A risk minimizing strategy for portfolio immunization [Text] / H. G. Fong, O. A. Vasicek // Journal of Finance, vol. 39, issue 5, 1984. – Р. 1540–1546.
408.Gastineau G. L. Dictionary of Financial Risk Management [Electronic resource] / Gastineau G. L., Kritzman M. P. – Access : http://www.amex.com/servlet/AmexFnDictionary. – 15.11.2010. – Title from the screen.
409.Ghassem A. H. Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk [Text] / A. H. Ghassem. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 400 p.
410.Grzybowski Waclaw. Ryzyka innowacje i decyzje gospodarcze [Text] / Waclaw Grzybowski. – Lublin : SVR, 1984. – 155 s.
411.Gunter Loffler. Avoiding rating bounce: Why rating agencies are slow to react to new information / Gunter Loffler. – Access : www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8F– 4D0Y569–1&_user=10&_coverDate=03%2F01%2F2005&_rdoc =1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct= C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3a28317f bb96315a2427600fc1181ca6. – 15.11.2009 р. – Title from the screen.
412.Helten Elmar. Die Erfassung und Messung des Risikos [Text] / Gabler Versicherungsencyklopadie. Band 2. – Wiesbaden: Versicherungsbetriebslehre, 1984. – S. 130.
413.Hendricks D. Evaluation of Value–at–Risk Models Using Historical Data [Electronic resource] / D. Hendricks // Economic Policy Review. – 1996. – April. – Access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1028807. – Title from the screen.
292
414.Hester D. D. An Empirical Examination of a Commercial Bank Loan Offer Function [Text] / D. D. Hester // Yale Economic Essays. – 1962. –
№2. – P. 3–57.
415.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts. A Revised Framework [Electronic resource] / Basle Committee on Banking Supervision. – Access : http://www.bis.org. – 15.11.2010. – Title from the screen.
416.Jeffus W. М. Foreign exchange instruments, measuring and managing foreign exchange exposure [Electronic resource] / W. М. Jeffus. – Access : http://www.wendyjeffus.com/research.html. – Title from the screen.
417.John H. Boyd The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited [Text] / John H. Boyd, Gianni De Nicolo // The Journal of Finance. – 2005. – № 3. – Р. 1329–1343.
418.Kafafian Robert E. Managing Spreads Through Funds-Transfer Pricing [Text] / Kafafian Robert E. // American Banker, 6/6/2006. – Р. 2–3.
419.Kane E. J. Bank Portfolio Allocation, Deposit Variability, and the Availability Doctrine [Text] / E. J. Kane, B. G. Malkiel // Quarterly Journal of Economics. – 1965. – № 79. – P. 113–134.
420.Kaufman G. Deposit Variability and Bank Size [Text] / G. Kaufman // Journal of Finance and Quantitative Analysis. – 1972. – Vol. 7. – P. 208–218.
421.Kawano Randall T. Funds Transfer Pricing [Text] / Kawano Randall T. // Journal of Performance Management; Nov. 2005. – Р. 35–43.
422.Kim Suk H. Global corporate finance : text and cases [Text] / Suk H. Kim, Seung H. Kim. – 6th edition. – Blackwell Publishing, 2006. – 599 р.
423.Kimball Ralph C. Innovations in performance measurement in banking [Text] / Kimball, Ralph C. // New England Economic Review; May/Jun97. – Р. 23–39.
424.Kovalewski Eugeniusz. Ryzyko ubezpieczeniowe – podstawowe pojecia i terminologia [Text] // Prawo Asekuracyjne. – 1996. – № 2. – S. 19.
425.Krishnan C. N. V. Monitoring and Controlling Bank Risk: Does Risky Debt Help? [Text] / C. N. V. Krishnan, P. Ritchen H., J. B. Thomson // The Journal of Finance. – 2005. – № 1. – Р. 343–378.
426.Krzakiewicz Kaziemierz. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Text] / Kaziemierz Krzakiewicz – Poznań : TNO I K, 1990. – 98 s.
427.Kupiec P. Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Models [Text] / P. Kupiec // Journal of Derivatives. – 1995. –
№3. – Р. 73–84.
293
428.Kuritzkes A. What we know, don’t know and can’t know about bank risk: a view from the trenches [Text] / A Kuritzkes, T. Schuermann // Princeton University Press, Draft: September 2007, This Print: March 23, 2008. – 58 р.
429.Kuzemin A. Analysis of Spatial-temporal Dynamics in the System of Economic Security of Different Subjects of Economic Management [Text] / A. Kuzemin, V. Lуashenko // Information Technologies and Knowledge. – 2008. – Vol. 2. – №. 3. – P. 234–238.
