- •2. Динамічні моделі оптимізації інвестиційних та інноваційних ресурсів
- •1) Рівняння балансу грошового потоку фірми
- •3. Основні принципи і задачі дослідження операцій. Розкрити їх зміст
- •4. Сутність та особливості економічної інформації
- •1.Класифікація екм. Двоїсті злп
- •2. Кількісні оцінки економічного ризику
- •3. Поняття імітаційної моделі та основні цілі імітаційного моделювання
- •4. Мета, задачі та принципи створення інформаційних систем
- •1. Етапи побудови та дослідження економічних моделей
- •2. Загальна постановка дискретної задачі оптимізації
- •3. Структура та властивості економічної інформації
- •4. Трендові моделі та їх характеристика. Сфери застосування в економічних процесах
- •5. Алгоритм методу потенціалів
- •6. Розвяок
- •1. Характеристика економіки окремих галузей як об'єкту математичного моделювання
- •2. Поняття та види моделей економічної динаміки
- •3. Методи знаходження опорного плану транспортної задачі (метод північно-західного кута, метод мінімального елементу, метод апроксимації Фогеля)
- •4. Призначення і роль інформаційної системи в економіці
- •1. Описати модель та задачу оптимізації споживання
- •2. Ціль та алгоритм дисперсійного однофакторного імітаційного експерименту
- •3. Структура і функції інформаційної системи управління
- •4. Функція колективної корисності. Егалітарна та утилітарна функції колективної корисності
- •Види та властивості функцій корисності
- •2. Методи кількісної оцінки ризиків
- •3. Структура інформаційного процесу управління
- •4. Розв'язок ігор в змішаних стратегіях
- •1. Задачі оптимізації споживання. Методи розв'язку та післяоптимізаційного аналізу
- •2. Ціль та алгоритм двохфакторного дисперсійного аналізу результатів імітаційних експериментів
- •3. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес
- •4. Системний підхід у розробці, прийнятті та реалізації управлінських рішень
- •5. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •6. Розрізняють два типи транспортних задач:
- •1. Поняття та властивості функції попиту на товари. Еластичність попиту
- •2. Поняття математичної гри та її застосування в дослідженні економічних систем
- •3.Етапи розвитку та створення інформаційних систем
- •4. Поняття та основні види виробничих функцій в економічних моделях
- •1. Основні моделі виробництва та їх властивості
- •2. Дати визначення опуклої функції та охарактеризувати її роль в задачах оптимізації.
- •3. Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем
- •5. Розвязок
- •Поняття невизначеності та її врахування в ігрових задачах прийняття рішень
- •2. Поняття та види виробничої функції
- •3.Структура автоматизованих інформаційних систем
- •Методи імітації випадкових величин
- •1. Моделі ринкової рівноваги та їх характеристика
- •2. Що означає коефіцієнт дисконтування?
- •3. Архітектура автоматизованих інформаційних систем
- •4.Прийняття рішень в умовах невизначеності
- •Основні особливості моделювання економічних систем
- •2. Дати визначення стану економічної системи
- •3. Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства
- •Основні види бізнес-процесів підприємства
- •2. Характеристика моделей економічної динаміки
- •3. Сутність технологічного забезпечення та його місце в автоматизованій інформаційній системи
- •4. Охарактеризувати простір товарів і послуг в моделях споживання
- •6. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •1. Моделювання олігополії як конкуренції небагатьох агентів
- •2. Класифікація математичних моделей економічних систем
- •3. Життєвий цикл інформаційної системи. Моделі життєвого циклу
- •4. Основні критерії прийняття рішень в умовах невизначеності
- •Розв язок
- •2. Етапи побудови економіко-математичних моделей
- •3. Основні види бізнес-процесів підприємства
- •4.Основні етапи впровадження інформаційної системи
- •6. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •1. Поняття та сфери застосування імітаційних моделей
- •2. Основні види функцій колективної корисності
- •3. Стандарти управління підприємством crp та mrp
- •4. Що таке невизначеність в прийнятті рішень?
