Анализ накладных расходов -2.

По данным, представленным в табл. 1.8, исследуется зависимость между величиной накладных расходов 40 строительных организаций Y (млн. руб.) и следующими тремя основными факторами:

x1 – объемом выполненных работ, млн. руб.

x2 – численностью рабочих, чел.

x3 – фондом зарплаты, млн. руб.

Таблица 1.8.

№	Накладные расходы, млн. руб.	Объем работ, млн. руб.	Численность рабочих, чел.	Фонд заработной платы рабочих, млн. руб.
1	3,5	11,9	980	5,754
2	4,0	12,1	675	5,820
3	3,1	11,2	1020	4,267
…	…	…	…	…
38	1,6	7,4	159	1,570
39	1,2	2,2	162	1,142
40	1,5	2,6	101	0,429

Задание

1. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель для зависимой переменной Накладные расходы за счёт значимых факторов. Рассчитать индекс корреляции R и оценить качество полученного уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации R2.

2. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии, используя критерий Фишера F (=0,05).

3. Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, - и- коэффициентов.

4. Ранжировать предприятия по степени их эффективности.

1.9.

Исследование взаимосвязей показателей финансовых рынков.

В таблице представлены среднемесячные данные за 2002 – 2004 годы для следующих показателей:

- курс американского доллара, в руб.,

- процентные ставки по депозитам физических лиц в кредитных организациях,

- сальдо торгового баланса (ТБ) (разница между экспортом из РФ и импортом в РФ), в млн. долл. США,

- прирост золотовалютных резервов (ЗВР) ЦБ РФ (среднемесячные приросты), в млн. долл. США,

- индексы потребительских цен (ИПЦ) на товары и платные услуги населению, в процентах.

Годы	Месяцы	Курс $	Процентные ставки	Сальдо ТБ	Прирост ЗВР	ИПЦ
2002	1	30.4727150	10.1	3850	284	103.1
	2	30.8057000	10	3504	-214	101.2
…	…	…	…	..	…	…
	36	27.9040273	9.6	10467	10096	101.1

Задание

1. Проанализировать связи между данными пятью показателями по следующей схеме:

а) оценить тесноту и направление связи для каждой пары величин,

б) выделить мультиколлинеарные факторы,

в) выбрать два ведущих фактора для показателя «курс доллара».

2. Построить линейную модель регрессии с ведущими факторами, пояснить экономический смысл его параметров.

3. Оценить качественные характеристики модели по следующей схеме:

а) проверить статистическую значимость уравнения и его параметров,

б) проверить предпосылки МНК, определив математическое ожидание остатков и исследовав их на гомоскедастичность,

в) оценить уровень точности модели на основе средней относительной ошибки,

г) оценить, какая доля вариации показателя «курс доллара» учтена в построенной модели и обусловлена включенными в нее факторами.

4. Выполнить прогноз показателя «курс доллара» на январь, февраль и март 2005 года, определить ошибку прогнозирования с доверительной вероятностью 95 %. Сравнить полученные результаты с фактическими данными за 2005 год:

• январь – 28,009,

• февраль – 27,995,

• март – 27,626.

1.10