- •Эконометрика как наука, определение, основные цели и задачи.
- •Этапы построения моделей, их практическое содержание и особенности.
- •Базовые понятия эконометрики: экономический объект, переменные объекта и их взаимосвязи. Примеры экономических моделей.
- •4. Принципы спецификации эконометрических моделей и их содержание.
- •Классификация переменных эконометрических моделей.
- •Классификация моделей и их формы.
- •7. Формы эконометрических моделей. Переход от структурной к приведенной форме модели.
- •8. Учет случайности характера взаимодействия переменных в экономических объектах. Общий вид эконометрической модели.
- •9. Модели временных рядов, их спецификация.
- •11. Метод наименьших квадратов, основные понятия и определения. Расчет оценок параметров уравнения парной регрессии методом наименьших квадратов.
- •13.Теорема Гаусса-Маркова, основные допущения и предпосылки, их практическое содержание и назначение
- •14.Оценка уравнения парной регрессии с помощью процедур, сформулированных в теореме Гаусса-Маркова.
- •16. Проверка статистических гипотез. Оценка статистической значимости параметров уравнения множественной регрессии.
- •17. Автокорреляция в уравнениях множественной регрессии, признаки ее наличия и последствия.
- •18. Тестирование моделей на присутствие автокорреляции.
- •19.Методы устранения автокорреляции в уравнениях множественной регрессии.
- •20.Гетероскедастичность в уравнениях множественной регрессии, ее признаки, последствия и методы устранения.
- •21.Тестирование моделей на наличие гетероскедастичности, тест Готфельда-Квандта
- •1. Случай уравнения парной регрессии
- •1. Гетероскедастичность приводит к смещенности оценок параметров модели
- •2. Одним из способов обнаружения гетероскедастичности является тест Голдфелда-Квандта
- •3. Взвешенный метод наименьших квадратов позволяет получить несмещенные оценки параметров модели в условиях гетероскедастичности
- •25. Взвешенный метод наименьших квадратов
- •26. Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Эткейна.
- •27. Построение нелинейных моделей. Методы линеаризации.
- •28. Ошибки спецификации моделей, их последствия и способы устранения.
- •29. Фиктивные переменные и особенности их использования в моделях.
-
Классификация моделей и их формы.
Общая классификация эконометрических или экономико-математических моделей включает более десяти основных признаков, но с развитием экономико-математических исследований проблема классификации данных моделей всё более усложняется. Помимо появления новых типов моделей (особенно смешанных типов) и новых признаков их классификаций, также идёт процесс интеграции моделей различных типов в более сложные, комбинированные модельные конструкции.
Рассмотрим несколько ключевых классификаций эконометрических моделей:
1) классификация эконометрических моделей по целевому назначению:
а) теоретико-аналитические модели, которые используются при исследовании общих свойств и закономерностей экономических процессов;
б) прикладные модели, которые используются при решении конкретных экономических задач (модели экономического анализа, прогнозирования, управления);
Также эконометрические модели могут быть использованы при исследовании различных сторон народного хозяйства и его отдельных частей.
2) классификация эконометрических моделей по исследуемым экономическим процессам и содержательной проблематике. При этом выделяются:
а) модели народного хозяйства в целом и его отдельных подсистем-отраслей, регионов и т. д.;
б) комплексы моделей производства и потребления;
в) комплексы моделей формирования и распределения доходов;
г) комплексы моделей трудовых ресурсов;
д) комплексы моделей ценообразования;
е) комплексы моделей финансовых связей и др.
3) классификация эконометрических моделей на дескриптивные и нормативные модели:
а) дескриптивные модели предназначены для объяснения наблюдаемых фактов или для построения вероятностного прогноза. В качестве примера дескриптивной модели можно привести производственные функции и функции покупательного спроса, построенные на основе обработки статистических данных;
б) нормативные модели отвечают на вопрос «как это должно бытьести модели оптимального планирования, характеризующие тем или иным образом цели экономического развития, возможности и средства их достижения;
4) классификация эконометрических моделей по характеру отражения причинно-следственных связей. При этом выделяют:
а) модели жестко детерминистские;
б) модели, в которых учитываются факторы случайности и неопределенности.
Вследствие перехода от жёстко детерминированных моделей к моделям второго типа, были разработаны реальные возможности успешного применения более совершенной методологии моделирования экономических процессов, учитывающих факторы случайности и неопределённости, а именно:
а) проведение многовариантных расчетов и модельных экспериментов с вариацией конструкции модели и ее исходных данных;
б) изучение устойчивости и надежности получаемых решений;
в) выделение зоны неопределенности;
г) включение в модель резервов;
д) применение приемов, повышающих приспособляемость (адаптивность) экономических решений к вероятным и непредвиденным ситуациям
В последнее время широко применяются эконометрические модели, непосредственно отражающие стохастичность и неопределенность экономических процессов. Данные модели используют соответствующий математический аппарат: теорию вероятностей и математическую статистику, теорию игр и статистических решений, теорию массового обслуживания, теорию случайных процессов.
5) Классификация эконометрических моделей по способам отражения фактора времени. При этом выделяют:
а) статические модели, характеризующие исследуемую зависимость между переменными на определённый момент времени;
б) динамические модели, характеризующие изменение экономических процессов во времени.