- •1. Поняття опуклої функції та її застосування в задачах оптимізації
- •2. Поняття математичної гри та її застосування в дослідженні економічних явищ
- •3. Стандарти управління підприємством mrp II та erp
- •4. Постановка задачі лінійного програмування
- •5. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •Класифікація моделей економічної системи
- •2. Постановка задачі опуклого програмування та її застосування в економіці
- •3. Моделювання інформаційної системи підприємства за допомогою dfd діаграм
- •4. Основні види функції корисності в моделях споживання
- •5. Задача про вироби
- •1. Задачі формування і розподілу прибутків і затрат в моделях оптимізації економіки
- •2. Збалансовані та незбалансовані моделі транспортної задачі
- •3. Моделювання інформаційних систем підприємств за допомогою idef діаграм
- •4. Основні методи кількісної оцінки економічного ризику
- •6. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •1. Стандарти сімейства idef
- •2. Базова модель лінійного програмування та її структура
- •Модель економічної рівноваги з гарантованим доходом
- •4. Поняття бізнес-процесу та процесного управління підприємством
- •1. Поняття та класифікація економіко-математичних моделей
- •2. Опорні плани задачі лінійного програмування
- •3. Case засоби моделювання інформаційних систем
- •Основні принципи і задачі дослідження операцій. Розкрити їх зміст
- •1. Двоїсті задачі лінійного програмування
- •2. Основні етапи впровадження інформаційних систем
- •3. Основні методи кількісної оцінки економічного ризику
- •4. Класифікація економіко-математичних моделей
- •6. Розвязок
- •1. Характеристика автоматизованої інформаційної системи обробки бухгалтерської інформації
- •2. Етапи побудови та дослідження економіко-математичних моделей
- •3. Поняття та алгоритм двохфакторного дисперсійного аналізу результатів імітаційних експериментів
- •4. Основні задачі дослідження операцій
- •1. Характеристика економіки як об’єкту моделювання
- •2. Комплекси задач (підсистеми) автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку
- •4.Методи знаходження опорного плану транспортної задачі (метод північно-західного кута, метод мінімального елементу, метод апроксимації Фогеля)
- •1. Види функцій корисності в моделях споживання
- •Модель автоматизованої інформаційної системи бухгалтерського обліку підприємства
- •4.Стандарти сімейства idef
- •5.Розвязок
- •1. Види та властивості функцій корисності
- •2. Основні методи імітації випадкових подій
- •3. Характеристика автоматизованої інформаційної системи менеджменту страхової діяльності
- •4. Розв'язок ігор в змішаних стратегіях
- •5. Симплекс-метод розв’язання задачі дробово-лінійного програмування
- •1. Задачі оптимізації споживання. Методи розв'язку та післяоптимізаційного аналізу
- •2. Основні методи лінійного програмування
- •3. Комплекси задач (підсистем) автоматизованої інформаційної системи страхової діяльності
- •4. Види економічної інформації
- •6. Розрізняють два типи транспортних задач:
- •1. Поняття та властивості функції попиту на товари. Еластичність попиту
- •2. Поняття та етапи побудови і дослідження імітаційних моделей
- •3. Модель автоматизованої інформаційної системи менеджменту страхової діяльності
- •4. Життєвий цикл інформаційної системи. Моделі життєвого циклу
- •1. Структура моделі виробництва та задачі оптимізації виробництва
- •3. Характеристика автоматизованих інформаційних систем менеджменту банківської діяльності
- •4. Основні критерії прийняття рішень в умовах ризику
- •1. Поняття та види виробничої функції
- •2. Структура та властивості економічної інформації
- •3.Комплекси задач (підсистеми) автоматизованих інформаційних систем банківської діяльності
- •4.Поняття та етапи побудови і дослідження імітаційних моделей
- •1. Моделі ринкової рівноваги та їх характеристика
- •2. Що означає коефіцієнт дисконтування?
