- •080105.65 ‑ Финансы и кредит;
- •080107.65 – Налоги и налогообложение;
- •080103.65 ‑ Национальная экономика
- •Введение 5
- •Введение
- •Глава 1. Корреляционный анализ §1.1. Корреляционный анализ в сильных шкалах
- •§1.2. Корреляционный анализ в слабых шкалах
- •Глава 2. Парный регрессионный анализ §2.1. Линейная модель парной регрессии
- •§2.2. Парный линейный регрессионный анализ в ms Excel
- •2.2.1. Добавление линейного тренда
- •2.2.2. Интерпретация линии тренда
- •2.2.3. Усовершенствование линии тренда
- •2.2.4. Инструмент анализа Регрессия
- •2.2.5. Интерпретация регрессии
- •2.2.6. Диаграммы регрессии
- •2.2.6. Регрессионные функции
- •§2.3. Парный нелинейный регрессионный анализ в ms Excel
- •2.3.1. Полиномиальное приближение
- •2.3.2. Логарифмическое приближение
- •2.3.3. Показательное приближение
- •2.3.4. Экспоненциальное приближение
- •Глава 3. Множественный линейный регрессионный анализ
- •§3.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии
- •§3.2. Метод наименьших квадратов (мнк). Свойства оценок на основе мнк
- •§3.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии
- •§3.4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
- •§3.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
- •§3.6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
- •Решение
- •Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Глава 4. Множественный линейный регрессионный анализ средствами ms Excel
- •§4.1. Интерпретация результатов регрессии
- •Значимость коэффициентов
- •Интерпретация регрессионных статистик
- •Интерпретация анализа дисперсии
- •§4.2. Анализ остатков
- •§4.3. Использование линии тренда для прогноза
- •Интерпретация прогноза
- •Глава 5. Гетероскедастичность и автокорреляция
- •§5.1. Обнаружение гетероскедастичности
- •Графический анализ остатков
- •Тест ранговой корреляции Спирмена
- •Тест Голдфелда-Квандта
- •§5.2. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности
- •Дисперсии отклонений известны (метод взвешенных наименьших квадратов)
- •5.2.2. Дисперсии отклонений неизвестны
- •§5.3. Автокорреляция
- •Суть и причины автокорреляции
- •Обнаружение автокорреляции
- •Математико-статистические таблицы в.1. Таблица значений -критерия Фишера при уровне значимости
- •В.2. Критические значения -критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний)
- •В.3. Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ом уровне значимости
- •Список основной литературы
- •Александр Леонидович осипов Евгений Алексеевич рапоцевич практикум по эконометрике
- •080105.65 ‑ Финансы и кредит;
- •080107.65 – Налоги и налогообложение;
- •080103.65 ‑ Национальная экономика
2.2.4. Инструмент анализа Регрессия
Команда Добавить линию тренда в результате выдает аппроксимирующую прямую, уравнение и . Для получения дополнительной информации о зависимости двух переменных следуйте следующим инструкциям по использованию инструмента анализа Регрессия.
Расположите данные, как и ранее, по столбцам, переменная слева, переменная справа. Освободите место для результатов регрессионного анализа справа от данных, по крайней мере 16 столбцов.
В меню Сервис выберите Анализ данных. В диалоговом окне Анализа данных выберите Регрессия и нажмите ОК. Появится диалоговое окно Регрессия, как показано на рис. 2.10.
Рис. 2.10. Диалоговое окно Регрессия
В диалоговом окне Регрессия для перемещения между строками используйте мышь или клавишу Tab. В строках, требующих ввода промежутка, выберите необходимый промежуток, щелкнув по строке ввода и указав его на листе. Чтобы увидеть ячейки листа, передвиньте диалоговое окно Регрессии, щелкнув по заголовку окна и перетащив, или щелкните по кнопке сворачивания справа в строке редактирования промежутка. Для получения дополнительной информации щелкните по кнопке Справка.
Входной интервал : укажите или введите ссылки на диапазон со значениями зависимой переменной, включая метку над данными.
Входной интервал : укажите или введите ссылки на диапазон со значениями независимой переменной, включая метку над данными.
Метки: отметьте этот пункт, так как Входные интервалы , включают в себя подписи сверху.
Константа: - ноль: данную опцию включите только в том случае, если вы хотите, чтобы прямая регрессии проходила через начало координат.
Уровень надежности: MS Excel автоматически выводит 95% доверительный интервал для коэффициентов регрессии. Для получения других доверительных интервалов выделите этот пункт и введите уровень значимости.
Расположение результатов: щелкните по кнопке Выходной интервал и в строке справа укажите или введите ссылку на левый верхний угол области шириной 16 столбцов, где будут располагаться итоговые результаты и диаграммы. В случае если вы хотите, чтобы результаты располагались на отдельном листе, щелкните по кнопке Новый рабочий лист и, если нужно, введите имя нового листа или нажмите кнопку Новой рабочей книги для расположения результатов в отдельной книге.
Остатки: включите эту опцию для получения подобранных значений (предсказанных ) и остатков.
График остатков: отметьте этот пункт, чтобы получить диаграмму остатков для каждого значения переменной .
Стандартизированные остатки: отметьте этот пункт для получения нормированных остатков (каждый из остатков делится на стандартное отклонение остатков). Данная операция позволяет легко увидеть значения, выходящие за пределы.
График подбора: отметьте этот пункт для получения точечной диаграммы входных значений и подобранных значений . Данная диаграмма похожа на график с добавленной линией тренда, описанной ранее.
График нормальной вероятности: данная возможность реализована не полностью, поэтому ее включать не следует.
После подбора всех опций и введения ссылок нажмите ОК. Должны появиться итоговые результаты и диаграммы.
Дополнительно: для того чтобы сделать все результаты видимыми, измените ширину столбцов, выполняя раздельное выделение. Сначала выделите ячейку с меткой Нормированный - квадрат (D6). Удерживая клавишу Ctrl, щелкните по следующим ячейкам: Значимость F (I11), Коэффициенты (E16), Стандартная ошибка (F16) и Верхние 95% (J16). В меню Формат выберите Столбец|Автоподбор ширины. Отформатированные результаты должны иметь вид, как на рис. 2.11.
Рис. 2.11. Итоговые результаты инструмента Регрессии
Дополнительно: остатки расположены под итоговыми результатами. Чтобы облегчить сравнение, переместите их, выделив столбцы C:E и выбрав команду Добавить ячейки в контекстном меню. Затем выделите остатки (H24:J39), включая строку меток, но без номеров Наблюдений, выберите Копировать или Вырезать в контекстном меню. Выделите ячейку C1 и выберите Вставить в контекстном меню. Подберите ширину столбцов C:E и уменьшите число десятичных знаков в ячейках C2:E16 для получения результатов, показанных на рис. 2.12.
Рис. 2.12. Перемещенные остатки