- •Пассивные операции кб. Структура привлечённых ресурсов, оценка современных тенденций в российском кб.
- •Содержание и форма кредитного договора, оценка современной российской практики составления и заключения кредитного договора.
- •1. К. Ликвидности (соотношение активов и обязательств по срокам)
- •2. К. Эффективности или оборачиваемости
- •4. К. Прибыльности
- •Необходимость и достаточность процентной маржи: содержание понятия, способы расчёта, используемые в деятельности кб.
- •Непроцентные доходы: понятие, виды, методы оценки их уровня. Факторы, определяющие их объём.
- •Ипотечные кредиты: характеристика, особенности предоставления и погашения.
- •Понятие банковского продукта. Виды банковских продуктов кб, их краткая характеристика.
- •Современные методы кредитования клиентов кб. Сферы применения. (54-п)
- •1. Кредитная заявка. Содержание и аналитическая работа кб по её
- •2. Прибыль кб: факторы, определяющие её объём и порядок
- •Денежные поток как способ оценки кредитоспособности клиента.
- •Объекты кредитования (её определение). Понятие, виды, классификация, сферы применения.
- •Процентная маржа: понятие, способы оценки, факторы, определяющие её уровень.
- •Банковские гарантии как поручительства.
- •Деловой риск заёмщика: содержание и методы оценки его банком.
- •I стадия - создание запасов.
- •II стадия - стадия производства:
- •III стадия - стадия сбыта:
- •Показатели сопряжённости активов и пассивов кб по срокам и суммам. Состав, методика расчёта, оценка.
- •Расходы кб, классификация, оценка. Факторы, определяющие их уровень.
- •Организация и выдача кредитов в форме кредитной линии (54-п).
- •Кредитная политика кб. Содержание и структура.
- •Инструменты привлечения средств кб. Их сравнительная характеристика. (Виды привлечённых ресурсов).
- •Способы обращения взыскания на заложенное имущество
- •Характеристика овердрафта и особенности применения в рф.
- •Нормативы ограничения кредитного риска предоставляемых кредитов. Методика их расчёта, оценка.
- •Понятие и показатели оценки достаточности капитала. Сравнительная характеристика, современные тенденции.
- •Критерии оценки качества отдельных видов залогов.
- •Элементы системы кредитования. Их характеристика.
- •Виды межбанковских кредитов. Особенности применения в современной российской практике.
- •Собственный капитал коммерческого банка, функции и структура (понятие) элементов.
- •Организация безналичных расчётов через Банк России.
- •Критерии классификации доходов коммерческого банка. Характеристика основных видов доходов и их соотношение.
- •Классификация доходов кб:
- •2. Методы и приемы классификации анализа доходов кб
- •1. По различным видам бизнеса:
- •Банковская гарантия и поручительство.
- •Депозитные ресурсы коммерческого банка: понятие, виды, оценка их качества.
- •Методы оценки ликвидности кб. Общая характеристика.
- •Юридические документы:
- •Организация выдачи и погашения разовых кредитов (54-п).
- •Операции кб с ценными бумагами.
- •Источники информации, используемые для оценки кредитоспособности клиента. Её оценка применительно к российской практике (254-п).
- •Фин.Коэфф-ты:
- •Характеристика первичных и вторичных источников погашения банковских ссуд, факторы.
- •Стабильные и нестабильные источники доходов кб. Их источники и соотношение в современных российских условиях.
- •Правовое регулирование и ликвидность кб.
- •Особенности использования залога недвижимости в качестве обеспечения возврата кредита.
- •Ликвидность и платёжеспособность кб. Соотношение понятий, факторов, обуславливающих их уровень в российских условиях.
- •Кредитная линия: виды, характеристика, открываемые российскими кб (какие сейчас).
- •Оценка ликвидности на основе коэффициентов, применимых в российской практике. Достоинства и недостатки.
- •Источники и способы погашения ссуд, их сравнительная характеристика.
- •Банковская деятельность: содержание и специфика.
- •Синдицированные кредиты: организация их предоставления, характеристика.
- •Виды и характеристика документов по оформлению юридических гарантий возврата ссуд.
- •2.Новые требования Базельского комитета (Базель2)
- •Принципы организации нормативного регулирования инструментов безналичного расчёта.
- •Виды потребительских кредитов. Организация их выдачи и погашения.
- •Порядок лицензирования. Виды лицензий. (109-и)
Методы оценки ликвидности кб. Общая характеристика.
В РФ два метода оценки ликвидности: посредством коэффициентов и на основе потока денежных средств. Основу метода коэффициентов составляют оценочные показатели ликвидности, установленные Банком России. В настоящее время таких показателе 3- Н2, Н3, Н4
.1) H2-норматив мгновенной ликвидности. Регулирует риск потери банком ликвидности в течении одного операционного дня. Числитель- ЛА(м) высоколиквидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть получены в течении ближайшего календарного дня и могут быть незамедлительно востребованы либо реализованы банком. Знаменатель- ОВ(м) обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчик или кредитор может предъявить требования об их незамедлительном погашении. Предельное значение-больше или равно 15%.
2) Н3- норматив текущей ликвидности. Регулирует риск потери банком ликвидности в течении ближайших к дате расчет норматива 30 к.д. Числитель-ЛА(т) ликвидные активы,которые должны быть получены банком или могут быть востребованы в течении ближайших 30 к.д. и в случае необходимости реализованы банком в этот период. Знаменатель- ОВ(т)-обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчик или кредитор может предъявить требование о незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредитором сроком погашения в течении 30 к.д. Предельное значение-больше или равно 50%.
3) Н4-норматив долгосрочной ликвидности. Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Числитель-К(рд) кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 к.д., а так же пролонгированные кредиты, для которых с учетом вновь установленных сроков погашения оставшийся до погашения срок превышает 365 дней. Знаменатель- К+ОД, где К-собственный капитал банка. ОД- обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а так же по обращающемся на рынке долговым обяз-м с оставшимся сроком погашения свыше 365 дней. Предельное значение- не больше или равно 120%.
Оценка ликвидности на основе определения ликвидной позиции-состояние ликвидности оценивается на текущую дату и все последующие, т.е. на перспективу. Для определения ликвидной позиции составляется реструктурированный баланс, в котором активы и пассивы классифицируются по срокам погашения и востребования. Ликвидная позиция отражает соотношение его денежных требований и обязательств за определенный период.Если за период требования к клиентам превысят обяз-ва, будет иметь место излишняя ликвидность.(и наоборот-недостаток)
В зарубежной практике ликвидность определяют на основе: 1) финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающим ликвидность баланса; 2) определения потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по активам и пассивам баланса банка в соответствующих периодах.
Билет 18.
Виды, характеристика и назначение документов, характеризующих финансовое состояние заёмщика.
Основная цель анализа документов на получение кредита - определить способность и готовность заемщика вернуть требуемую ссуду в установленный срок и в полном объеме.
Заемщик представляет в банк следующие документы: