- •Вопросы к экзамену по курсу «Экономико-математические методы и модели» (во)
- •1. Модели и моделирование в экономике
- •2. Понятие временной стоим-ти денег. Финансовый принцип неравноценности денег.
- •3. Проценты и процентные ставки
- •4. Простые проценты
- •5. Сложные проценты
- •7. Формулы увеличения суммы долга в n раз.
- •8. Эффективная процентная ставка
- •9. Математическое дисконтирование
- •10. Банковский учет
- •12. Обобщающие хар-ки потоков платежей
- •14. Наращ сумма и обычная постоянная годовая рента с начислением % m раз в год
- •15. Обычная пост р-сроч рента с начисл-ем % 1 раз в год.
- •16. Наращ сумма и обычная пост p-срочная рента с начислением % m раз в год
- •17. Ренты пренумерандо
- •18. Отложенные ренты
- •19. Вечные ренты
- •20. Определение параметров финансовых рент
- •23. Методы погашения долга. Погашение осн долга в один срок
- •26. Методы погашения долга. Погашение потребительского кредита
- •24. Методы погашения долга. Погашение основного долга равными платежами
- •25. Методы погашения долга. Погашение долга равными срочными уплатами.
- •27. Ставка полной доходности
- •28. Расчет эффек-ой ставки для простой ссудной операции с удержанием комиссионных.
14. Наращ сумма и обычная постоянная годовая рента с начислением % m раз в год
Наращ сумма – сумма всех последовательных платежей с начислением на них %-ми к концу срока ренты
1. S=R*Smn, j/m j – годовая ставка, m – кол-во периодов в году, n- кол-во лет
2 A=R*amn,j/m
Smn,j/m= amn,j/m=
Наращенная сумма и современная величина обычной постоянной p-срочной ренты с начислением процентов 1 раз в год (вывод формул).
15. Обычная пост р-сроч рента с начисл-ем % 1 раз в год.
Пусть платежи поступают Р раз в год, а %-ты начисляются 1 раз в конце года. Пусть платежи равные и = R/p/
Тогда за год сумма платежей составит R
S=R*Sn,i Sn,i= A=R*An,i an,i=
Наращенная сумма и современная величина обычной постоянной p-срочной ренты с m-разовым начислением процентов (вывод формул). Случай, когда моменты начисления процентов и поступления платежей совпадают во времени.
16. Наращ сумма и обычная пост p-срочная рента с начислением % m раз в год
Наращ сумма – сумма всех последовательных платежей с начислением на них %-ми к концу срока ренты
S=R*Smn, j/m Smn,j/m= A=R*amn,j/m amn,j/m=
если момент начисления %-в и платежа совпадает (m=p), то формулу можно упростить
Smn,j/m= amn,j/m=
Ренты пренумерандо (определение, порядок расчета наращенной суммы и современной величины).
17. Ренты пренумерандо
Если выплаты осуществляются в начале периода – рента
Spre=Spost(1+i) Apre=Apost(1+i)
для годовой ренты, для начисления m раз в год, коэф наращ-я будет равен (1+j/m)m
для p срочной ренты с начисл % 1 раз в год = (1+i)1/p
для р срочной ренты с начис-ем % m раз в год = (1+j/m)m/p
Отложенные ренты (определение, порядок расчета современной величины). Вечные ренты (определение, порядок расчета современной величины).
18. Отложенные ренты
Отл ренты - ренты, срок к-й начинается не сразу.
При расчете современной стоимости такой ренты сначало находят совокупную стоим-ть на начало ее срока, а затем дисконтируют полученный результат на текущий момент времени.
Aотл=A/(1+i)t i – сложная год ставка % для ренты с начисл %
m - раз в год, Aотл=A/(1+j/m)^mt
19. Вечные ренты
Вечные ренты – ренты, срок к-й большой или не оговорен, поэтому полагают n-> ∞
Для год ренты с начислением % 1 раз в год = A∞=R/i
Для вечной р-срочной ренты с начислен % m – раз в год
А∞=
Определение параметров финансовых рент (размера платежа, срока ренты, ставки процентов).
20. Определение параметров финансовых рент
1. размер рент-го платежа.
Рассмотрим на примере начисления год ренты с начислением % 1 раз в год S=R*s R=S/s Sn,i= R=
эту вел-ну так же можно выч-ть из сов-ой ст-ти A=R*a,R=A/a
2. срок ренты. Пусть нам известно S,i,R; n- ?
S=R(1+i)n-1/i) (1+i)n-1=S*i/R (1+i)n=S*i/R+1 n=
если вмето S известно А, то n=
эта формула имеет смысл только если 1-A*i/R 0 => 1>Ai/R, R>Ai
3. ставка %. для определения необ-мо воспользоваться формулой S=R в общем виде решение невозможно, для нахождения i испол-ся приб метод
Изменение условий контрактов. Принцип финансовой эквивалентности обязательств. Конверсии рент. Виды конверсий с примерами.
Баланс финансово-кредитной операции (понятие контура финансово-кредитной операции, условие сбалансированности, уравнение баланса).
Методы погашения долга. Погашение основного долга в один срок. Погашение потребительского кредита.