2.3. Оценка качества модели
Оценка качества всего уравнения регрессии.
Оценка
качества уравнения регрессии производится
с помощью коэффициентов детерминации
R
и множественной корреляцииR.
Их значения можно найти в табл. 2.3 Сводка
для модели.
Коэффициент
детерминации R
=
0,859 показывает долю вариации результативного
признака под воздействием изучаемых
факторов. Следовательно, около 86% вариации
зависимой переменной учтено в модели
и обусловлено влиянием включенных
факторов.
Коэффициент множественной корреляции R = 0,927 показывает тесноту связи зависимой переменной Y со всеми включенными в модель объясняющими факторами.
Проверка значимости уравнения регрессии по F-критерию Фишера.
Проверку значимости уравнения регрессии произведем на основе F-критерия Фишера. Значение критерия Фишера F = 39.639 можно найти в табл. 2.4 Дисперсионный анализ.
Вероятность
ошибки
,
соответствующая расчетному значению
F-критерия, выводится в правой колонке
под заголовком "Значимость". Ее
величина свидетельствует о значимости
уравнения регрессии (р < 0,001).
Уравнение регрессии следует признать адекватным, модель считается значимой.
2.4. Построение прогноза
Для построения прогноза вначале необходимо ввести прогнозные значения выбранных факторов Х2=5,75 и Х5=112,468 (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Введены прогнозные значения объясняющих факторов.
Затем следует запустить процедуру Анализ – Регрессия – Линейная и в качестве независимых переменных указать Расходы на рекламу и Индекс потребительских расходов (рис. 2.7).
В полях панели Сохранить следует обязательно отметить необходимость сохранения Интервалов предсказания для отдельных значений с вероятностью 90% (Рис. 2.8) и нажмите Продолжить.
На рис. 2.9. приведены результаты прогнозирования по модели регрессии: точечный прогноз, верхняя и нижняя границы.
С вероятностью 90% Объём реализации в прогнозируемом месяце составит от 273.94 млн. руб. до 436.85 млн. руб.
Рис. 2.7.
Рис. 2.8.
Рис.2.9. Результаты прогнозирования.
Литература Основная
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576с.
Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач - М.: ВЗФЭИ. Вузовский учебник, 2004.
Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel. Практикум. - М.: Финстатинформ, 2000.
Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/Под ред. И.И.Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001.
ЭКОНОМЕТРИКА. Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы и аудиторной работы на ПЭВМ. М.ВЗФЭИ – 2004
Дополнительная
Магнус Я. Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1997. –248 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику. –М.: ИНФРА-М, 1997.
1Выручка на одного специалиста не является результатом деления совокупной выручки на общее число специалистов, т.е. не связана функционально, так как часть работ может передаваться на выполнение субподрядчикам, которые не попадают в число заявленных специалистов. Таким образом, вся выручка идёт на меньшее число сотрудников