2.Риск и неопределенность сопутствующие решениям. Классификация рисков. Сущность стратегического риск-менеджмента

Риск (в ситуации) – когда желаемая модель конечного рез-та не полностью соотв-т поставленной цели. Степень риска - величина расхождения м-у рез-том и поставленной целью. Условия неопред-ти: невозможно точно опред-ть вероятность событий, много переменных, неизвестных фактов, непредсказуемость (труднопредсказуемость) вероятных рез-тов, недостаточно инф-ции, быстро меняющиеся условия, в принятии решений нельзя обойтись без опыта, интуиции, личных суждений. Неопред-ть усиливается сложностью ситуации. Сложность ситуации опред-ся кол-вом альтерн-х вариантов, кол-вом критериев, ф-ров влияющих на выбор. Условия риска: 1)хозяйственная ситуация (кризис, убытки, сбои). 2)ф-ры макро среды. 3)перспективы изменений (реорганизации). Классификация рисков: 1)по сфере возникновения: внешний; внутр-й. 2)по вызывающим риск причинам: произв-ный; финансово-кредитный; инвестиц-й; рыночный. 3)по хар-ру развития: динамический; статический. 4)с т.зр. возможностей или вероятностей банкротства орг-ции: допустимый (потери, но не убытки); критический (не окупаемость переменных затрат); катастрофический. 5)по практической значимости: оправданный; не оправданный. 6)по возможности страхования: страхуемые; не страхуемые. 7)по источникам возникновения: системные (постоянный характер); не системные (временный характер). Методы упр-я рисками: 1)средства разрешения рисков (избежание рисков): отказ от рисковых мероприятий; перекладывание риска на др субъектов; передача ответс-ти за риск. 2)средства снижения степени риска (снижение вероятности и объемов потерь): диверсификация; приобретение дополн-й инф-ции; лимитирование; самострахование (создание резервов) и др.

Риск-менеджмент - искусство упр-я рисками в неопред-й ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемах его снижения. Система упр-я риском включает: 1)прогнозирование риска. 2)организация разрешения риска. 3)страхование риска. 4)снижение величины риска. 5)контроль за риском. Стратегия «риск менеджмента» строится на вероятностном подходе: прогнозируются возможные исходы; каждому исходу присваивается вероятность; выбираются критерии миним-го риска; выбирается вариант удовлетв-й критериям. В риск менеджменте применяются правила: макс-го выигрыша; оптим-й вероятности рез-та; оптим-я колеблемость рез-та; оптим-е сочетание выигрыша и величины риска.

3.Модель процесса подготовки и принятия управленческого решения

М одель ПиПУР – процесс, основанный на вариантном анализе и оценке, содержащий постановку целей, обоснование средств их осуществ-я, организационно-практическую деят-ть для их достижения. Стадии: прием и обработка инф-ции -> распознавание ситуации -> подготовка вариантов -> оценка и анализ -> принятие решений. Данная модель может видоизменяться в зависимости от стратегии ПР.

В иды стратегий ПР: 1)алгоритмические – системы алгоритмических правил, позволяющих произвести выбор альтернативы за конечное число шагов. а)стратегия максимизации субъективно ожидаемой вероятности (SEP). Рез-тат не зависит от его полезности. Риск не имеет ценности для ЛПР, он руководствуется только субъективной вероятностью рез-та, в итоге получается взаимокомпенсация: высокая вероятность рез-та компенсирует его низкую привлекательность; б)стратегия максимизации субъективно ожидаемой полезности (SEU). ЛПР выбирает исходя из макс-й полезности, игнорируя вероятность. Высокая полезность компенсирует низкую вероятность. 2)Эвристические - выбор правил, принципов, приемов носит интуитивный характер. ЛПР воспринимает любую проблемную ситуацию как набор характ-к: вероятность выигрыша (ВВ); размер выигрыша (РВ); вероятность проигрыша (ВП); размер проигрыша (РП). а)внутренняя эвристическая стратегия. ЛПР рассм-т ситуацию как единое целое и сравнивает интенсивность ее св-в, т.е. проводит внутренний анализ ситуации. Внутренний анализ бывает двух видов: 1)непосредственное сравнение ф-ров др с др. g – глобальная привлекательность выбора

2)сравнение ф-ров с опред-ми внешними критериями (к – критерий)

g = (ВВ, РВ, ВП, РП)

↑ ↑ ↑ ↑

к1 к2 к3 к4

б)внешняя стратегия. ЛПР сравнивает аналогичные харак-ки 2х и более ситуаций

g₁ = (ВВ₁, РВ₁, ВП₁, РП₁)

↕ ↕ ↕ ↕

g ₂ = (ВВ₂, РВ₂, ВП₂, РП₂)

Выбор стратегий принятия решений зависит от типа ситуации. Тип ситуации зависит от 3х параметров: неопред-ть; сложность; динамика.

Модель типов ситуации в зависимости от параметров

1)простая статическая; 2)простая динамическая 3)сложная статическая; 4)сложная динамическая; 5)неопред-я статическая; 6)неопред-я динамическая; 7)сложная статическая; 8)сложная динамическая.

1–2–3–4 детерминированные (опред-е) не рисковые ситуации. Последствия решений ясны, однозначны. 5–6–7–8 недетерминированные (неопред-е) рисковые ситуации), последствия решений не ясны до конца. Приемы приведения ситуации к типовым: 1)Обращение к эмпирическому правилу (применение общепринятых сокращений, обозначений для новых неизвестных параметров). 2)Обращение к системе категорий, классификаторов инф-ции. 3)Пренебрежение малозначимыми величинами. 4)Приспособление к ближайшему горизонту планирования.

Характер модели процесса ПиПР во многом зависит от класса применяемой теории. Сущ-т 2 класса теории ПР: 1)теории оптим-х решений, основывающихся на матем-х методах, снижает субъективность ПР. Выбор основывается на заранее разработанных критериях оптим-ти, при этом испол-ся 2 постулата оптим-ти: а)окончательным условием принятия оптим-го решения яв-ся достижение макс-й целевой ф-ции при заданных ограничениях (постулат максимизации): a x+a y max , где a – прибыль от товара x и y. б)постулат последовательности – необходимо упорядочить совок-ть альтернатив с т.зр. предпочтений ЛПР: A(x,y,z) x y z, x>y>z. 2)психологические теории – утвер-т, что процесс ПР это система мотивированных утверждений людей. ЛПР имеет субъективную оценку вероятности, инф-ции, полезности. Главными ф-рами ПР яв-ся личные особенности ЛПР, а так же влияние социал-х групп. Психолог-е теории выделяют 3 метода ПР: лабораторный (эксперимент), формализация (четкое описание ситуации и ее последствий), моделирование.