9. Использование простых взвешенных скользящих средних
Важной задачей, возникающей при прогнозировании, является определение основной тенденции. Иногда тенденция может не просматриваться из-за ощутимых колебаний, поэтому распространённым приемом является сглаживание.
Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и периодические колебания.
1 этап: определение длины интервала сглаживания.
2 этап: разделение исходного временного ряда на участке, каждый из которых содержит l–уровней, последующий участок сдвигается по отношению к предыдущему на один интервал времени.
3 этап: вычисление средних значений для уровней ряда каждого участка.
4 этап: замена центральных значений на средние значения на каждом участке.
Наблюдения, которые берутся для сглаживания и расчета среднего значения называется активным участком сглаживания.
При нечетном значении l=2p+1, для нечетного 2р-1
Все уровни активного участка складываются, и находится среднее значение (выравнивание по полиному 1-го порядка).
Если процесс нелинейный, то простая скользящая может привести к существенных искажениям.
Когда тренд выравниваемого ряда имеет изгибы волны, то в исследованиях целесообразно эти волны сохранить, для этого используют взвешенную скользящую среднюю.
При построении ВСС на каждом активном участке значение центрального уровня заменяется на расчетное по формуле средней арифметической взвешенной:
При простой скользящей средней выравнивание на каждом активном участке осуществляется по прямой (полином 1-го порядка).
А при сглаживании по взвешенной скользящей средней используются полиномы более высоких порядков.
ПСС учитывает все уровни ряда, входящие в активные участки сглаживания с разными весами, а ВСС присваивает каждому уровню вес, зависящий от удаления данного уровня до уровня, стоящего в середине активного участка. В связи с этим весовые коэффициенты симметричны относительно центрального уровня на активном участке.
|
Длина интервала сглаживания |
Коэффициенты |
|
5 |
1/35 (-3, +12, +17) |
|
7 |
1/21 (-2, +3, +6, +7) |
|
9 |
1/231 (-21, +14, +39, +54, +59) |
|
11 |
1/429 (-36, +9, +44, +69, +84, +89) |
|
13 |
1/143 (-11, 0, +9, +16, +21, +24, +25) |
10. Методы прогнозирования макроэкономических показателей.
Прогнозирование и планирование структурной динамики и экономического роста относится к области обобщающего планирования и прогнозирования. Предметом анализа и оценок в этом случае становятся: ВНП, ВВП, масштабы и темпы роста, а также из структурных элементов, ресурсная база экономического развития, инвестиции и их источники, трудовые природные ресурсы научно технического потенциала, эффективность национальной экономики, фонда емкость, производительность, параметры цены, инфляции, финансовая база развития, параметры внешнеэкономической деятельности.
Масштаб экономики и ее динамику оценивают на основе показателей ВВП и ВНП.
Темп
роста рассчитывается
как отношение прогнозной величины ВВП
и ВНП страны к базисной величине ВВП и
ВНП. В ходе прогнозно-плановой работы
очень часто приходится вычислять
среднегодовые темпы роста ВВП и ВНП
для этого необходимо извлечь из величины
темпов роста
, гдеn-
число лет отделяющих год прогноза от
базисного года.
ВВП – это совокупный объем продукции, произведенной всеми факторами производства, расположенными в границах национальной экономики независимо от их принадлежности
ВНП (ВНД) – это рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных в течение данного периода, факторами производства, принадлежащими гражданам данной страны независимо от их местонахождения.
Разница между ВНП и ВВП называется« «чистым факторным доходом из-за рубежа».
Номинальный ВНП (ВВП) – в текущих ценах
Реальный – в сопоставимых ценах – ценах определенного года
Методы прогнозирования ВВП и ВНП:
Методы экстраполяции предполагают исследование возможных тенденций изменения рядов динамики показателей (ВВП и др.) с помощью различных временных функций (кривые роста)
Суть факторных моделей экономического роста состоит в установлении количественных связей между объемом и динамикой производства ВВП, объемом и динамикой производственных ресурсов.
Метод дефляции. Дефлирование осуществляется через индексы цен и структуру производства. Используются индексы потребительских цен, оптовых (отпускных), цен экспорта, импорта и прогнозируемые объемы производства.
Суть дефляции сводится и выполняется следующими этапами:
Рассчитать реальный ВВП на прогнозируемый период.
Произведение ВВП базисного периода на темпы изменения объема ВВП в прогнозируемом периоде
Определение номинальной
Индекс цен или дефлятор рассчитывается исходя из структуры использования ВВП (удельных весов конечного потребления, экспорта, импорта и цен потребительских, оптовых.
Прогнозирование дефлятора осуществляется следующим образом, где
–это
прогнозируемый индекс цен в период
t+1.
и
- это цены продукции в период времениt
и t+1.
-
это прогнозируемое количество продукции
i
в период времени t+1.
