- •1. Вероятностные характеристики дискретных случайных величин
- •2. Вероятностные характеристики непрерывных случайных величин.
- •3. Формы представления законов распределения случайных величин.
- •4. Векторные случайные величины.
- •5. Типы случайных процессов.
- •6. Вероятностные характеристики случайных процессов.
- •7. Эргодическое свойство стационарных случайных процессов
- •8. Выбросы стационарных случайных процессов
- •9. Корреляционная функция и её основные свойства.
- •Свойства корреляционных функций
- •10. Экспериментальное определение корреляционных функций.
- •11. Спектральное разложение стационарных случайных процессов в непрерывный спектр дисперсий.
- •12. Свойства спектральной плотности.
- •13. Корреляционные функции и спектральные плотности типовых стационарных процессов.
- •14. Представление случайного процесса в виде канонического разложения. Интегральное каноническое представление случайного процесса. Полиномиальное представление случайного процесса.
- •Представление случайного процесса в виде канонического разложения Каноническое разложение корреляционной функции случайного процесса X(t):
- •Интегральное каноническое представление случайного процесса
- •Полиномиальное представление случайного процесса
- •15. Структура стохастической системы автоматического управления
- •16. Случайные процессы и возмущения в автоматических системах
- •17. Реакция динамической системы на случайное возмущение
- •18 Критерии точности системы
- •19 Характеристики выходных сигналов систем, заданных весовыми функциями
- •20 Корреляционный анализ систем, заданных дифференциальными уравнениями
- •21. Законы распределения выходных сигналов линейных систем (лс)
- •22. Определение установившихся систематических ошибок стационарных линейных систем (слс)
- •23. Определение установившейся дисперсии выходной переменной стационарной линейной системы (слс)
- •24. Критерии оптимальности автоматических систем.
- •25. Условие минимума среднеквадратичной ошибки.
- •26. Уравнение оптимальной линейной системы.
- •Определение весовой функции оптимальной линейной системы
- •Оптимальные системы, описываемые дифференциальными уравнениями
- •Дискретные случайные функции
- •30. Линейные операции над дискретными случайными функциями
- •Стационарные дискретные случайные процессы
- •32.Корреляционный анализ дискретных систем, заданных разностными уравнениями
- •33. Особенности вероятностного анализа нелинейных систем.
- •34. Линеаризация нелинейностей разложением в ряд.
- •35. Статистическая линеаризация нелинейностей.
- •36. Совместная гармоническая и статистическая линеаризация нелинейностей
- •37. Корреляционный анализ нелинейных систем, заданных дифференциальными уравнениями
- •38. Вероятностный анализ автоматических систем методом статистических испытаний
- •Марковские векторные процессы и последовательности
- •40. Уравнение Фоккера – Планка - Колмогорова
- •42. Анализ процесса срыва управления в автоматических системах
21. Законы распределения выходных сигналов линейных систем (лс)
Сигналы, действующие на входы большинства автоматических систем, имеют, как правило, нормальное распределение. Если на вход ЛС действует нормально распределённый сигнал, то вых. сигнал сис-мы также будет нормально распределён.
Действительно, если на отрезке времени является нормально распределённой случайной функцией, то значения – сечения процесса при любом выборе аргументов имеют нормальное распределение.
Если интервал разбить на участков, то при достаточно большом вместо интеграла Дюамеля можно записать формулу: . Система случайных величин является нормальной, так как функция имеет нормальное распределение. Система случайных величин – также нормально распределена при любом фиксированном значении , так как умножение случайной величины на постоянный коэффициент не изменяет характера её распределения.
Сумма нормально распределенных случайных величин подчиняется нормальному закону распределения. Следовательно, при любом фиксированном значении случайная величина имеет нормальный закон распределения. Это является необходимым и достаточным условием нормальности вых. сигнала .
Для многомерных ЛС с независимыми входами можно сформулировать следующее положение.
Распределение сигнала на любом из выходов системы близко к нормальному при любом распределении входных сигналов.
Сигнал на k-ом выходе многомерной системы с входами в соответствии с приведённой ранее формулой можно записать в виде
где .
Если функции независимы, то для любого случайные величины будут независимы.
Сумма даже небольшого числа независимых случайных величин имеет закон распределения, близкий к нормальному (доказано в теории вероятностей).
22. Определение установившихся систематических ошибок стационарных линейных систем (слс)
Рассмотрим устойчивую СЛС, работающую в установившемся режиме (т.е. переходный процесс закончился). Полагая в формуле (1). и принимая во внимание, что для стационарной системы , получим выражение для математического ожидания выходного сигнала системы:
(2). Обозначим .Тогда верхний предел интегрирования будет равен , а нижний - . Изменяя пределы интегрирования, запишем (3). Разложим функцию в ряд Тейлора относительно (относительно точки ). Обозначив , получим (4). Подставляя выражение (4) в формулу (3), получим (5). Величины (6), называются моментами -го порядка весовой функции СЛС. Покажем, что моменты весовой функции очень просто выражаются через значения передаточной функции системы и её производных. Для этого воспользуемся формулой преобразования Лапласа, связывающей весовую функцию с передаточной (7). Полагая в формуле (7) (установившийся режим), находим момент нулевого порядка весовой функции СЛС. . (8)Дифференцируя формулу (7) раз по , получим (9).Полагая в (9) , находим момент -го порядка весовой функции стационарной линейной системы (10)Подставляя полученные выражения для моментов весовой функции в формулу (5), получим . (11)
Формула (11) является расчётной. При этом – передаточная функция замкнутой системы от входа до выхода . В частности, если , то из (11) следует (12). Систематическая ошибка системы определяется как разность между математическим ожиданием выходной переменной и требуемым её значением (13). Если система должна выполнять заданную линейную операцию над входным полезным сигналом, то (14). На основании (11) имеем (15), где – передаточная функция идеальной (требуемой) системы. Следовательно,
(16). (17) называются коэффициентами ошибок. Т.о, систематическая ошибка системы равна (18).Первые три коэффициента ошибок в соответствии с их физическим смыслом имеют ещё специальные названия: – коэфф. ошибки по положению; – коэфф. ошибки по скорости; – коэфф. ошибки по ускорению. В частном случае для следящей системы требуемый выходной сигнал системы тождественно равен полезному входному сигналу и формула для ошибки имеет вид
(19).Если следящая система задана в виде структурной схемы, представленной на рис. то передаточная функция от входа к выходу имеет вид (20). Для следящей системы и формулы для коэффициентов ошибок принимают вид (21).Систематическая ошибка следящей системы определяется по формуле (22), где выч. по формуле (20).