430.Lange O. Teoria programowania [Text] / O. Lange. – Warszawa : PWN, 1977. – S. 255.
431. Lewellen K. Risk Reputation, and IPO Price Support [Text] /
K. Lewellen // The Journal of Finance. – 2006. – № 2. – Р. 613–653.
432.Lopez J. Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates [Text] /
J. Lopez // Economic Policy Review. – 1998. – October. – Р. 119–164.
433.Lopez J. A. Stress Tests: Useful Complements to Financial Risk Mod-
els [Electronic resource] / J. A. Lopez. – Access : http://econpapers.repec.org/article/fipfedfel/y_3a2005_3ai_3ajun24_3 an_3a2005–14.htm. – Title from the screen.
434. Los C. A. Financial market risk: measurement & analysis [Text] / C. A. Los. – NY : Routledge International Studies in Money and Banking, 2005. – 493 p.
435.Markowitz Harry M. Portfolio Selection [Text] / M. Harry Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1 (March). – P. 77–91.
436.Minc B. Wspуłczesna ekonomia polityczna. Założenia, aksiomaty, twierdzenia [Text] / Minc B. – Warszawa : PWN, 1981. – S. 11.
437.Modigliany F. Innovations in interest rate policy [Text] / F. Modigliany, R. Sutch. – American Economic Review. – 1966. – Vol. 56. – № 2. – Р. 406–437.
438.Morrison G. Time Deposit Growth and the Employment of Bank Funds [Text] / G. Morrison, R. Selden, L. Gramley // Association of Reserve City Bankers. – Chicago, 1965. – Р. 64–75.
439.Murphy N. A Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability [Text] / N. Murphy // Journal of Financial & Quantitative Analysis. – 1968. – Vol. 3. – P. 87–89.
440.Porter R. A model of Bank Portfolio Selection [Text] / R. Porter // Yale Economic Essays. – 1961. – № 1. – P. 323–359.
441.Principles for sound stress testing practices and supervision [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel, may 2009. – Access : http://www.bis.org/publ/bcbs147.pdf. – Title from the screen.
294
442. Rangarajan C. Deposit Variability in Individual Banks [Text] /
C.Rangarajan // Natioanl Banking Review. – 1966. – № 4. – P. 61–77.
443.Redington F. M. Review of the Principle of Life office valuations [Text] / F. M. Redington // Journal of the Institute of Actuaries, vol. 18. – Р. 286–340.
444.Revisions to the Basel II market risk framework [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel, July 2009. – Access : http://www.bis.org/publ/bcbs158.pdf. – Title from the screen.
445.Sahajwala R., van den Bergh P. Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems [Text] / R. Sahajwala, van den Bergh P. – Basel Committee on Banking Supervision Working Papers. – 2000. – № 4. – P. 50.
446.Shapiro Alan C. Multinational financial management [Text] / Alan
C.Shapiro. – published by John Wiley and Son, Inc. – 8th edition. – 2006. – 768 p.
447.Shortreed J. H. Benchmark Framework for Risk Management [Electronic resource] / J. H. Shortreed. – Mode of access : http://www.irr– neram.ca/pubs/rm+c.html. – Title from the screen.
448.Supervisory Framework for the Use of Backtesting in Conjunction with the Internal Models Approach for Market Risk [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel, January 1996. – Access : http://www.bis.org/publ/bcbsc223.pdf. – Title from the screen.
449.Tobin P. Estimation of Liquidity Risk in Banking [Text] / P. Tobin,
A.Brown // ANZIAM Journal. – 2004. – Vol 45. – Р. 519–533.
450.Vostatek Jaroslav. Risika a jejich vyznamnost v indivodualnim pojisteni [Text] / Jaroslav Vostatek // Pojistny obzor. – 1984. – № 2. –
S.37–41.
451. Wang S. Axiomatic characterization of insurance prices [Text] /
S.Wang, V. Young, H. Panjer // Insurance: Mathematics and Economics. – 1997. – № 21. – Р. 173–183.
452.Warkallo Witold. Prawo i ryzyko – prewencja, represja i kompensacja w polityce przeciwszkodowej [Text] / Witold Warkallo. – Warszawa : PZUW, 1949. – S. 33.
453.Willett A. N. The economic Theory of Risk and insurance [Text] /
A.N. Willett. – Philadelphia: 1951. – P. 3–6.
454.Woodward Vince. An Introduction to Risk Transfer Pricing [Text] / Woodward, Vince // Journal of Performance Management, Nov. 2007. – Р. 3–15.
