Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

упр риз банку 2 том

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.35 Mб
Скачать

386.Braess Paul. Versicherung und Riziko [Text] / Paul Braess. – Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag dr. Th. Gabler, 1960. – 151 s.

387.Cebenoyan S. Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks [Text] / S. Cebenoyan, P. Strahan // Journal of Banking and Fi-

nance. – 2004. – № 28. – Р. 19–43.

388. Christofferssen P. Evaluating Interval Forecasts [Text] /

P.Christofferssen // International Economic Review. – 1998. – № 39. – Р. 841–862.

389.Čihak M. Introduction to Applied Stress Testing [Text] / M.Čihak // IMF Working Paper. – March, 2007. – Vol. 59. – 76 р.

390.Culbertson J. The term structure of interest rates [Text] / J. Culberston. – Quarterly Journal of Economics. – 1957 – № 4. – Vol.72. – Р. 485–512.

391.Danhel Jaroslav. Uloha kategorie nahodilosti v definici pojisteni [Text] // Pojistne rozpravy. – 1989. – № 1. – S. 21–26.

392.Daniels J. D. International business: environments and operations [Text] / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh. – 6th ed. – AddisonWesley Publishing Company, Inc., 1994. – 784 р.

393.Denneberg D. Distorted probabilities and insurance premiums [Text] /

D.Denneberg // Methods of Operations Research. – 1990. – № 63. – Р. 3–5.

394.Dewald W. G. Bank Behavior with Respect to Deposit Variability [Text] / W. G. Dewald, G. R. Dreese // Journal of Finance. – 1970. – Vol. 25. – Р. 869.

395.Dictionary of Banking Terms: [Electronic resource]. – Аccess : http://www.dicoland.com. http. – Title from the screen.

396.Dimakos X. K. Integrated Risk Modelling [Text] / X. K Dimakos, Aas

K// Statistical Modelling. – 2004. – № 4. – Р. 265–277.

397.Dowd K. Measuring Market Risk [Text] / K. Dowd. – John Wiley & Sons Ltd, 2002. – 395 p.

398.Duffie D. Innovations in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability [Text] / Duffie D // Stanford University, Draft: July 2, 2007. – 47 р.

399.Dyrbus Sylwia. Rodzaje i funkcje rezerw tworzonych z tytulu ryzyk [Text]: Zeszyty naukove Akademii Ekonomicznej im K. Adamskiego, № 118. – Katowice: Akademia Ekonomiczna. – 1991. – S. 35–44.

400.Ehrenberg Viktor. Versicherungsrecht [Text] / Viktor Ehrenberg. Tom 1. – Leipzig: 1893. – S. 3.

401.Eiteman David K. Multinational Business Finance [Text] / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett. – published by Ad- dison-Wesley Longman, Inc. – 9th edition. –2001. – 784 p.

291

402.Estrella A. Capital Ratios as Predictors of Bank Failure [Text] / A. Estrella, S. Park, S. Peristiani – FRBNY Economic Policy Review. 2000, July. – P. 164.

403.Elkenbracht Marije. Managing interest rate risk for non-maturity deposits [Text] / Marije Elkenbracht, Nauta, Bert–Jan //: Risk magazine.

2006. – Р. 82–87.

404.Engel J. A. Conservatism, Accuracy and Efficiency: Comparing Value-at-Risk Models [Electronic resource] / J. A. Engel, M. Gizycki.

Access : http://www.apra.gov.au/RePEc/RePEcDocs/Archive/ working_papers/wp0002.pdf. – Title from the screen.

405.Fisher I. The theory of interest, as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it [Text] / I. Fisher. – N.Y. : Kelley & McMillan, 1954. – 543 p.

406.Fisher L. Coping with the risk of interest rate fluctuations: returns to bondholders from naive and optimal strategies [Text] / L. Fisher, R. Weil // Journal of business. – 1971, vol. 52. – № 1. – Р. 51–61.

407.Fong H. G. A risk minimizing strategy for portfolio immunization [Text] / H. G. Fong, O. A. Vasicek // Journal of Finance, vol. 39, issue 5, 1984. – Р. 1540–1546.

408.Gastineau G. L. Dictionary of Financial Risk Management [Electronic resource] / Gastineau G. L., Kritzman M. P. – Access : http://www.amex.com/servlet/AmexFnDictionary. – 15.11.2010. – Title from the screen.

