книги из ГПНТБ / Розанов Ю.А. Теория обновляющих процессов
.pdf§ 31 |
КРАТНОСТЬ |
79 |
надлежит классу Я 6, если для всех .t e i? ', / / е Г скалярное произведение {I\.v, у} как функция от X
принадлежит пространству L6 (на прямой) и
оо
|
|
J е~ш {I\.v, |
у} dX = |
0 |
при |
t < |
0 *). |
(2.13) |
||||
|
|
—00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Например, если |
операторная функция |
фА удовле |
|||||||||
творяет |
условию |
(2.12), |
то |
|
сопряженная |
функция |
||||||
= ф * |
принадлежит классу Я 2, поскольку для любых |
|||||||||||
х е |
У |
у £= R" (где R' = |
RM, |
R" = |
R) |
|
|
|
|
|||
|
|
(ФлЛ у} = |
{х, |
Ф |
( |
н |
а |
прямой) |
|
|
||
н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о о |
|
|
|
С » |
|
|
|
|
|
|
|
|
J |
е~ш {фА.г, y }d X = |
j еш {ц>ху, x]dX = |
0 при |
t < 0. |
||||||||
— о о |
|
|
— ОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметим, кстати, что если |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ft. = Фа • 'Ф!. |
— о о < Я < о о , |
|
|
|
||||||
где |
операторная |
функция |
|
фАе Я 2, |
то |
функция |
||||||
фА= фЛ будет удовлетворять условию |
(2.12). |
|
|
§ 3. Кратность регулярного стационарного процесса
Рассмотрим |
регулярный стационарный процесс |
|||
£(/), |
— со |
< t < |
оо, с компонентами {£(0. |
—° ° < |
< t < |
оо, |
где |
(R — «параметрическое» |
гиль |
бертово пространство). |
Пусть fA— спектральная плот |
|||||||||||
ность. |
Как |
мы |
знаем, |
|
тип |
семейства //,(£), — оо < |
||||||
< t < |
оо, |
и, |
в |
частности, кратность М обновляющего |
||||||||
*) |
По |
поводу |
определения |
|
классов |
Я 6 |
и их свойств |
|||||
см., например, |
книгу К. Г о ф м а и а, |
Банаховы пространства ана |
||||||||||
литических функций, |
М., ИЛ, 1963, |
и обзор |
В. И. К р ы л о в а , |
|||||||||
О функциях, |
регулярных |
в |
полуплоскости, |
Матем. сб. 4, 46 |
||||||||
(1938), |
9—30. |
См. |
также: И. |
И. П р и в а л о в , Граничные свой |
||||||||
ства аналитических функций, М,—Л., Гостехиздат, |
1950; Б. Сс ке - |
|||||||||||
ф а л ь в и - Н а д ь |
и |
Ч. |
Ф о я ш, |
Гармонический |
анализ опера |
|||||||
торов |
в гильбертовом |
пространстве, М., изд-во «Мир», 1970, |
80 |
' |
РЕГУЛЯРНЫЕ |
СТАЦИОНАРНЫЕ |
ПРОЦЕССЫ |
[ГЛ. III |
процесса |
для | (t), |
— о о < у < о о , |
целиком |
опреде |
ляются спектральной плотностью Д(см. § 1). Возни кает вопрос, как по спектральной плотности Д найти
кратность М обновляющего процесса. |
|
срл—• |
||||||
Из условия |
факторизации |
= ср^ - ср^, где |
||||||
операторная функция из гильбертова пространства R |
||||||||
в гильбертово пространство RM (см. формулу |
(2.11), |
|||||||
вытекает, |
что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М ^ |
dim f\R . |
|
(3.1) |
||
Действительно, |
положив |
фя = |
ф’ , получим |
|
||||
|
|
|
= |
|
|
|
(3.2) |
|
поскольку |
f\X = |
0 |
тогда |
и |
только |
тогда, |
когда |
|
[hx, х] — (qp^.v, cpvv} = 0 , |
и если R{ — подпространство |
|||||||
всех элементов |
x ^ R , для |
которых f\x = ф?.г = |
0, то |
|||||
Заметим, кстати, что из |
условия |
(3.2) вытекает |
||||||
следующее |
свойство |
спектральной плотности Д: |
||||||
|
|
dim ДД = |
const. |
|
(3.3) |
Действительно, если взять любые конечномерные
подпространства |
R' ^ RM, R" s |
R |
(выбрав в них |
|
ортонормированные базисы х\, . . . , |
х'п н |
х ", . . . , х") |
||
и рассмотреть проекции элементов яДд:, х е |
R' , на R", |
|||
то окажется, что соответствующее |
подпространство |
|||
П |
|
|
|
|
элементов вида 2 |
{ФГД, х"к\ хк , |
х' е R' |
(обозначим |
|
/(=1 |
|
|
|
его <pKR'/R") будет иметь постоянную почти всюду размерность, поскольку она совпадает с рангом ана
литической |
матрицы |
с |
компонентами (аДх), х "}, |
||
j — 1.........т \ |
k = i , |
. . . , |
п, |
каждый из |
миноров |
которой как |
функция от |
Я, |
— о о < Я < о о , |
принад |
лежит одному из хорошо известных аналитических
классов Н6 при |
надлежащем б > |
0 н либо почти |
всюду отличен |
от 0, либо равен |
0 тождественно *), |
*) См. сноску на стр. 79.
