1 Блок :

1. Предмет эконометрики. Цели и задачи эконометрики

Эконометрика – это наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности экономических теоретических моделей и способов решения экономических проблем.

«Эконометрика» = греч =«экономика» + «метрика» = измерение в экономике.

Основное внимание в эконометрике уделяется следующим методам:

1. регрессионный анализ

2. система эконометрических уравнений;

3. моделирование временных рядов;

4. динамические эконометрические модели.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникает в результате взаимодействия 3-ех компонент:

1) Экономической теории

2) Статистики

3) Математических методов

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических законов.

Задачи эконометрики – построение экономических моделей и оценивание их параметров, проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи.

К основным задачам эконометрики можно отнести следующие:

- построение эконометрических моделей, т.е. представление последних в математической форме (проблема спецификации);

- оценка параметров построенной модели (этап параметризации);

-проверка качества найденных параметров модели самой модели в целом (иногда этот этап называют верификаций);

-использование построенных моделей для объяснения, прогнозирования и предсказания и поведения исследуемых экономических показателей.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих показателей, искажающих результаты применения классических статистических методов:

-ассиметричности связей;

-мультиколлинеарности объясняющих переменных;

-закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;

-эффекта гетероскедастичности, т.е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;

- автокорреляции;

-должной корреляции;

- наличия лагов.

Интервальные шкалы дают возможность не только упорядочить объекты о количеству свойства, но и сравнить между собой разности количеств.

Формально, интервальная шкала определяется как уравнение прямой .

a – масштаб

b – начало отсчета

Интервальными называются шкалы с естественным началом, когда b=0.

Пропорциональная шкала (y = a*x) допускает операции равенства, неравенства интервалов, а также больше-меньше.

Основной базой данных для эконометрики служат данные официальной статистики.

Выделяют три основных класса эконометрических моделей:

1) модель временных рядов;

2) модели регрессии с одним уравнением;

3) системы одновременных уравнений.

Моделью временных рядов называется зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени.

2. Основные этапы эконометрического моделирования.

