50. Используется ли в современных системах валовых расчетов реального времени «неттинг»? Если используется то как, если нет, то почему?

Неттинг –это часть внутреннего клиринга, процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств. По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо - позиция.

Валовые системы расчетов в режиме реального времени в настоящее время уже заменили неттинг во многих странах. С их появлением риск ликвидности и системный риск банковского сектора значительно снизился.

С точки зрения транзакционных издержек неттинг обладал рядом преимуществ перед системами валовых расчетов, однако он имел гораздо больший кредитный риск. Это было обусловлено тем, что накопленные в течение дня обязательства могли существенно превысить собственный капитал банка.

В последние годы бурное развитие информационных технологий, повышение скорости и объема обрабатываемой информации сделали возможным внедрение систем валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS-систем). С их появлением значительно снизится системный риск банковского сектора экономики. Большинство международных систем электронных расчетов, разработанных ранее постепенно трансформируются в гибридные системы, которые осуществляют «неттинг с коротким циклом», т.е. через небольшие промежутки времени.

50. Является ли система swift системой межбанковских платежей?

Нет, это система межбанковских коммуникаций, используемая для обмена внутренними и международными сообщениями, создавая таким образом «единое окно» для всех потоков сообщений.

50. Каковы принципы работы swift?

Общество всемирных банковских коммуникаций - Sosiety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) было основано в 1973 году в Брюсселе с целью создания международной сети для безопасной и надежной передачи финансовых сообщений.

В настоящее время в России насчитывается более 360 пользователей S.W.I.F.T. Эти организации имеют программные и аппаратные комплексы S.W.I.F.T., которые могут встраиваться во внутрибанковские операционные системы и использоваться для обмена внутренними и международными сообщениями, создавая таким образом «единое окно» для всех потоков сообщений.

С технической точки зрения сеть S.W.I.F.T. собой международную телекоммуникационную сеть, позволяющую финансовым организациям из разных стран подключиться к ней, используя компьютеры и терминалы различных типов, для передачи банковской и финансовой информации. В системе принят особый формат банковских сообщений – стандарт, который развивается с помощью рабочей группы специалистов банков и организацией S.W.I.F.T. В системе S.W.I.F.T. используются как международные стандарты, разработанные ISO, так и стандарты Международной торговой палаты (ICC).

73. Каковы правила членства в swift?

На первом этапе банк заполняет и отправляет в SWIFT комплект документов, включающий: заявление о вступлении, обязательства банка выполнять устав SWIFT и возмещать затраты (операционные расходы) обществу, адрес банка и лица, ответственного за связь с обществом, обзор трафика сообщений банка. Совет директоров SWIFT рассматривает документы и принимает решение о приеме банка в общество. Банк-кандидат получает право на оплату единовременного взноса и приобретение одной акции общества.

Второй этап непосредственно связан с физическим подключением банка к сети. Именно на этом этапе решаются все технические вопросы, приобретается коммуникационное оборудование (стоимость его может составлять сотни тысяч американских долларов), проводится обучение персонала. Даты подключения к сети фиксированные: это первые понедельники марта, июня, сентября и декабря

В каждой стране, где развертывается система SWIFT, общество создает свою региональную администрацию.