455.Yaari M. The dual theory of choice under risk [Text] / M. Yaari // Econometrica. – 1987. – Vol. 55, issue 1. – Р. 95–115.
295
Додаток А
Таблиця А.1 – Система показників оцінки ліквідності банку
Назва групи |
Показник |
Зміст показника |
Характеристика показника |
|
|
|
|
|
Показники ліквідності пасивів банку |
||
|
|
|
|
Показники |
Залишки на ра- |
Залишки |
ОскількиНБУвиконуєфункціїкредитора |
залежності |
хунках отрима- |
на рахунках |
останньоїінстанції, топозитивна |
банку від |
них кредитів |
отриманих кредитів |
динаміканарахункахотриманихкредитів |
міжбанківського |
від НБУ (К11) |
від НБУ |
відНБУсвідчитьпронедостатність |
кредитування |
|
|
ресурсівбанку |
|
Показник |
Процентне відно- |
Порядокрозрахункутаорієнтовні |
|
залежності від |
шення різниці залу- |
значенняданогопоказникавстановлено |
|
міжбанківського |
чених і розміщених |
рекомендаціямиЦентральногобанку |
|
ринку (К12) |
міжбанківських |
Росії(ЦБР), відповіднодояких |
|
|
кредитів (депозитів) |
оптимальнезначенняданогопоказника |
|
|
до загальної суми |
повиннобутименше8 %, критичне |
|
|
залучених коштів |
значенняперевищує27 % |
Показник затримки погашення |
Дебетові обороти |
Позитивнезначенняізростаючадинамі- |
|
заборгованості перед клієнтами |
за позабалансовим |
каданогопоказникапротягомпевного |
|
банку (К2) |
|
рахунком 9804 |
періодусвідчитьпрозначніпроблемиз |
|
|
“Розрахункові |
ліквідністюбанку. Якщоданийпоказник |
|
|
документи, що |
маєпозитивнізначеннянаокремідати, |
|
|
несплачені в строк |
томожназробитивисновок, щоякість |
|
|
з вини банку» |
управлінняліквідністюбанкузнаходиться |
|
|
|
нанезадовільномурівні |
Показник залежності банку |
Процентне |
ЦБРвстановленооптимальнезначення |
|
від одного кредитора (К3) |
відношення зо- |
даногопоказниканарівнідо80 %, кри- |
|
|
|
бов’язань банку |
тичнезначення– більше270 %. Суттєва |
|
|
за коштами найбі- |
залежністьбанкувідодногокредитора |
|
|
льших кредиторів |
(понад10 % відзагальногообсягузо- |
|
|
та вкладників |
бов’язаньбанку) свідчитьпрозростання |
|
|
до ліквідних |
ризиківбанкуузв’язкузможливістю |
|
|
активів банку |
відтокукоштівданогокредитора, що |
|
|
|
потребуєрозробкипланудійнавипадок |
|
|
|
відтокукоштівданогокредитораабо |
|
|
|
виникненняіншихнепередбачених |
|
|
|
обставин |
Показники |
Обсяги депо- |
Обсяги депозитів |
Позитивнізначенняізростаюча |
стабільності |
зитів банку, |
банку, залучених |
динамікапоказниківдозволяютьзробити |
депозитного |
залучених |
за ставками, |
висновокпронеспроможністьбанку |
портфеля |
за ставками, |
вищими за ринкові |
забезпечитистабільністьресурсноїбази, |
|
вищими за |
|
щонаражаєбанкнадодатковіризикиі |
|
ринкові (К41) |
|
сприяєвиникненнюкризиліквідності |
|
Обсяги достро- |
Обсяги достроково |
|
|
ково вилучених |
вилучених |
|
|
депозитів (К42) |
депозитів |
|
296
|
|
|
Продовж. табл. А.1 |
|
Назва групи |
Показник |
Зміст показника |
Характеристика показника |
|
|
|
|
|
|
|
Показник |
Процентне |
Показуєчасткукоштівдозапитанняу |
|
|
структури |
відношення |
загальномуобсязізалученихкоштівбан- |
|
|
залучених |
зобов’язань |
ку. Позитивнадинамікаданогопоказника |
|
|
коштів (К43) |
до запитання |
свідчитьпропогіршенняліквідноїпозиції |
|
|
|
і залучених коштів |
банку. |
|
|
|
|
ЦБРвстановленооптимальнезначення |
|
|
|
|
даногопоказникаменше25 %, незадові- |
|
|
|
|
льнезначення– більше50 % |
|
|
Процентне від- |
Процентне відно- |
Значенняпоказниканадаєінформацію |
|
|
ношення сере- |
шення середнього |