409.Ghassem A. H. Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk [Text] / A. H. Ghassem. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 400 p.

410.Grzybowski Waclaw. Ryzyka innowacje i decyzje gospodarcze [Text] / Waclaw Grzybowski. – Lublin : SVR, 1984. – 155 s.

411.Gunter Loffler. Avoiding rating bounce: Why rating agencies are slow to react to new information / Gunter Loffler. – Access : www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8F– 4D0Y569–1&_user=10&_coverDate=03%2F01%2F2005&_rdoc =1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct= C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3a28317f bb96315a2427600fc1181ca6. – 15.11.2009 р. – Title from the screen.

412.Helten Elmar. Die Erfassung und Messung des Risikos [Text] / Gabler Versicherungsencyklopadie. Band 2. – Wiesbaden: Versicherungsbetriebslehre, 1984. – S. 130.

413.Hendricks D. Evaluation of Value–at–Risk Models Using Historical Data [Electronic resource] / D. Hendricks // Economic Policy Review. – 1996. – April. – Access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1028807. – Title from the screen.

292

414.Hester D. D. An Empirical Examination of a Commercial Bank Loan Offer Function [Text] / D. D. Hester // Yale Economic Essays. – 1962. –

2. – P. 3–57.

415.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts. A Revised Framework [Electronic resource] / Basle Committee on Banking Supervision. – Access : http://www.bis.org. – 15.11.2010. – Title from the screen.

416.Jeffus W. М. Foreign exchange instruments, measuring and managing foreign exchange exposure [Electronic resource] / W. М. Jeffus. – Access : http://www.wendyjeffus.com/research.html. – Title from the screen.

417.John H. Boyd The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited [Text] / John H. Boyd, Gianni De Nicolo // The Journal of Finance. – 2005. – № 3. – Р. 1329–1343.

418.Kafafian Robert E. Managing Spreads Through Funds-Transfer Pricing [Text] / Kafafian Robert E. // American Banker, 6/6/2006. – Р. 2–3.

419.Kane E. J. Bank Portfolio Allocation, Deposit Variability, and the Availability Doctrine [Text] / E. J. Kane, B. G. Malkiel // Quarterly Journal of Economics. – 1965. – № 79. – P. 113–134.

420.Kaufman G. Deposit Variability and Bank Size [Text] / G. Kaufman // Journal of Finance and Quantitative Analysis. – 1972. – Vol. 7. – P. 208–218.

421.Kawano Randall T. Funds Transfer Pricing [Text] / Kawano Randall T. // Journal of Performance Management; Nov. 2005. – Р. 35–43.

422.Kim Suk H. Global corporate finance : text and cases [Text] / Suk H. Kim, Seung H. Kim. – 6th edition. – Blackwell Publishing, 2006. – 599 р.

423.Kimball Ralph C. Innovations in performance measurement in banking [Text] / Kimball, Ralph C. // New England Economic Review; May/Jun97. – Р. 23–39.

424.Kovalewski Eugeniusz. Ryzyko ubezpieczeniowe – podstawowe pojecia i terminologia [Text] // Prawo Asekuracyjne. – 1996. – № 2. – S. 19.

425.Krishnan C. N. V. Monitoring and Controlling Bank Risk: Does Risky Debt Help? [Text] / C. N. V. Krishnan, P. Ritchen H., J. B. Thomson // The Journal of Finance. – 2005. – № 1. – Р. 343–378.

426.Krzakiewicz Kaziemierz. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Text] / Kaziemierz Krzakiewicz – Poznań : TNO I K, 1990. – 98 s.

427.Kupiec P. Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Models [Text] / P. Kupiec // Journal of Derivatives. – 1995. –

3. – Р. 73–84.

293

428.Kuritzkes A. What we know, don’t know and can’t know about bank risk: a view from the trenches [Text] / A Kuritzkes, T. Schuermann // Princeton University Press, Draft: September 2007, This Print: March 23, 2008. – 58 р.

429.Kuzemin A. Analysis of Spatial-temporal Dynamics in the System of Economic Security of Different Subjects of Economic Management [Text] / A. Kuzemin, V. Lуashenko // Information Technologies and Knowledge. – 2008. – Vol. 2. – №. 3. – P. 234–238.

