Федеральное Государственное Образовательное Бюджетное Учреждение Высшего Профессионального Образования

«Финансовый Университет при Правительстве РФ»

Владимирский филиал Финансового Университета

Заочный факультет экономики. Специальность: Бакалавриат экономики.

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Контрольная работа №1 По дисциплине: «Эконометрика» Вариант 6

Студент: Костенко А. В.

Курс: 3

Группа: ЗБ3-ЭК303

Личное дело № 100.06/120013

Преподаватель: Бутковский О.Я.

Владимир 2014г.

Задания для выполнения контрольной работы

На основании данных, приведенных в таблице:

1. Построить диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделать выводы о характере взаимосвязи переменных.

2. Осуществить двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:

а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара–Глоубера);

б) с помощью пошагового отбора методом исключения.

3. Построить уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

4. Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, β и ∆-коэффициентов.

5. Рассчитать параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj.

6. Оценить качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, средней относительной ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера.

7. Проверить выполнение условия гомоскедастичности.

8. Используя результаты регрессионного анализа, ранжировать компании по степени эффективности.

9. Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представить на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.

10. Составить уравнения нелинейной регрессии:

а) гиперболической;

б) степенной;

в) показательной.

11. Привести графики построенных уравнений регрессии.

12. Для нелинейных моделей найти коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод о лучшей модели.

1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.

Таблица с первоначальными данными

Y	X2	X4	X6
1440075	61749	3490541	31365
5146	17532	23014	0
13612	20268	8678	84
964	211	4821	0
19513178	52034182	23780450	1696853
28973	602229	204181	19474
-780599	311268	1456438	176
2598165	464651	5566412	127937
628091	214411	4285041	73823
29204	12039	624393	130
1945560	9670	2918345	39667
366170	287992	484537	5733
-20493	1105293	9865	3319
381558	27265	196045	5763
1225908	431231	1095263	430844
3293989	37315847	2477424	38133
416616	2122138	48174	28393
-564258	1395080	286058	236642
221194	13429	72854	4548
701035	75554	1304084	8773
62200	22195	294575	0
123440	12350	44889	24866
55528	14686	24275	3949
422070	52443	140535	8212
-468	239255	114444	940
225452	1292	272147	0
-61237	924951	76561	11218
-540	0	25017	127
40588	1638	18072	7569
53182	54758	496994	0
-210	8	602	46
63058	235731	474612	0
1197196	2232742	1040387	25862
221177	4682	55155	1260
1548768	84262	7613662	14716
-33030	106	5038	0
-34929	103567	61353	833099
115847	275386	122062	6824
35198	20624	168314	3227
788567	33879	317153	14021
309053	99670	212882	1909
8552	257	63550	2558
173079	6120	147549	16197
1227017	33757	171162	63810
701728	381050	237083	3886
17927	53260	73343	963
2557698	4537040	33477251	26578
0	194091	15161	7
5406	1185	7540	6465
40997	101706	58762	1035

Где X2 – долгосрочные обязательства, X4 – краткосрочная дебиторская задолженность, X6 – запасы готовой продукции и товаров для перепродажи, Y – прибыль (убыток)