3.3 Пример использования Minitab for Windows для построения модели авторегрессии

1 Ввести исходные данные в столбец С1 (переменная Profit).

2 В столбец С2 ввести данные с лагом 1 (переменная Profit1)

3 Удалить значение 1 квартала 1997 года.

4 Провести регрессионный анализ, по схеме, представленной в п. 3.2. Результаты представлены на рис. 4.

5 Сделать выводы.

Regression Analysis: Profit versus Profit1 The regression equation is Profit = 2,06 + 1,05 Profit1 Predictor Coef SE Coef T P Constant 2,060 2,594 0,79 0,432 Profit1 1,04705 0,02093 50,02 0,000 S = 10,4820 R-Sq = 98,4% R-Sq(adj) = 98,3% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression 1 274881 274881 2501,83 0,000 Residual Error 41 4505 110 Total 42 279386 Unusual Observations Obs Profit1 Profit Fit SE Fit Residual St Resid 29 121 161,00 128,75 1,67 32,25 3,12R 30 161 139,00 170,63 2,08 -31,63 -3,08R 43 283 294,00 298,37 4,20 -4,37 -0,46 X R denotes an observation with a large standardized residual. X denotes an observation whose X value gives it large leverage. Durbin-Watson statistic = 2,58004

Рис.4 Листинг результатов регрессионного анализа

4 Порядок выполнения работы

1 Изучить методические указания к выполнению работы.

2 Провести анализ данных с использованием Minitab for Windows.

3 Подготовить отчет по лабораторной работе.

4Ответить на контрольные вопросы.

5 Защитить лабораторную работу.

5 Контрольные вопросы

1. Почему наличие серийной корреляции создает проблемы при анализе данных временных рядов?

2. Дайте определение серийной корреляции первого порядка?

3. Что является основной причиной серийной корреляции?

4. Какое из отмеченных ранее предположений регрессии наиболее часто нарушается при анализе данных временных рядов?

5. Какая статистика чаще всего используется для обнаружения серийной корреляции?

6. Какие вы знаете способы решения проблемы автокорреляции?

7. Как работает модель авторегрессии?

8. Раскройте содержание проблемы гетероскедастичности?

Библиографический список

1. Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования. - М.: Наука, 1997,-287с.

2. Економічний словник-довідник / За ред. д. економ, наук, проф. С.В.Мочерного. - К.: Феміна, 1995.- 368 с.

3. Емельянов А.С.Эконометрия и прогнозирование.- М.: Экономика, 1985.-208с.

4. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование: Пер. с англ.-М.: Прогресс, 1970.-504 с.

5. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. Пер. с англ.- М.: Статистика. 1971.- 485 с.

6. Ханк Д.Э. Бизнес прогнозирование // Д.Э. Ханк, Д.У. Уичерн, А.Дж. Райтс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 656 с.