На первом априорном этапе строится экономическая модель, и определяются конечные цели моделирования. Для этого определяется набор участвующих в модели показателей, устанавливается, какие из переменных рассматриваются как эндогенные, а какие – как экзогенные и лаговые эндогенные. Также осуществляются предварительный анализ сущности изучаемогоявления и формализация априорной информации об экономических предпосылках моделируемого явления.В модели, выбранной в качестве примера, выделив факторы, влияющие на спрос, построили экономическую модель спроса на ноутбуки. Определили среди них те, по которым возможен сбор статистической информации. Конечной целью моделирования в данном случае является прогноз спроса при изменении цены. Исходя из положений экономической теории зависимость между спросом и ценой – обратная.На втором этапе выбирается спецификация, то есть осуществляется построение эконометрической модели в такой форме, которую можно оценить с помощью доступных статистических данных. Иногда удается построить несколько эконометрических моделей на основе одной экономической, отличающихся видами функциональной формы уравнений, предположениями о распределении случайных членов и составом входящих факторов. Построенная модель зависимости спроса на ноутбуки от цены была линейной. Но вполне возможно более реальным является предположение, что спрос возрастает более медленными темпами, чем уменьшается цена, а значит функция, используемая для моделирования, должна быть нелинейной. Возможно, что увеличение числа пользователей с течением времени (школьники, студенты, специалисты тех профессий, где изменилась информационная составляющая: юристы, экономисты и т.п.) влияет на спрос более существенно, чем снижение цены, и набор доминирующих факторов необходимо изменить.На третьем этапе осуществляется оценка и тестирование модели, то есть статистическая оценка неизвестных параметров модели и проверка того, достаточно ли хорошо эконометрическая модель соответствует имеющимся данным и удовлетворяет предпосылкам экономической модели. Исходя из имеющихся наблюдений спроса на ноутбуки в зависимости от цены, можно оценить значения параметров α и β , получить их количественные значения a и b. Также необходимо проверить гипотезу, что значение β < 0, так как исходя из экономических предпосылок зависимость между ценой и спросом – обратная. Необходимо также выполнить ряд тестов, которые свидетельствуют о правильной спецификации модели, о возможности использования определенного инструментария для нахождения оценок и т.п., что служит основанием использования модели для прогноза с требуемой надежностью получаемых результатов. На четвертом этапе верификации модели выполняется сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных. Если модель адекватна экономическому явлению и имеет приемлемую точность, то на ее основе проводится анализ моделируемой системы и строится прогноз – точечный или интервальный. Суть эконометрической модели заключается в том, что она описывает функционирование конкретной экономической системы, а не системы вообще. Эконометрист при всей зависимости от экономической теории, имеет достаточно средств для корректировки экономической модели, в случае если эконометрическая модель при тестировании дает неудовлетворительные результаты и есть основания считать что это вызвано неточностями исходных экономических предпосылок. Лауреатом Нобелевской премии 2006 года была скорректирована экономическая модель под названием «кривая Филлип- 25 са», так как эконометрическое моделирование установило, что денежные резервы влияют на безработицу несколько иначе, чем 50 лет назад. Возможно, что на этапе оценки и тестирования модели эконометрист придет к выводу, что модель неправильно специфицирована, тогда есть смысл вернуться назад к предыдущему этапу и попробовать эконометрическую модель другого вида. Для описания одной и той же экономической проблемы могут использоваться альтернативные теории, и эконометрист может помочь выяснить какая из теорий предпочтительнее. Эмпирический характер эконометрических моделей, созданных для решения конкретных экономических задач, диктует и критерии отбора из возможных моделей лучшей. Ранее предпочтение отдавалось тем моделям, которые наиболее согласуются с экономической теорией. Сегодня лучшей признается модель, которая дает наиболее достоверный прогноз и подтверждается практикой. Рассмотрим модель потребления Кейнса. Экономическая модель потребления основана на следующих предпосылках. Склонность к потреблению Кейнс определил как зависимость между данным уровнем дохода X и объемом расходов C , соответствующих этому уровню дохода. Сумма, которая тратится обществом на потребление, зависит частично от доходов, частично от объективных сопутствующих обстоятельств и от субъективных по требностей, психологических наклонностей и привычек индивидуумов этого сообщества. Сделано предположение, что при увеличении дохода люди предрасположены в среднем увеличить свое потребление, но не на столько, на сколько увеличился доход. То есть производная dC dX положительна и меньше единицы. При увеличении дохода, часть, отводимая на сбережения, будет, как правило, расти. Это говорит о тенденции увеличения разрыва между растущим доходом и потреблением. Это рассуждение, проведенное в рамках экономической теории, служит основой для дальнейшего эконометрического исследования. В рассматриваемом примере в качестве целей моделирования можно предложить следующие:

− установить подтверждают ли данные положения теории;

− сделать прогноз: как отразится на потреблении увеличение доходов

населения.

Экзогенной переменной для модели является доход, эндогенной переменной – потребление. Предположим, что зависимость линейная

C =α + βX +ε .

Невозможно точно описать поведение каждого из экономических агентов, находящихся в различных обстоятельствах, движимых различными мотивами. Поэтому эконометрические модели должны включать случайный, стохастический элементε .

Для индивидуумов данного сообщества проводится регистрация доходов и расходов на потребление, каждому представителю соответствует набор ( , ) k k x c , включающий значения двух признаков ( k – номер наблюдения).

Далее проводится оценка параметров α и β с помощью одной из статистических процедур. Получаются некоторые числовые значения: для α –оценка a , для β – оценка b. Последним этапом будет оценка адекватности модели. Для этого можно использовать данные о доходах и расходах, не участвовавшие в процессе оценки параметров модели. Для верификации модели можно сравнить реальные значения потребления в последующие моменты времени с соответствующими значениями, полученными на основе модели. Дальнейший анализ модели может быть связан с включением лаговых

переменных и учетом других факторов, также влияющих на потребление.