- •1.Случайные события, действия над событиями
- •2.Классическое определение вероятности и ее свойства.
- •4.Формулы комбинаторики, гипергеометр. Распределение.
- •6. Формула полной вер-сти. Ф-ла Байеса.
- •7. Схема независимых испытаний Бернулли
- •8. Предельные теоремы в схеме Бернулли.
- •9. Функция распределения вероятности и ее свойства.
- •10. Плотность распределения вероятностей и ее свойства.
- •11.Математическое ожидание и его свойства.
- •12. Дисперсия и её свойства.
- •13.Коэффициент корреляции и ковариация
- •14. Моменты
- •15. Основные дискретные распределения св.
- •16.Равномерное распределение.
- •Показательное распред. Наз.Распред.Вер-тей св,к-рое опис-ся плотностью
- •17. Нормальное распределение.
- •18. Двумерная функция распределения и ее свойства.
- •19. Двумерная плотность вероятности и ее свойства.
- •20. Независимость случайных величин
- •21. Условный закон распределения.
- •22. Неравенство Чебышева. Сходим.Случ.Посл-тей
- •23. Теорема Чебышева.Теорема Берелли.
- •24. Центральная предельная теорема.
- •25. Выборочный метод
- •26. Эмпирическая функция распределения.
- •27. Гистограмма и полигон.
- •28. Числовые характеристики выборки.
- •29.Точечное оценивание
- •30. Доверительные интервалы.
- •31.Стандартная ошибка точечной оценки
- •32. Распределение , Стьюдента и Фишера.
- •33.Довер.Интервалы для оценки мОпри известном
- •33. Доверит.Интервалы для оценки мо нормального распределения при неизвестном
- •35.Проверка статистических гипотез.
- •36. Построение критической области.
- •37. Критерий согласия Пирсона.
- •38.Вычисление теоретич.Частот для норм.Распр-ния.
- •39. Сравнение дисперсий двух нормальных выборок.
- •40.Сравнение средних 2х норм.Выборок(Крит.Стьюдента)
- •41. Дисперсионный анализ
- •42.Парная регрессия
- •43. Парный коэффициент корреляции.
- •44. Проверка гипотез о достоверности коэфф.Корреляции.
16.Равномерное распределение.
Плотность распределения:
График плотн.вер-ти равном.распред.
Функция распределения:
График ф-ции равном.распред.
Равномерное распределение имеет два параметра и .
, .
Показательное распред. Наз.Распред.Вер-тей св,к-рое опис-ся плотностью
(1)
График плотности вер-сти показ.респред.
Показательное распределение имеет один параметр .
Функция распределения:
, , .
Характ.свойством показ.распред-я является МОи среднеквадратического отклонения:.
17. Нормальное распределение.
Норм.распред.–распр-ние вер-тей непрер.СВ, к-рое описывается плотностью , >0
Норм. распр-ние определяется 2 параметрами а и σ. Можно показать, что Мξ =а, Dξ = σ2 , σξ= σ
Граф.плотн.вер-ти норм.распред.
При а=0 и σ=1 получим станд.норм.распр-ние:
От произвольного норм. распред.можно перейти к станд.с пом.преобраз-я z=(x-a)/ σ. Ф-ция станд.норм.распр-ния – . Ф-ция Лапласа –
Ф-ции Ф(х) и Ф0(х) связаны м/у собой соотношением Ф(х)=1/2+Ф0(х). Вероятность попадания норм.случ.величины в заданный интервал: Р(α<ξ<β)=Ф0((β-а)/ σ)- Ф0((α-а)/σ).
Вер-сть заданного отклон.от МО для норм.СВ:
Р (|ξ-а|<δ)=2Ф0(δ/ σ).
Правило трех сигм: если СВ распределена нормально, то с вер-тью близкой к единице, абсол.величина ее отклонения от МО не превосходит утроенного среднего квадратич.отклонения. ( Р (|ξ-а|<3 σ)=0,9973≈1).
18. Двумерная функция распределения и ее свойства.
Упор.пара (X,Y) двух СВ X и Yназ.двумерн.СВ.
Ф-цией распред.двум.СВ (X,Y) наз.ф-ция F(x,y) ,кот.для люб.чисел x и y равна вер-ти совм.ввыполнения2х соб.{X<x}и{Y<y}.Т.о., по опред-нию F(x,y)=P{X<x, Y<y }.
Гометрич.ф-цияF(x,y) интерпр.как вер-ть попадания случ.точки (X,Y) в бескон.квадрат с вершиной в т.(x,y), лежащей левее и ниже её.
Ф-цией распред.двум.дискр. СВ (X,Y) наход.суммир-нием всех вер-тей pijдля к-ых xi<x, yj<y,т.е. F(x,y)=∑∑ pij
Свойства двумерной функции распред.:
1. 0 ,
2. F(x,-∞)= F(-∞,y)= F(-∞,-∞)=0
3. F(x) непр.на точке слева по каждому из своих аргументов
4.
5. F(x,+∞)=F1(x)=FX(x), F(+∞,y)=F2(y)=FY(y)
6. Вер-сть того, что случ/точка попадет в замкнутый прямоугольник.
19. Двумерная плотность вероятности и ее свойства.
Двум.велич.наз.непрер.,если её ф-ция распред. F(x,y) есть непрер.ф-ция, дифф.по кажд.из аргум-ов, у кот-й сущ-ет второя смешанная производная F’’(x,y).
Плотностью распр.вер-тей непрер.двум.СВ наз.вторая смеш.производная её ф-ции распредел. Обозн. ч/з f(x,y) или p(x,y). Т.е., по опред. f(x,y)= Fxy’’(x,y).
Плотностью распр.вер-тей непрер.двум.СВ (X,Y) есть предел отнош.вер-ти попадания случ.точки (X,Y)в элем.прямоуг.со сторонами Δx и Δy, примыкающ.к т.(x,y),к прощади это прямоуг.,когда его размеры Δx и Δy стремятся к 0.
Свойства:1. Плотн.распр.двумерн.СВнеотриц. f(x,y)≥0
2.Вер-ть попад.случ.точки(X,Y)в область D=раздвоен. интегралу от плотности по области DP{(X,Y) D}=
4.
5.
20. Независимость случайных величин
СВ XиYназ.независимыми, если незав.явл.соб. {X<x} и {Y<y} для люб.действит.x и y.
Теор.1. Для того,чтобы СВXиY были независ., необх.и достат.,чтобы ф-ция распред.с-мы(X,Y) была равна произв-нию ф-ции распред.состовляющих: F(x,y)=F1(x)*F2(y)
Теор2. Необход.и достат.условием незав-ти 2ух непрер.СВ, образующих с-му (X,Y), явл. равенство f(x,y)=f1(x)*f2(y)
Теор3. Необход.и достат.условием незав-ти 2ух дискр.СВ, образующих с-му (X,Y), явл. равенство pij=pxi*pj