430.Lange O. Teoria programowania [Text] / O. Lange. – Warszawa : PWN, 1977. – S. 255.

431. Lewellen K. Risk Reputation, and IPO Price Support [Text] /

K. Lewellen // The Journal of Finance. – 2006. – № 2. – Р. 613–653.

432.Lopez J. Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates [Text] /

J. Lopez // Economic Policy Review. – 1998. – October. – Р. 119–164.

433.Lopez J. A. Stress Tests: Useful Complements to Financial Risk Mod-

els [Electronic resource] / J. A. Lopez. – Access : http://econpapers.repec.org/article/fipfedfel/y_3a2005_3ai_3ajun24_3 an_3a2005–14.htm. – Title from the screen.

434. Los C. A. Financial market risk: measurement & analysis [Text] / C. A. Los. – NY : Routledge International Studies in Money and Banking, 2005. – 493 p.

435.Markowitz Harry M. Portfolio Selection [Text] / M. Harry Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1 (March). – P. 77–91.

436.Minc B. Wspуłczesna ekonomia polityczna. Założenia, aksiomaty, twierdzenia [Text] / Minc B. – Warszawa : PWN, 1981. – S. 11.

437.Modigliany F. Innovations in interest rate policy [Text] / F. Modigliany, R. Sutch. – American Economic Review. – 1966. – Vol. 56. – № 2. – Р. 406–437.

438.Morrison G. Time Deposit Growth and the Employment of Bank Funds [Text] / G. Morrison, R. Selden, L. Gramley // Association of Reserve City Bankers. – Chicago, 1965. – Р. 64–75.

439.Murphy N. A Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability [Text] / N. Murphy // Journal of Financial & Quantitative Analysis. – 1968. – Vol. 3. – P. 87–89.

440.Porter R. A model of Bank Portfolio Selection [Text] / R. Porter // Yale Economic Essays. – 1961. – № 1. – P. 323–359.

441.Principles for sound stress testing practices and supervision [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel, may 2009. – Access : http://www.bis.org/publ/bcbs147.pdf. – Title from the screen.

294

442. Rangarajan C. Deposit Variability in Individual Banks [Text] /

C.Rangarajan // Natioanl Banking Review. – 1966. – № 4. – P. 61–77.

443.Redington F. M. Review of the Principle of Life office valuations [Text] / F. M. Redington // Journal of the Institute of Actuaries, vol. 18. – Р. 286–340.

444.Revisions to the Basel II market risk framework [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel, July 2009. – Access : http://www.bis.org/publ/bcbs158.pdf. – Title from the screen.

445.Sahajwala R., van den Bergh P. Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems [Text] / R. Sahajwala, van den Bergh P. – Basel Committee on Banking Supervision Working Papers. – 2000. – № 4. – P. 50.

446.Shapiro Alan C. Multinational financial management [Text] / Alan

C.Shapiro. – published by John Wiley and Son, Inc. – 8th edition. – 2006. – 768 p.

447.Shortreed J. H. Benchmark Framework for Risk Management [Electronic resource] / J. H. Shortreed. – Mode of access : http://www.irr– neram.ca/pubs/rm+c.html. – Title from the screen.

448.Supervisory Framework for the Use of Backtesting in Conjunction with the Internal Models Approach for Market Risk [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. – Basel, January 1996. – Access : http://www.bis.org/publ/bcbsc223.pdf. – Title from the screen.

449.Tobin P. Estimation of Liquidity Risk in Banking [Text] / P. Tobin,

A.Brown // ANZIAM Journal. – 2004. – Vol 45. – Р. 519–533.

450.Vostatek Jaroslav. Risika a jejich vyznamnost v indivodualnim pojisteni [Text] / Jaroslav Vostatek // Pojistny obzor. – 1984. – № 2. –

S.37–41.

451. Wang S. Axiomatic characterization of insurance prices [Text] /

S.Wang, V. Young, H. Panjer // Insurance: Mathematics and Economics. – 1997. – № 21. – Р. 173–183.

452.Warkallo Witold. Prawo i ryzyko – prewencja, represja i kompensacja w polityce przeciwszkodowej [Text] / Witold Warkallo. – Warszawa : PZUW, 1949. – S. 33.

