Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности

1. ЦБ РФ предписал банку устранить нарушения нормативов ликвидности. Банк не устранил эти нарушения в установленные сроки, в результате чего создалась реальная угроза интересам вкладчиков. Определите, какую меру воздействия из перечисленных ниже ЦБ применит к банку:

а) потребует от банка устранить выявленные нарушения;

б) взыщет штраф в размере до 0,1% от уставного капитала;

в) изменит обязательные нормативы для банка на срок до шести месяцев;

г) введет запрет на проведение банком операций по привлечению вкладов населения на срок до 1 года.

2. Норма обязательных резервов равна 5%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) – 60% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 90 млрд. руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег).

ВВП составляет 15 000 млрд. руб., а денежная масса – 3 000 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;

б) продолжительность одного оборота (в днях).

3. Номинальный курс рубля к доллару США – 24 руб., уровень инфляции в США – 3%, в России – 12%. Требуется:

а) определить реальный курс рубля к доллару,

б) сравнить реальный курс с номинальным,

в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов.

4. Объем экспортной продукции в стране составил (во внутренних ценах) 1 590 млн. у. е., объем импортной продукции страны за этот же период (в долларах) составил 53 млн. долл. Рассчитайте валютный курс национальной денежной единицы по отношению к доллару методом паритета покупательной способности.

5. Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если номинальный курс евро к рублю вырос с 44,70 до 45,10 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в РФ – на 9%?

6. 1 ноября 2012 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 30 млн. руб. Определить:

а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,

б) наращенную сумму долга по кредиту.

7. В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий – 7%. Каков уровень инфляции за квартал?

8. Объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х) за год вырос с 8 до 11 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (агрегат М2) – с 7 до 10 трлн. руб. Требуется:

а) определить динамику доли депозитов в иностранной валюте в структуре денежной массы,

б) охарактеризовать влияние динамики доли депозитов на процесс дедолларизации экономики России.

9. Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%?

10. Банковский мультипликатор (Бм) равен 40, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система (М) - 75 млрд. руб. Определить: а) норму обязательных резервов, б) сумму первоначального депозита (Д).

11. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 12 календарных дней под 13% годовых в сумме 20 млн. руб. Определить:

а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,

б) наращенную сумму долга по кредиту.

12. Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 18 дней до погашения на сумму 9 млн. долларов по учетной ставке 1,5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 0,5 %?