§ 31 |
КРАТНОСТЬ |
81 |
Теперь уже ясно, что размерность
dim i|\R ' = max (dim % R'/R")
постоянна почти всюду для любого конечномерного подпространства R' S RM, а следовательно, постоянна и размерность
dim 1foRM, dim i\\RM= |
dim fKR. |
Покажем, что |
(3.4) |
M < dim fKR. |
Наше определение кратности М случайного процесса
l(t), |
— со < ^ < |
оо, |
связано |
с |
|
семейством |
проекто |
|||||||||||
ров |
Р, |
на |
подпространства |
|
Я,(£), |
— о о < ^ < о о . |
||||||||||||
Будем исходить из того, что |
М равно |
м и н и м а л ь- |
||||||||||||||||
ному |
числу циклических подпространств, |
замкнутая |
||||||||||||||||
линейная |
оболочка |
которых |
совпадает |
со |
|
всем |
про |
|||||||||||
странством |
Н (|) •—• см. |
§ |
2 |
гл. |
I — (напомним, |
что |
||||||||||||
«циклическим» |
|
по |
|
отношению |
к проекторам |
Pt, |
||||||||||||
— оо < |
t < |
|
оо, |
мы называем |
подпространство в Я (£), |
|||||||||||||
порождаемое |
величинами |
вида |
Ptx, |
— o o < t < o o , |
||||||||||||||
где х — некоторый элемент из |
Я(£)). |
|
|
|
Яу(|), |
|||||||||||||
Рассмотрим |
циклические |
подпространства |
||||||||||||||||
j = 1.........М, порождаемые соответствующими |
при |
|||||||||||||||||
ращениями Xj (I) — Xi(s), |
— o o < s , / < o o , |
|
обновляю |
|||||||||||||||
щего |
процесса |
в представлении |
Вольда |
(2.9) |
(поро |
|||||||||||||
ждающим |
элементом |
является, например, |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g / = |
|
J c{s)dX j(s), |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
— со |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где подынтегральная |
функция |
интегрируема в квад |
||||||||||||||||
рате |
и |
отлична |
от 0 |
почти |
всюду). Выберем такую |
|||||||||||||
функцию |
|
c(s), |
— оо < s < |
оо, |
чтобы |
ее |
сдвиги |
|||||||||||
c (s — t), |
— оо < |
s < |
оо, |
где |
параметр |
t |
меняется |
|||||||||||
в пределах |
— о о < ^ < о о , |
порождали |
все |
простран |
||||||||||||||
ство |
L2 |
(на прямой). Ясно, что тогда величины |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l j( t ) = J " c ( s — t)dXi{s), |
|
— o o < t < o o , |
|
— со
порождают все подпространство Яу(|).