453.Willett A. N. The economic Theory of Risk and insurance [Text] /

A.N. Willett. – Philadelphia: 1951. – P. 3–6.

454.Woodward Vince. An Introduction to Risk Transfer Pricing [Text] / Woodward, Vince // Journal of Performance Management, Nov. 2007. – Р. 3–15.

455.Yaari M. The dual theory of choice under risk [Text] / M. Yaari // Econometrica. – 1987. – Vol. 55, issue 1. – Р. 95–115.

295

Додаток А

Таблиця А.1 – Система показників оцінки ліквідності банку

Назва групи

Показник

Зміст показника

Характеристика показника

 

 

 

 

 

Показники ліквідності пасивів банку

 

 

 

 

Показники

Залишки на ра-

Залишки

ОскількиНБУвиконуєфункціїкредитора

залежності

хунках отрима-

на рахунках

останньоїінстанції, топозитивна

банку від

них кредитів

отриманих кредитів

динаміканарахункахотриманихкредитів

міжбанківського

від НБУ (К11)

від НБУ

відНБУсвідчитьпронедостатність

кредитування

 

 

ресурсівбанку

 

Показник

Процентне відно-

Порядокрозрахункутаорієнтовні

 

залежності від

шення різниці залу-

значенняданогопоказникавстановлено

 

міжбанківського

чених і розміщених

рекомендаціямиЦентральногобанку

 

ринку (К12)

міжбанківських

Росії(ЦБР), відповіднодояких

 

 

кредитів (депозитів)

оптимальнезначенняданогопоказника

 

 

до загальної суми

повиннобутименше8 %, критичне

 

 

залучених коштів

значенняперевищує27 %

Показник затримки погашення

Дебетові обороти

Позитивнезначенняізростаючадинамі-

заборгованості перед клієнтами

за позабалансовим

каданогопоказникапротягомпевного

банку (К2)

 

рахунком 9804

періодусвідчитьпрозначніпроблемиз

 

 

“Розрахункові

ліквідністюбанку. Якщоданийпоказник

 

 

документи, що

маєпозитивнізначеннянаокремідати,

 

 

несплачені в строк

томожназробитивисновок, щоякість

 

 

з вини банку»

управлінняліквідністюбанкузнаходиться

 

 

 

нанезадовільномурівні

Показник залежності банку

Процентне

ЦБРвстановленооптимальнезначення

від одного кредитора (К3)

відношення зо-

даногопоказниканарівнідо80 %, кри-

 

 

бов’язань банку

тичнезначення– більше270 %. Суттєва

 

 

за коштами найбі-

залежністьбанкувідодногокредитора

 

 

льших кредиторів

(понад10 % відзагальногообсягузо-

 

 

та вкладників

бов’язаньбанку) свідчитьпрозростання

 

 

до ліквідних

ризиківбанкуузв’язкузможливістю

 

 

активів банку

відтокукоштівданогокредитора, що

 

 

 

потребуєрозробкипланудійнавипадок

 

 

 

відтокукоштівданогокредитораабо

 

 

 

виникненняіншихнепередбачених

 

 

 

обставин

Показники

Обсяги депо-

Обсяги депозитів

Позитивнізначенняізростаюча

стабільності

зитів банку,

банку, залучених

динамікапоказниківдозволяютьзробити

депозитного

залучених

за ставками,

висновокпронеспроможністьбанку

портфеля

за ставками,

вищими за ринкові

забезпечитистабільністьресурсноїбази,

 

вищими за

 

щонаражаєбанкнадодатковіризикиі

 

ринкові (К41)

 

сприяєвиникненнюкризиліквідності

 

Обсяги достро-

Обсяги достроково

 

 

ково вилучених

вилучених

 

 

депозитів (К42)

депозитів

 

296

 

 

 

Продовж. табл. А.1

Назва групи

Показник

Зміст показника

Характеристика показника

 

 

 

 

 

Показник

Процентне

Показуєчасткукоштівдозапитанняу

 

структури

відношення

загальномуобсязізалученихкоштівбан-

 

залучених

зобов’язань

ку. Позитивнадинамікаданогопоказника

 

коштів (К43)

до запитання

свідчитьпропогіршенняліквідноїпозиції

 

 

і залучених коштів

банку.

