- •Предмет, методы и задачи эконометрики
- •Спецификация модели;
- •Парная линейная регрессия и корреляция
- •Обратная линейная;
- •Корреляционной;
- •Коэффициент регрессии;
- •Парная нелинейная регрессия и корреляция
- •82. Линеаризация какой функции происходит путем замены переменных: ?
- •1) Линейной; 2) гиперболы; 3) показательной; 4) полинома второй степени.
- •Множественная регрессия и корреляция
- •Частный коэффициент корреляции;
- •Анализ временных рядов Моделирование одномерных временных рядов
- •148. Выберите правильный ответ:
- •Изучение взаимосвязей по временным рядам
- •Системы эконометрических уравнений
82. Линеаризация какой функции происходит путем замены переменных: ?
1) Линейной; 2) гиперболы; 3) показательной; 4) полинома второй степени.
83. Какой нелинейной функцией можно заменить параболу, если не наблюдается смена направленности связи признаков:
1) степенной функцией; 2) гиперболой; 3) логарифмической функцией.
84. Парабола симметрична относительно высшей точки при:
1) ; 2) ; 3) .
85. Индекс корреляции для нелинейной регрессии определяется по формуле:
1) ; 2) ; 3) ; 4) .
86. Коэффициент регрессии определяется по формуле:
1) 2) 3) ; 4) .
87. Остаточная сумма квадратов отклонений индивидуальных значений признака от его среднего значения равна:
1) 2) 3)
88. В парной линейной регрессии между критерием Фишера, критериями Стьюдента коэффициентов регрессии и корреляции существует связь:
1) ; 2) ; 3) .
89. На основе наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение регрессии (у – потребление, х – доход): . Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
1) да; 2) нет;
90. Линейная регрессия имеет вид:
1) ; 2) ; 3) .
91. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле:
2) ; 2) ; 3) .
92. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:
1) ; 2) ; 3) .
93. F-критерий Фишера определяется по формуле:
1) ; 2) ; 3) .
94. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов для прямой линии имеет вид:
1) 2) 3)
95. Как определяется коэффициент корреляции:
1) ; 2) ; 3) ; 4)
96. Коэффициент эластичности для линейной функции равен:
1) ; 2) ; 3) .
97. F-критерий Фишера для нелинейной регрессии рассчитывается по формуле:
1) 2) 3) .
98. Остаточное среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:
1) ; 2) ; 3)
99. Дано: Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?
1) 5,692; 2) 0,176; 3) 4,692.
100. Пусть имеется уравнение парной регрессии: y = 5+6∙x, построенное по 15 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:
1) 0,552; 2) 0,198; 3) 1,236
101. Дано: Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?
1) 5,692; 2) 2,353 3) 4,692.
102. Пусть имеется уравнение парной регрессии: y = 7+6∙x, построенное по 10 наблюдениям, при этом r = 0,8. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:
1) 0,552; 2) 0,212 3) 1,236
103. Дано: Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?
1) 4,853; 2) 4,176; 3) 4,692.
104. Пусть имеется уравнение парной регрессии: y = 13+6∙x, построенное по 20 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:
1) 0,168; 2) 0,198; 3) 0,236
105. Дано: Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?
1) 4,389; 2) 4,176; 3) 4,692.
106. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: . Фактическое значение t – критерия равно 4,0. Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:
1) 0,552; 2) 0,575; 3) 0,439; 4) 0,648.
107. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: . Фактическое значение t – критерия равно 3,0 Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:
1) 0,409; 2) 0,384; 3) 0,247; 4) 0,456.