82 |
РЕГУЛЯРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ |
[ГЛ. ПТ |
Обратимся теперь к группе унитарных операто ров Е,, — оо < / < оо, связанных со стационарным процессом l(t), — со < t < оо, соотношением (2.1), и используем известное представление Стоуна *):
|
со |
|
Е, = |
J е™ dEx, |
(3.5) |
где Ёх, — оо < А < оо, — семейство |
проекционных |
|
операторов в пространстве Я (g). Очевидно, |
||
l l {t) = E ,ll, |
— о о < / < о о , |
откуда следует, что ортогональные подпространства
/7У(g), |
/ = |
1.........М, |
являются циклическими также |
|||
и по |
отношению |
к семейству |
проекторов |
Ёх, |
||
— оо |
< |
А < |
оо (Я /(g) |
порождаются |
величинами |
£\gy, |
— оо |
< |
А < |
со). При этом все «циклические векторы» gy |
имеют одни и тот же «лебеговский тип»: функции
F j{А) = (ёЯр|у, gy) имеют положительную почти всюду плотность
со |
2 |
/ (А) = |
J eas с (s) ds |
, |
— оо < А < |
оо, |
|||
|
|
•00 |
|
|
|
|
|
и, таким образом, семейство |
проекторов |
Ех, — оо < |
|||||
< А < о о , |
в |
пространстве |
/7(g) имеет |
/И-кратиый |
|||
«лебеговский тип». Поэтому, |
М равно минимальному |
||||||
числу циклических (по отношению |
к семейству Ёх, |
||||||
— оо < А < |
оо) |
подпространств, замкнутая |
линейная |
||||
оболочка |
которых совпадает |
со всем |
пространством |
||||
Я (g). Если же обратиться |
к функциональной модели |
(1.2) рассматриваемого стационарного процесса и соответствующим операторам Е„ — оо < t < оо, умно
жения на функцию еш , — оо < А < оо, |
в гильберто |
||||
вом пространстве L2(R), то |
легко указать N цикли |
||||
ческих подпространств (N = |
|
dim fxR) вида |
|||
Я * = |
V |
|
|
еш № хк, |
|
|
— 00< / |
< |
оо |
|
|
*) См., например: Ф. |
Ри с е , |
Б, |
С е к е ф а л ь в |
п-Н а д ь, Лек |
|
ции по функциональному |
анализу, |
М., ИЛ. 1954. |
|
§ -и УСЛОВИЯ РЕГУЛЯРНОСТИ 83
замкнутая линейная оболочка которых дает все
пространство Я = |
V |
|
e'ltf\!~R-, именно, |
можно |
||
|
— со < / |
< |
ео |
|
|
|
взять функции f!/2.Vb |
k = |
1, . . |
N, значения которых |
|||
образуют б а з и с |
в |
|
подпространстве f[l2R ^ R |
|||
(см. далее лемму на |
стр. 87). Отсюда следует, что |
|||||
М < dim fl!2R ( = |
dim fkR). |
|
|
|
||
Соединяя неравенства (3.1) и (3.4), получаем сле |
||||||
дующий результат. |
|
условии |
регулярности |
крат |
||
Т е о р е м а . |
При |
|
||||
ность М обновляющего |
процесса равна размерности |
|||||
подпространства |
fKR ^ |
R: |
|
|
|
|
|
М = |
dim fl!2R |
11. в. |
(3.6) |
§4. Условия регулярности
1.Общий критерий регулярности. Нашим исход ным пунктом будет теорема о факторизации, со
гласно |
которой стационарный |
процесс |
g (/), |
— оо < |
|
< t < оо, со спектральной плотностью fk, |
—оо<Я <оо |
||||
(в гильбертовом пространстве R) является регуляр |
|||||
ным тогда п только тогда, когда существует |
опера |
||||
торная |
функция фл, — оо < |
Я < со, |
класса |
Я 2 |
|
такая, |
что |
|
|
|
|
|
h = |
п - в - |
|
( 4 |
Л ) |
(определение класса Я 2 н аналогичного класса Я 1, который нам понадобится в дальнейшем, дано на стр. 78). По сравнению с ранее предложенным усло вием (2.11) мы поменяли местами срл и ф^, так что
теперь ср^ — линейный ограниченный оператор из гиль бертова пространства R в Л4-мерное гильбертово
пространство |
RM. |
Поскольку |
всегда |
dim R ^ М |
|
(М = dim fkR п. в.), |
то можно |
считать, |
что RM^ R , |
||
и доопределить |
оператор |
= |
(ф1)” на всем простран |
||
стве R, положив ф\ (R 0 |
Rm) = |
О- |
|
||
Введем оператор |
Vk, |
положив |
|
1/л |
= Ф ^> * е R- |
84 |
РЕГУЛЯРНЫЕ |
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ |
[ГЛ. III |
|
Из |
равенства (4.1) |
видно, |
что |
|
|
i n / r v f |
-Vе R, |
|
и, таким образом, И( изометрично отображает под пространство fH'2R на подпространство ipIR. Следо