 

 

 

ЦБРвстановленооптимальнезначення

 

 

 

даногопоказникаменше25 %, незадові-

 

 

 

льнезначення– більше50 %

 

Процентне від-

Процентне відно-

Значенняпоказниканадаєінформацію

 

ношення сере-

шення середнього

пронезнижуванийзалишоккоштівна

 

днього залишку

залишку коштів на

рахункахдозапитання. Зниженняданого

 

коштів на раху-

рахунках до запи-

показника, непов’язанезциклічними

 

нках до запи-

тання і загальної

коливаннямисвідчитьпрозростання

 

тання до зага-

суми коштів на

недовіриклієнтівдобанку

 

льної суми

рахунках до запи-

 

 

коштів на раху-

тання протягом

 

 

нках до запи-

періоду

 

 

тання протягом

 

 

 

періоду (К44)

 

 

 

Показникиліквідностіактивівбанку

 

 

 

 

Показники

Залишок коштів

Залишок коштів

Характеризуєнайбільшліквідніактиви,

динаміки зали-

на коррахунку в

на коррахунку в

якібезпосередньовикористовуються

шків і оборотів

НБУ та готівко-

НБУ та готівкових

дляпогашеннязобов’язаньбанку. Нега-

на коррахунку

вих коштів в

коштів в касі

тивнадинаміказниженнясвідчитьпро

в НБУ та

касі (К51)

 

наростаючіпроблемиліквідності

готівкових

 

 

 

Кредитовий

Кредитовий обо-

Зниженнядинамікипоказникасвідчить

коштів в касі

оборот

рот на коррахунку

просуттєвескороченняоперацій, які

 

 

на коррахунку в

в НБУ та готівко-

реальнопроводятьсячерезкоррахунок

 

НБУ та готівко-

вих коштів в касі

банку

 

вих коштів

 

вНБУ

 

в касі (К52)

 

 

Показник співвідношення

Процентне

Значенняданогопоказника

найбільш ліквідних і сукупних ак-

відношення коштів

повиннобутинеменше3-5 %. Недотри-

тивів (К6)

 

в касі та на корра-

маннярекомендованогозначеннянара-

 

 

хунку в НБУ

жаєбанк

 

 

до сукупних

надодатковіризики, щоможепризвести

 

 

активів

донеспроможностібанкурозраховува-

 

 

 

тись

 

 

 

засвоїмизобов’язаннями

Показник достатності портфеля

Процентне відно-

Значенняданогопоказника

цінних паперів банку (К7)

шення вільних

показуєспроможністьбанкузалучити

 

 

від застави цінних

ресурсинафінансовомуринкудляпок-

 

 

паперів, придбаних

риття

 

 

банкомдосукупно-

дефіцитуліквідності

 

 

гопортфеляцінних

 

 

 

паперівбанку

 

 

 

 

297

 

 

 

Продовж. табл. А.1

Назва групи

Показник

Зміст показника

Характеристика показника

 

 

 

 

Показники

Частка певної групи

Відношення певної

Зростанняризиковості

якості

кредитів у загальному

групи кредитів

кредитногопортфелязменшує

і структури

обсязі кредитного

(у розрізі строків,

ліквідністьбанку, відповідно,

кредитного

портфеля банку (К81)

груп клієнтів,

зметоюаналізуліквідностіак-

портфеля

 

галузей економіки,

тивівдоцільноаналізуватиди-

банку

 

валют, проблемних

версифікованістькредитного

 

 

кредитів)

портфелябанку

 

 

до загального обся-

 

 

 

гу кредитно порт-

 

 

 

феля банку

 

 

Частка

Процентне

Загальноприйнятеоптимальне

 

кредитного портфеля

співвідношення

значенняданогопоказникина

 

в загальному обсязі

кредитного порт-

рівні65–70 %. Длявстановлен-

 

активів банку (К82)

феля банку

няорієнтовнихзначеньвідхи-

 

 

до загальної суми

леньданогопоказникарозрахо-

 

 

активів

ваносереднімінімальніі

 

 

 

максимальнізначенняпобан-

 

 

 

камУкраїни, щостановлять,

 

 

 

відповідно, 64,4 % та84,35 %

 

Показникиліквідностібалансубанку

 

 

 

Показник процентного співвідношення

Процентне

Свідчитьпроспроможність

кредитів і депозитів (К9)

