Kuzmin

Г л а в а III. Рациональный выбор потребителя

Y

X

Рис. 3.5. Равновесие потребителя

Теория потребительского поведения конкретизирует законы, управляющие реакцией потребителя на изменения рыночных условий. И несмотря на то, что она обосновывается эмпирически, тем не менее её положения позволяют во многом раскрыть мотивацию поведения как потребителей, так и производителей, что в социальном смысле существенно важно для общества в целом.

Важнейшие термины и понятия

Общая (совокупная) полезность

Предельная полезность

Концепция кардиналистов

Концепция ординалистов

«Парадокс воды и алмазов»

71

Кузьмин Д.В. Микроэкономика

Потребительский выбор

Эффект дохода

Эффект замещения

Законы Г. Госсена

Правило максимизации полезности

Бюджетная линия

Бюджетное ограничение

Карта кривых безразличия

Кривая безразличия

Предельная норма замещения

Равновесие потребителя

Вопросы для повторения

1.Что происходит с предельной полезностью по мере последовательного потреблениядополнительныхедиництовара?

2.Как связаны между собой изменения предельной и общей полезности?

3.Можно ли сказать, что предельная полезность – это изменение в общей полезности, вызванное потреблением дополнительной единицы блага?

4.В чём заключается различие подходов кардиналистов

иординалистов?

5.При каком условии потребитель максимизирует свою полезность?

6.С каким законом Госсена можно связать правило максимизации полезности?

7.Каков экономический смысл бюджетной линии и кривой безразличия?

8.В чём состоит экономический смысл предельной нормы замещения (MRS)?

72

Гл а в а IV. Выбор для разновременного потребления

ив условиях неопределённости

M1 (1 + r), где M1 – доход в настоящее время (текущий доход). Если будущий доход обозначить через M2, то максимальное потребление в будущем будет равно M1 (1 + r) + M2.

Какова же будет максимальная величина потребления в настоящем? Она будет равна доходу в настоящее время M1 плюс максимально возможная сумма займа под доход будущего периода (т. е., другими словами, это будет сегодняшняя ценность будущего дохода PV(M2).

Сегодняшняя ценность платежа в Х рублей через t лет составит Х(1 + r)t. Сегодняшняя ценность платежа – это та сумма, которую можно положить в банк на данный момент под ставкупроцента r и получить в будущем сумму, равнуюМ2:

PV(M2) (1 + r) = M2; PV(M2) = M2/(1 + r).

Таким образом, можно сберечь из настоящего дохода один рубль и получить в будущем (1 + r) рубля.

Определим максимально возможное потребление в настоящем. Оно будет равно (M1 + M2)/(1 + r).

Величины максимально возможного потребления в будущем и в настоящем задают крайние точки линии разновременного бюджетного ограничения, (рис. 4.1), где С1 – потребление в настоящем, а С2 – потребление в будущем.

Построим кривую временного безразличия – I (рис. 4.2). Величина наклона кривой временного безразличия в точке А определяется нормой замещения между будущим и текущим потреблением и называется предельной нормой временного предпочтения (MRTP). Предельная норма вре-

менного предпочтения показывает, сколько единиц потребления в будущем потребитель хочет получить за единицу текущего потребления. В том случае, если MRTP ( С2/ С1) > 1, это значит, что в данной точке потребитель выражает поло-

75

Кузьмин Д.В. Микроэкономика

С2

М1(1 + r) + M2

М2

М1 M1 + M2(1 + r) С1

Рис. 4.1. Линия разновременного бюджетного ограничения

C2

C1

Рис. 4.2. Кривые временного безразличия

76

Гл а в а IV. Выбор для разновременного потребления

ив условиях неопределённости

жительное временное предпочтение, т е. за упущенную единицу потребления в настоящем он хочет получить больше одной единицы потребления в будущем. Если MRTP < 1, то речь идёт о том, что у потребителя отрицательное временное предпочтение. И, наконец, MRTP = 1 соответствует нейтральному временному предпочтению. По мере передвижения вниз по кривой временного безразличия MRTP уменьшается. У различных людей предельная норма временного предпочтения также различается. Например, азартный игрок накануне получения заработной платы выражает положительное временное предпочтение. Он готов отдать больше единицы будущего дохода за единицу текущего дохода.

4.2. Выбор в условиях неопределённости

Какой бы мы ни делали выбор, в нем всегда есть элемент неопределённости. Эта неопределённость будет присутствовать и при выборе места отдыха, блюда в ресторане или спутника жизни. Выбор может происходить между вариантами с одинаковой степенью риска и с различной степенью риска. Когда говорят, что то или иное экономическое решение принимается в условиях риска, то в принятие такого решения вносится правило азартной игры.