пронезнижуванийзалишоккоштівна |
|
|
днього залишку |
залишку коштів на |
рахункахдозапитання. Зниженняданого |
|
|
коштів на раху- |
рахунках до запи- |
показника, непов’язанезциклічними |
|
|
нках до запи- |
тання і загальної |
коливаннямисвідчитьпрозростання |
|
|
тання до зага- |
суми коштів на |
недовіриклієнтівдобанку |
|
|
льної суми |
рахунках до запи- |
|
|
|
коштів на раху- |
тання протягом |
|
|
|
нках до запи- |
періоду |
|
|
|
тання протягом |
|
|
|
|
періоду (К44) |
|
|
|
|
Показникиліквідностіактивівбанку |
|||
|
|
|
|
|
Показники |
Залишок коштів |
Залишок коштів |
Характеризуєнайбільшліквідніактиви, |
|
динаміки зали- |
на коррахунку в |
на коррахунку в |
якібезпосередньовикористовуються |
|
шків і оборотів |
НБУ та готівко- |
НБУ та готівкових |
дляпогашеннязобов’язаньбанку. Нега- |
|
на коррахунку |
вих коштів в |
коштів в касі |
тивнадинаміказниженнясвідчитьпро |
|
в НБУ та |
касі (К51) |
|
наростаючіпроблемиліквідності |
|
готівкових |
|
|
|
|
Кредитовий |
Кредитовий обо- |
Зниженнядинамікипоказникасвідчить |
||
коштів в касі |
||||
оборот |
рот на коррахунку |
просуттєвескороченняоперацій, які |
||
|
||||
|
на коррахунку в |
в НБУ та готівко- |
реальнопроводятьсячерезкоррахунок |
|
|
НБУ та готівко- |
вих коштів в касі |
банку |
|
|
вих коштів |
|
вНБУ |
|
|
в касі (К52) |
|
|
|
Показник співвідношення |
Процентне |
Значенняданогопоказника |
||
найбільш ліквідних і сукупних ак- |
відношення коштів |
повиннобутинеменше3-5 %. Недотри- |
||
тивів (К6) |
|
в касі та на корра- |
маннярекомендованогозначеннянара- |
|
|
|
хунку в НБУ |
жаєбанк |
|
|
|
до сукупних |
надодатковіризики, щоможепризвести |
|
|
|
активів |
донеспроможностібанкурозраховува- |
|
|
|
|
тись |
|
|
|
|
засвоїмизобов’язаннями |
|
Показник достатності портфеля |
Процентне відно- |
Значенняданогопоказника |
||
цінних паперів банку (К7) |
шення вільних |
показуєспроможністьбанкузалучити |
||
|
|
від застави цінних |
ресурсинафінансовомуринкудляпок- |
|
|
|
паперів, придбаних |
риття |
|
|
|
банкомдосукупно- |
дефіцитуліквідності |
|
|
|
гопортфеляцінних |
|
|
|
|
паперівбанку |
|
|
|
|
|
297 |
|
|
|
Продовж. табл. А.1 |
Назва групи |
Показник |
Зміст показника |
Характеристика показника |
|
|
|
|
Показники |
Частка певної групи |
Відношення певної |
Зростанняризиковості |
якості |
кредитів у загальному |
групи кредитів |
кредитногопортфелязменшує |
і структури |
обсязі кредитного |
(у розрізі строків, |
ліквідністьбанку, відповідно, |
кредитного |
портфеля банку (К81) |
груп клієнтів, |
зметоюаналізуліквідностіак- |
портфеля |
|
галузей економіки, |
тивівдоцільноаналізуватиди- |
банку |
|
валют, проблемних |
версифікованістькредитного |
|
|
кредитів) |
портфелябанку |
|
|
до загального обся- |
|
|
|
гу кредитно порт- |
|
|
|
феля банку |
|
|
Частка |
Процентне |
Загальноприйнятеоптимальне |
|
кредитного портфеля |
співвідношення |
значенняданогопоказникина |
|
в загальному обсязі |
кредитного порт- |
рівні65–70 %. Длявстановлен- |
|
активів банку (К82) |
феля банку |
няорієнтовнихзначеньвідхи- |
|
|
до загальної суми |
леньданогопоказникарозрахо- |
|
|
активів |
ваносереднімінімальніі |
|
|
|
максимальнізначенняпобан- |
|
|
|
камУкраїни, щостановлять, |
|
|
|
відповідно, 64,4 % та84,35 % |
|
Показникиліквідностібалансубанку |
||
|
|
|
|
Показник процентного співвідношення |
Процентне |
Свідчитьпроспроможність |
|
кредитів і депозитів (К9) |
співвідношення |
банкузалучатидепозитидля |
|
|
|
кредитів і депозитів |