співвідношення

банкузалучатидепозитидля

 

 

кредитів і депозитів

подальшогоїхрозміщенняв

 

 

 

кредитніоперації. Орієнтовне

 

 

 

значенняданогопоказникана

 

 

 

рівні70–80 %, перевищенняза

 

 

 

данимпоказником100 % свід-

 

 

 

читьпропогіршенняліквідності

 

 

 

банку

Показники збалансованості активів

Показники розра-

Розраховуютьсязметою

і пасивів за строками (К10)

ховуються шляхом

виявленнярозривівміж

 

 

відношення активів

активамиіпасивамидлявияв-

 

 

до пасивів з відпо-

леннядефіцитучинадлишку

 

 

відними строками:

ліквідності. Загальноприйняте

 

 

місяць, квартал,

допустимезначеннярозриву–

 

 

півріччя, рік

до10 %

298

Додаток Б

Таблиця Б.1 – Системи ранньої діагностики та оцінки ризиків*

Країна

Наглядовий

Система

Рік

Тип системи

введення

 

орган

 

системи

 

 

 

 

 

Франція

Банківська

ORAP

1997

Віддалений моніторинг (ВМ),

 

комісія

 

 

рейтингова система оцінки

 

 

SAABA

1997

Система ранньої діагностики –

 

 

 

 

очікувані збитки

Німеччина

Федеральний

BAKIS

1997

Система фінансових коефіцієнтів

 

наглядовий

 

 

та групового аналізу

 

орган

 

 

 

Італія

Банк Італії

PATROL

1993

ВМ, рейтингова система оцінки

 

 

Система ранньої

Планується

Прогноз банкрутства та часу до

 

 

діагностики

 

банкрутства

Нідерланди

Банк

RAST

1999

Комплексна система оцінки ри-

 

Нідерландів

 

 

зиків

 

 

Система спосте-

Планується

Система фінансових коефіцієнтів

 

 

реження

 

та групового аналізу

Велико-

Управління

RATE

1998

Комплексна система оцінки ри-

британія

фінансових

 

 

зиків

 

послуг

 

 

 

 

Банк Англії

TRAM

1995

Модель ранньої діагностики

 

 

 

 

 

США

Усі три

CAMELS

1980

Присвоєння рейтингу за резуль-

 

органи

 

 

татами перевірки на місці

 

нагляду

 

 

 

 

Федеральна

Система індиві-

1980-тіроки

Аналіз фінансових коефіцієнтів

 

резервна

дуального моні-

 

 

 

система

торингу банків

 

 

 

 

SEER Rating

1993

Модель ранньої діагностики,

 

 

 

 

оцінка рейтингу

 

 

 

 

 

 

 

SEER Risk Rank

1993

Модель ранньої діагностики,

 

 

 

 

прогноз банкрутства

 

Федеральна

CAEL

1985 (в

ВМ, рейтингова система

 

корпорація

 

грудні 1999

 

 

зі страху-

 

скасовано)

 

 

вання депо-

 

 

 

 

GMS – система

Середина

Рання діагностика, відслідкову-

 

зитів

моніторингу

1980-х років

вання швидкозростаючих банків

 

 

зростання

(нещодавно

 

 

 

 

оновлена)

 

 

 

SCOR –

1995

Система ранньої діагностики, ВМ

 

 

статистичний

 

 

 

 

CAMELS-рейтинг

 

 

 

Офіс

Банківський

Планується

Рання діагностика, прогноз

 

грошового

калькулятор

 

банкрутства

 

контролера

 

 

 

*Побудовано за даними [296]

299

Наукове видання

Єпіфанов Анатолій Олександрович Васильєва Тетяна Анатоліївна Козьменко Сергій Миколайович та ін.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВ

Монографія

У двох томах

Том 2 УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМИ РИЗИКАМИ

ТА РИЗИКАМИ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Редактор Н. І. Козьменко

Комп’ютерна верстка Н. А. Височанська

Підписано до друку 14.11.2012. Формат 60х90/16. Гарнітура Times. Обл.-вид. арк. 16,8. Умов. друк. арк. 18,8. Тираж 300 пр. Зам. № 1191

Видавець і виготовлювач Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи Національного банку України” вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 61-93-37

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 3160 від 10.04.2008