- •Учреждение образования «белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
- •Управление банковскими рисками
- •Введение
- •Тема 1. Классификация и общая характеристика экономических рисков
- •1.1 Понятие риска и его основные составляющие
- •1.2 Классификация рисков
- •1.3 Классическая и неоклассическая теории риска
- •1.4 Сущность, содержание и классификация экономического риска
- •Экономический риск
- •1.5 Процесс управления риском
- •1.6 Методы оценки экономических рисков
- •1.7 Сущность и классификация банковских рисков
- •1.8 Система управления банковскими рисками
- •1.9 Использование нормативов достаточности капитала
- •Тема 2. Кредитный риск
- •2.1 Понятие и сущность кредитного риска, факторы, влияющие на кредитный риск, его классификация, управление и методы оценки
- •2.2 Понятие кредитного портфеля, его качества и методы управления
- •2.3 Оценка кредитоспособности заемщика. Понятие кредитного скоринга
- •2.4 Способы минимизации кредитных рисков
- •2.5 Активы, подверженные кредитному риску
- •2.6 Создание специальных резервов на покрытие возможных убытков, по активам, подверженным кредитному риску
- •5.2 Система управления валютным риском
- •5.3 Расчет величины валютного риска для включения в норматив достаточности капитала
- •5.4 Подходы по управлению и минимизации влияния валютного риска на результаты деятельности банка
- •Тема 6. Операционный риск лысюк) тема 7. Фондовый и товарный риски
- •7.1 Понятие, сущность и расчет фондового риска для включения в норматив достаточности капитала
- •7.2 Понятие, сущность и расчет товарного риска для включения в норматив достаточности капитала
- •7.3 Создание специальных резервов под обесценивание ценных бумаг и на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе
- •10.2 Управление активами: ожидаемая доходность и риск
- •10.3 Характеристика активов: доходность и риск
- •10. 4 Бета-коэффициент активов – мера их риска
- •10.5 Методы управления активами банка
- •10.6 Использование методики var для оценки рисков
- •10.7 Обзор современных моделей оценки кредитного риска
- •Тема 11. Риски в международных операциях банков
- •11.1 Виды рисков, связанные с международными операциями банков и факторы их определяющие
- •11.2 Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях. Концепция var, как основной метод оценки риска
- •11.3 Страхование как способ регулирования риска
- •Список литературы
- •Содержание
- •Тема 1. Классификация и общая характеристика экономических рисков 5
- •Тема 2. Кредитный риск 36
- •Тема 3. Риск несбалансированной ликвидности (лысюк) 77
- •Тема 4. Процентный риск лысюк) 78
- •Тема 5. Валютный риск 79
Список литературы
Анализ деятельности банков: учеб. пособие / И.К. Козлова [и др.]; под общ. ред. И.К. Козловой. – Минск.: Выш. шк., 2003. – 240 с.
Банковские риски: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И.Валенцевой.-2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. – 232 с.
Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. для вузов/ Л.Г. Батракова. – М.: Издательская корпорация «Логос»,1998. – 344 с.
Дегтярева, О.И. Управление рисками в международном бизнесе: учебник / О.И.Дегтярева. – 2 –е изд. – М.: Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 344 с.
Долгих, Е. Банковские риски и риск-менеджмент в свете соглашения BASEL II CAPITAL ACCORD / Е. Долгих // Вестник Ассоциации белорусских банков. – 2007. - №33. – С. 42-45.
Инструкция об организации внутреннего контроля в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь 28.09.2006 № 139 в ред. пост. Правления Нац. банка Респ. Беларусь 18.06.2008 № 74 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2012.
Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: постановление Правления НБ РБ 28.09.2006 № 137 в ред. пост. Правления Нац. банка Респ. Беларусь 23.09.2009 № 159 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.-Минск, 2012.
Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь 28.09.2006 № 138 в ред. пост. Правления Нац. банка Респ. Беларусь 29.09.2011 № 413// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.
Егоров, С.А. Управление хозяйственными рисками : конспект лекций / С.А. Егоров. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 128 с.
Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / под ред. С.Н. Кабушкина. — М.: Новое знание, 2008. – 333 с.
Ковалев, М.М. Оптимальная структура портфеля банка / М.М. Ковалев, А.Д. Осмоловский // Белорусский банковский бюллетень, 2002. – №12. - С. 31-38.
Мануйленко, В.В. Внутренняя модель определения экономического капитала / В.В. Мануйленко // Банковское дело. – 2010. - №10. – С. 59 – 66.
Малыхина, С. Управление товарным риском: проблемы и перспективы / С. Малыхина // Банковский вестник. 2006. – декабрь. - С. 46 – 52.
О совершенствовании управления кредитным риском в банках: Письмо Нац. банка Респ. Беларусь от 17.10.2007 № 23-14/114 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.
О совершенствовании управления процентным риском в банках: Письмо Нац. банка Респ. Беларусь от 15.04.2008 № 23-14/45 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.
Тавасиев, A.M. Банковское дело: учебник / А. М. Тавасиев, Н. Д. Эришвили ; А. М. Тавасиев ; Международное банковское объединение. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Единство, 2006. - 528 с.
Толочко, Ю. Value-at-Risk: методика расчета рыночного риска / Ю. Толочко // Банковский вестник. – 2004. – апрель. – С. 44-50.
Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. – 544 с.