вательно, сопряженный к нему оператор 1/^: VK(ф!.г) = ,v с= R, также является изометриче
ским; при этом
Поскольку |
то для сопряженного |
опера |
||
тора фл = (ф*)’ получаем, |
что фку = |
при y<=qp>, |
||
и если__доопределить |
оператор |
Vx так, |
чтобы |
|
VK(R @ %R) = 0, то будем иметь |
|
|
||
поскольку |
ортогональное |
дополнение |
R Q ^ \R |
к под |
пространству q>'kR состоит из «нулей» оператора ф^, сопряженного к ф)(. Очевидно,
Фx R ^ f T * ’ K ii\ k = v, r = ? '2r
(здесь и в дальнейшем fk 1,2 обозначает обратный
оператор к сужению f][2 на подпространстве Ясно, что функция
^ = |
(4-2) |
удовлетворяет условиям
s f?R . f ; >r\ K = f r R,
а кроме того,
§ 41 |
|
УСЛОВИЯ |
РЕГУЛЯРНОСТИ |
|
|
85 |
|||
поскольку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
lU V IK lU i. |
|
|||
При |
этом функция т|)х, |
— оо < X < оо, |
принадлежит |
||||||
классу Я 1П Я 2, |
потому что для любых х, |
у е R ска |
|||||||
лярное произведение [фх,т, у] |
как |
функция класса Я 2 |
|||||||
есть |
преобразование |
Фурье |
некоторой |
функции |
c(t) |
||||
из L 2 (на прямой — оо < |
t < |
оо), |
c(t) = |
О при t < |
0, а |
||||
|
|
1 — iX |
еш е~‘ dt, |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
и следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
||
[%*> У) = Т=1х |
|
= |
еШ° * e~idt е |
я ‘ П я 2, |
|||||
где |
с * e~l , t > |
0, |
обозначает |
свертку |
указанных |
||||
функций. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Докажем теперь следующее предложение *). |
|
||||||||
Т е о р е м а . |
Стационарный процесс |
со спектраль |
ной плотностью Д является регулярным тогда и только тогда, когда существует операторная функция фх
класса Я 1 такая, что |
|
|
|
|
|
AR^ffR, |
f^% R = ffR |
п.в. |
(4.3) |
||
и при любом л-е R функция /^ l/2i|)vr, |
— оо < |
А, < оо, |
|||
принадлежит пространству |
L2(R): |
|
|
||
|
оо |
|
|
|
|
|
Л / Г 1Ч ^ |
Г ^ < ° ° . |
|
(4.4) |
|
*) При доказательстве мы следуем методу, который был |
|||||
фактически |
предложен в |
одной нашей работе о стационарных |
|||
процессах |
с дискретным |
временем (Ю. А. |
Р о з а н о в , О ли |
нейном интерполировании стационарных процессов с дискретным временем, ДАН СССР 116 (1957), 923—926); см. также Yu. A. R о -
z a n o v , |
Some Approximation Problems |
in the Theory |
of Sta |
tionary |
Processes, J. of Multivariate |
Analysis 2, 2 |
(1972), |
135-144). |
|
|
86 РЕГУЛЯРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ [ГЛ. HI
(При этом необходимым является существование опе раторной функции удовлетворяющей условиям (4.3) — (4.4), которая принадлежит не только классу Н \ но одновременно также и классу Н-.)
Мы уже убедились выше, что если стационарный процесс регулярен и, следовательно, его спектральная
плотность fK допускает |
факторизацию /х==ср^-ср* |
|
с помощью операторной |
функции срл |
класса Н2, то |
определенная формулой (4.2) функция |
принадлежит |
обоим классам Н \ Н2 и удовлетворяет всем условиям нашей теоремы. Таким образом, эти условия являются необходимыми. Докажем, что они являются доста точными.
Напомним, что регулярность имеет место тогда и только тогда, когда выполняется условие (1.9):
Я _ » = |
П [ V |
ea 7 ftf] = 0. |
|||
|
|
t |
Ls < |
t |
J |
Рассмотрим |
в пространстве |
|
|||
Н = |
V |
eth* f f R |
= L2(R) |
||
|
— со < |
5 < |
со |
|
|
ортогональное |
дополнение |
|
|
д= H Q I - I0
кподпространству Я 0— V etlsf^2R. Очевидно, все
подпространства е ш А |
(состоящие из функций |
вида |
|||
еш х(Х), — оо < |
X < оо, |
где ,v (X), |
— оо < |
X < оо, |
е Д ) |
ортогональны |
определенному |
выше |
подпростран |
ству Н-оо, поскольку еш Д ортогональны соответствую щим подпространствам
Н , = V e ^ f { nR = e ^ H 0. t
Ясно, что если
V ё^Д=Я, |
4(.5) |
—оо< t < 00
то Я_сс = 0.