- •3. Модель автоматизованої інформаційної системи банківської діяльності
- •4. Основні види бізнес-процесів підприємства
- •5. Задача про будівництво
- •1. Поняття та характеристики економічної системи
- •2. Характеристика автоматизованої інформаційної системи Держаної статистичної служби України
- •3. Сутність інформаційного процесу управління
- •4. Види функцій корисності в моделях споживання
- •1. Модель міжгалузевого балансу та її характеристика
- •2. Види економічної інформації
- •3. Комплекси задач (підсистеми) автоматизованої інформаційної системи Державної статистичної служби України
- •4. Поняття математичної гри та її застосування в дослідженні економічних систем
- •6. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •1. Задачі оптимізації виробництва підприємства-монополіста
- •2 . Класифікація економіко-математичних моделей
- •3. Основні етапи впровадження інформаційних систем
- •4. Основні критерії прийняття рішень в умовах невизначеності
- •1. Основні етапи побудови і дослідження економіко-математичних моделей
- •2. Case засоби моделювання інформаційних систем підприємств
- •3. Види виробничих функцій
- •4. Основні задачі дослідження операцій
- •6. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •1. Особливості моделювання виробничого процесу підприємства-монополіста
- •2. Основні види функцій колективної корисності
- •3. Основні види бізнес-процесів підприємства
- •4. Модель автоматизованої інформаційної системи страхової діяльності
- •1. Структура та властивості економічної інформації
- •2. Етапи побудови і дослідження імітаційних моделей
- •3. Комплекси задач (підсистеми) автоматизованої інформаційної системи банківського обліку
- •Поняття економічного ризику
- •5. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •1. Стандарти управління підприємством crp та mrp
- •2. Описати модель економічної рівноваги
- •3. Види задач дослідження операцій
- •4. Види функцій корисності в моделях споживання
- •1. Збалансовані та незбалансовані моделі транспортної задачі
- •2. Класифікація економіко-математичнх моделей
- •3. Стандарти сімейства idef
- •4.Поняття економічного ризику
- •6. Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса.
- •Базова модель лінійного програмування та її структура
- •Реінжінірінг бізнес-процесів
- •Стандарти управління підприємством mrp II та erp
- •Основні критерії прийняття рішень в умовах ризику
3. Характеристика автоматизованих інформаційних систем менеджменту банківської діяльності
Для банківської установи характерними є зв’язки із зовнішнім середовищем – клієнтами, фірмами, відділеннями, обмінними пунктами, іншими банками в системі електронних платежів, робота у співтоваристві всесвітніх інтербанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT). Оскільки під час виконання операцій банк має справу з грошовими коштами, ставляться жорсткі вимоги до інформаційної безпеки АІС.
АІС повинна мати високий ступінь адаптивності. Це пов’язано з не сформованістю банківської системи країни, з недосокнальстю законодавчої бази, нестабільністю економіки.
В АІС мають бути передбачені одночасний супровід БД, що зберігають результати поточного та попереднього операційних днів, та організація довготривалих архівів. Крім того, має здійснюватися блокування введення даних платіжних документів, що приводять до дебітового сальдо.
АІС має бути орієнтована на автоматизацію управління банківської діяльності, а не на автоматизоване оброблення ФКІ.
АІС управління банківською діяльністю – це інтегрована банківська ІС із телекомунікаційним зв’язком із зовнішнім світом, що забезпечує ведення бухгалтерських та операційних систем багатовалютної та багатофілійної роботи банків будь-якого типу в реальному масштабі часу. Режим реального часу передбачає в міру завершення збирання інформації негайне її оброблення та використання здобутих результатів в управлінні. АІС має обробляти широкий спектр рахунків: міжбанківських, розрахункових, позикових, депозитних, поточних, інвестиційних, акціонерів банку та виконувати великий набір операцій з документами, касових, валютних, кредитний та ін.