Предположим, существует три варианта игры по подбрасыванию монеты. Игра 1 заключается в том, что в случае выигрыша (выпадение орла), победитель получает 100 руб. Выпадение решки (проигрыш) – 50 коп. Выигрыш превосходит проигрыш в 200 раз. Вряд ли кто-то не согласится сыграть в такую игру. По условиям игры 2 выигрыш (орёл) равен 200 руб., проигрыш (решка) равен 100 руб. Выигрыш в 2 раза превосходит проигрыш. По условиям игры 3 ставки

77

Кузьмин Д.В. Микроэкономика

увеличиваются в сто раз по сравнению с игрой 2. Выигрыш (орёл) – 20 тыс. руб., проигрыш (решка) – 10 тыс. руб. При этом проигравший может выплатить свой долг незначительными суммами за 25 лет. Большинство людей от последней игры откажется, хотя её условия ничем не отличаются от условий игры 2. Почему люди делают такой выбор в условиях неопределённости? В том случае, когда выбор делается в условиях риска, учитывается так называемая ожидаемая ценность результата выбора, игры.

Ожидаемая ценность определяется как средневзвешенная всех возможных вариантов игры, где взвешивание происходит по вероятности того или иного результата. В нашем примере с монетой вероятность проигрыша или выигрыша будет равна одной второй. Если мы обозначим

ожидаемую ценность как EV, то:

EV1 (ожидаемая ценность игры 1) = 1/2 × 100 руб. + + 1/2 × (-0,5 руб.) = 49,75 руб.

EV2 (ожидаемая ценность игры 2) = 1/2 × 200 руб. + + 1/2 × (-100 руб.) = 50 руб.

EV3 (ожидаемая ценность игры 3) = 1/2 × 20 000 руб. + + 1/2 × (-10 000 руб.) = 5000 руб.

Таким образом, игра 3 наиболее выгодна с точки зрения величины ожидаемой ценности. Однако большинство отдает предпочтение первой игре. Объяснение этому дали известные экономисты-математики Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн. Они предположили, что люди выбирают не исходя из ожидаемой ценности, а исходя из ожидаемой полезности.

78

Гл а в а IV. Выбор для разновременного потребления

ив условиях неопределённости

Ожидаемая полезность – это ожидаемая ценность полезности каждого из возможных результатов. Для анализа ожидаемой полезности необходимо представить функцию полезности U. Функция полезности U заключается в количественном удовлетворении, связанном с результатами игры. Если у игрока есть капитал равный 1000 руб. и он играет в игру 1 и выигрывает, то его капитал вырастет на сто рублей и составит 1100 руб. Полезность такой игры для потребителя будет выражена как U (1100). Если он проиграет, то его капитал уменьшится на 50 коп. и полезность составит U (999,5). Обозначим начальный капитал как М0, а ожидае-

мую полезность игры 1 как EU. Тогда

EU1 = 1/2 U(M0 + 100) + 1/2 U(M0 – 0,5).

При отказе от участия в игре 1 ожидаемая полезность будет равна полезности первоначального капитала, то есть U(M0). Если ожидаемая полезность игры превышает ожидаемую полезность отказа от игры, т. е. ожидаемую полезность начального капитала, то надо играть. Следовательно, распределение игр по их выгодности будет различным при их оценке по ожидаемой ценности и ожидаемой полезности. Различие возникает из-за того, что полезность является нелинейной функцией капитала. Полезность может иметь вогнутую форму кривой функции капитала, как на рис. 4.3.

Если у человека функция полезности имеет вогнутую форму относительно величины капитала, то такого человека называют нерасположенным к риску. Обычно эти люди отказываются от игр, где ожидаемая ценность равна нулю. Пример с подбрасыванием монеты может служить иллюстрацией такой игры.

79

Кузьмин Д.В. Микроэкономика

U(M)

Рис. 4.3. Нерасположенность к риску:

U(M) – полезность капитала; М – величина капитала; В – выигрыш, -В – проигрыш

Можно встретить людей, склонных к риску. Предпочтения такого человека описываются в функции полезности с возрастающей предельной полезностью капитала. Для человека, склонного к риску, ожидаемая полезность игры EUG будет больше полезности отказа от участия в игре U(M0) (рис. 4.4). Точка с лежит выше точки а. Так же как и в предыдущем примере, В – выигрыш, -В – проигрыш.

Может быть случай, когда человек проявляет нейтральность к риску. Для потребителя, безразличного к риску, ожидаемая полезность участия в игре является такой же, что и в случае отказа от игры, EUG = U(M0). У такого человека предпочтения описываются в функции полезности с постоянной предельной полезностью капитала (рис. 4.5).

80