§ -1] |
УСЛОВИЯ |
РЕГУЛЯРНОСТИ |
87 |
Определим |
пространство-функцию |
Л (Я,), — оо < |
|
< Я < ° о , для |
л ю б о г о |
подпространства A s L 2(R), |
выбрав в /1 полную систему функций {а,(А),а2(А), •••) = 5 и положив А (А) = Л3 (Я), где Л5 (А) есть замкнутая ли нейная оболочка в гильбертовом пространстве R всех значений аДА), а2(А), . .. Поскольку для любой функ ции а (А) е= Л найдется последовательность линейных комбинаций вида Ц а д (А ), сходящаяся в А2(Д)ка(А),
|
к |
то некоторая |
подпоследовательность 2 скак (А) схо- |
дится к а (А) |
к |
п. в., так что а (А )е Л 5 (А) при почти |
всех А, и поэтому для любой другой полной системы
S' = {а[ (A), а2 (А), . . . ) |
в А ^ L2(R) имеем |
|
||
As' (А) = |
As (А) п. в. |
|
||
В этом смысле |
рассматриваемая п. в. пространство- |
|||
функция Л (А), |
— оо < |
А < оо, определяется |
равен |
|
ством Л (А) = Л3 |
(А) о д н о з н а ч и о. |
|
||
Л е м м а. Подпространство |
|
|||
L = |
V |
~e™A<=L2{R) |
(4.6) |
|
|
— оо < |
t < |
СО |
|
состоит из всех функций х (А), — оо < А < оо, е В |
(R), |
|||
значения которых удовлетворяют условию |
|
|
||
г(А )еЛ (А ) п. в. |
|
(4.7) |
||
Д о к а з а т е л ь с т в о . По |
определению |
подпро |
||
странства L ^ L 2(R) |
всякая |
функция „г(A)g |
L |
есть |
предел функций вида |
У^еМкак {А), где а4(А )еЛ , и, |
очевидно, значения ,v(A) удовлетворяют условию (4.7). Далее заметим, что для любой функции а ( А ) е Л
и скалярной измеримой |
функции с (А) |
| |
J|c(A)[2X |
||
|
|
|
|
' — со |
|
XII а (А) ||2 dX < ооj произведение х (А) = |
с (А) а (А) есть |
||||
функция из подпространства L, |
поскольку функция |
||||
с (А) может быть |
сколь угодно |
точно |
аппроксимиро |
||
вана в среднем |
(с весом |
g (А) = |
|| а (А) ||2) |
линейными |
88 РЕГУЛЯРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ [ГЛ. III
комбинациями |
вида |
S ctelUii |
и для некоторой после- |
|||
|
|
|
к |
|
|
|
довательности |
вида |
У^еЛ1,1ска(Х) в L2(R) |
имеем |
|||
|
|
|
к |
|
|
|
J |
х ( Х ) - ^ е Шкска(Х) dX = |
|
|
|
||
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
c(S) |
,скеш.. |
g (X) dX -> 0. |
|
|
|
|
— СО |
k |
|
|
Аналогично, для любых функций п, (X), . . . , |
аг(А )е А |
|||||
и векторной измеримой функции с(А) = [с, (X), |
..., сг(А)], |
|||||
удовлетворяющей условию |
с (A) g (X) с (A.)* dX < со |
(где g{X) — положительная матричная функция с ком понентами gpq (А) = [ар(A), aq{А)), р, q = 1, . . ., г),
Г
функция .V(А) = ^ ср(А) ар(А) принадлежит подпро- 1
странству L, поскольку векторная функция с (А) может быть сколь угодно точно аппроксимирована в среднем (с весом g (А)) линейными комбинациями вида
'EielKtkck (с векторными коэффициентами ск =
к
— \ck\, • • •> сАг)), и для некоторой последовательности
Г
функций 2 |
е Ш ,:2сьй р (А ) в |
к |
р=1 |
Р=1
= \ \ с ( Х ) - ^ е ш ьЧСк g{^)
L2{R) имеем
d l =
( А ) - У - з 1' 'Ск dX->0.
Возьмем |
теперь произвольную функцию х(Х) <= L2(R), |
||
удовлетворяющую условию |
(4.7), |
и полную систему |
|
функций я, (А), а2(Х), ... е ф |
значения которых поро |
||
ждают подпространство A {X )^ R |
при п. в. А. Проек |
||
ция (в |
гильбертовом пространстве R) величины |