подальшогоїхрозміщенняв |
|
|
|
кредитніоперації. Орієнтовне |
|
|
|
значенняданогопоказникана |
|
|
|
рівні70–80 %, перевищенняза |
|
|
|
данимпоказником100 % свід- |
|
|
|
читьпропогіршенняліквідності |
|
|
|
банку |
Показники збалансованості активів |
Показники розра- |
Розраховуютьсязметою |
|
і пасивів за строками (К10) |
ховуються шляхом |
виявленнярозривівміж |
|
|
|
відношення активів |
активамиіпасивамидлявияв- |
|
|
до пасивів з відпо- |
леннядефіцитучинадлишку |
|
|
відними строками: |
ліквідності. Загальноприйняте |
|
|
місяць, квартал, |
допустимезначеннярозриву– |
|
|
півріччя, рік |
до10 % |
298
Додаток Б
Таблиця Б.1 – Системи ранньої діагностики та оцінки ризиків*
Країна |
Наглядовий |
Система |
Рік |
Тип системи |
введення |
||||
|
орган |
|
системи |
|
|
|
|
|
|
Франція |
Банківська |
ORAP |
1997 |
Віддалений моніторинг (ВМ), |
|
комісія |
|
|
рейтингова система оцінки |
|
|
SAABA |
1997 |
Система ранньої діагностики – |
|
|
|
|
очікувані збитки |
Німеччина |
Федеральний |
BAKIS |
1997 |
Система фінансових коефіцієнтів |
|
наглядовий |
|
|
та групового аналізу |
|
орган |
|
|
|
Італія |
Банк Італії |
PATROL |
1993 |
ВМ, рейтингова система оцінки |
|
|
Система ранньої |
Планується |
Прогноз банкрутства та часу до |
|
|
діагностики |
|
банкрутства |
Нідерланди |
Банк |
RAST |
1999 |
Комплексна система оцінки ри- |
|
Нідерландів |
|
|
зиків |
|
|
Система спосте- |
Планується |
Система фінансових коефіцієнтів |
|
|
реження |
|
та групового аналізу |
Велико- |
Управління |
RATE |
1998 |
Комплексна система оцінки ри- |
британія |
фінансових |
|
|
зиків |
|
послуг |
|
|
|
|
Банк Англії |
TRAM |
1995 |
Модель ранньої діагностики |
|
|
|
|
|
США |
Усі три |
CAMELS |
1980 |
Присвоєння рейтингу за резуль- |
|
органи |
|
|
татами перевірки на місці |
|
нагляду |
|
|
|
|
Федеральна |
Система індиві- |
1980-тіроки |
Аналіз фінансових коефіцієнтів |
|
резервна |
дуального моні- |
|
|
|
система |
торингу банків |
|
|
|
|
SEER Rating |
1993 |
Модель ранньої діагностики, |
|
|
|
|
оцінка рейтингу |
|
|
|
|
|
|
|
SEER Risk Rank |
1993 |
Модель ранньої діагностики, |
|
|
|
|
прогноз банкрутства |
|
Федеральна |
CAEL |
1985 (в |
ВМ, рейтингова система |
|
корпорація |
|
грудні 1999 |
|
|
зі страху- |
|
скасовано) |
|
|
вання депо- |
|
|
|
|
GMS – система |
Середина |
Рання діагностика, відслідкову- |
|
|
зитів |
моніторингу |
1980-х років |
вання швидкозростаючих банків |
|
|
зростання |
(нещодавно |
|
|
|
|
оновлена) |
|
|
|
SCOR – |
1995 |
Система ранньої діагностики, ВМ |
|
|
статистичний |
|
|
|
|
CAMELS-рейтинг |
|
|
|
Офіс |
Банківський |
Планується |
Рання діагностика, прогноз |
|
грошового |
калькулятор |
|
банкрутства |
|
контролера |
|
|
|
*Побудовано за даними [296]
299
Наукове видання
Єпіфанов Анатолій Олександрович Васильєва Тетяна Анатоліївна Козьменко Сергій Миколайович та ін.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВ
Монографія
У двох томах
Том 2 УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМИ РИЗИКАМИ
ТА РИЗИКАМИ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Редактор Н. І. Козьменко
Комп’ютерна верстка Н. А. Височанська
Підписано до друку 14.11.2012. Формат 60х90/16. Гарнітура Times. Обл.-вид. арк. 16,8. Умов. друк. арк. 18,8. Тираж 300 пр. Зам. № 1191
Видавець і виготовлювач Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України” вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 61-93-37
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 3160 від 10.04.2008