4. Основні критерії прийняття рішень в умовах ризику
В економічній літературі відомі численні спроби сформулювати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідовним серед них є твердження, згідно з яким ризик у своїй першооснові є невизначеністю. В умовах невизначеності кінцевий результат можна
передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно можливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосування, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої непевності, випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу — оцінити непевність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реальних числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визнано лише таку невизначеність, яку можна оцінити кількісно.
В більшості випадків для прийняття управлінських рішень використовується неповна і неточна інформація, яка і утворює ситуацію невизначеності. Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності використовують методи теорії статистичних рішень (ігри з природою), які мають такі критерії.
1. Критерій песимізму (критерій Уолда). Згідно критерію песимізму для кожної стратегії існує найгірший з можливих результатів. Вибирається при цьому така стратегія, яка забезпечує найкращий з найгірших результатів, тобто забезпечує максимальний з можливих мінімальних результатів. Критерій песимізму у математично формалізованому виді можна представити так: max (min Rij ).
2. Критерій оптимізму. У відповідності до цього критерію, для кожної стратегії є найкращий з можливих результатів. За допомогою критерію оптимізму вибирається стратегія, яка забезпечує максимальний результат з числа максимально можливих: max (max Rij ).
3. Критерій коефіцієнта оптимізму (критерій Гурвіца). В реальності, особа яка приймає рішення, не є абсолютним песимістом або абсолютним оптимістом. Звичайно вона знаходиться десь поміж цими крайніми позиціями. У відповідності до таких передбачень і використовується критерій коефіцієнта оптимізму. Для математичної формалізації коефіцієнта оптимізму до його формули вводиться коефіцієнт , який характеризує (у долях одиниці) ступінь відчуття особою, яка приймає рішення, що вона є оптимістом. Вибирається при цьому стратегія, яка забезпечує: max[ (max Rij ) + (1- )(min Rij)].
4. Критерій Лапласа. За допомогою трьох попередніх критеріїв стратегія обиралася, виходячи з оцінки результатів станів природи і практично не враховувалися ймовірності виникнення таких станів. Критерій Лапласа передбачає розрахунки очікуваних ефектів від реалізації кожної стратегії, тобто суми можливих результатів виникнення кожного стану природи зважених на ймовірності появи кожного з них. Вибирається при цьому стратегія, яка забезпечує максимальний очікуваний ефект:
n
max ( Rij * Pj ),
j= 1
де Pj – імовірність виникнення j-го стану природи (у долях одиниці).
5. Критерій жалю (критерій Севіджа). Використання цього критерію передбачає, що особа, яка приймає рішення, має мінімізувати свої втрати при виборі стратегії. Іншими словами вона мінімізує свою потенційну помилку при виборі неправильного рішення. Використання критерію жалю передбачає:
побудову матриці втрат. Втрати (bij) при цьому розраховуються окремо для кожної стратегії за формулою: bij = max Rij - min Rij;
вибір кращої стратегії за формулою: min (max bij ).
5. х=(x1, x2)
q=F(x)=10x10.25*x20.25
w=(0.3, 0.5)
p=2
x1≤ ½x2
D (x)=p*q-(w1x1+w2x2) => max
x1≤ ½x2
x1=0, x2=0, не можливо не справджується нерівність x1≤ ½x2
2 ) x1=0, x2≠0
-0,3-α=0
-0,5+0,5α=0
0,5 x2=0
x2=0 не можливо, бо x2≠0
3) x1≠0, x2=0
-0,3-α=0
-0,5+0,5α=0
- x1=0
x2=0 не можливо, бо x1≠0
4) x1≠0, x2≠0
Можливо при α=0.
6.
A\B |
B1 |
B2 |
|
|
|
A1 |
4 |
5 |
3 |
3 |
|
A2 |
6 |
7 |
4 |
4 |
|
|
5 |
3 |
2 |
2 |
|
|
6 |
7 |
4 |
|
- верхня ціна гри
- нижня ціна гри
Існує оптимальний розв’язок гри
- сідлова точка
Білет №30