- •Основы деятельности Центрального банка
- •Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
- •1.2. Принципы организации Банка России
- •1.3. Нормотворческая деятельность Банка России
- •Тема 2. Операции Центрального банка Российской Федерации и его отчетность
- •2.1. Особенности операций Центрального банка
- •2.2. Содержание баланса Центрального банка
- •2.3. Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации
- •2.2. Содержание баланса Центрального банка
- •2.3. Годовой отчет Центрального банка рф
- •1. Назовите различия в понятиях функции и операции Банка России.
- •3. Охарактеризуйте структуру пассивов Банка России.
- •4. Объясните, для чего Банк России выполняет активные операции.
- •Тема 3. Основы банковского регулирования и банковского надзора
- •3.2. Определение условий допуска организаций в банковский бизнес
- •3.3. Тенденций надзора за деятельностью кредитных организаций
- •3.4. Меры Банка России, применяемые в процессе надзора
- •3.5. Контроль Банка России за выполнением экономических нормативов
- •Тема 4. Центральный банк Российской Федерации как орган денежно-кредитного регулирования
- •4.2. Денежная масса как результат предложения денег банковской системой
- •4.3. Общая характеристика спроса на деньги, учет Центральным банком его величины
- •4.4. Механизм инструментов денежно-кредитной политики
- •4.5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
- •Тема 5. Основы организации наличного денежного обращения
- •5.2. Характеристика механизма Банка России по обеспечению экономики наличными денежными средствами
- •Оборотные кассы
- •5.3. Платежеспособность денежных знаков
- •Тема 6. Основы регулирования платежных систем и расчетов
- •6.2. Виды платежных систем
- •Банк России
- •6.3. Основы организации межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России
- •Тема 7. Мониторинг экономических процессов в системе Банка России
- •7.2. Организация системы мониторинга предприятий
- •7.3. Мониторинг финансовой устойчивости банковского сектора
7.3. Мониторинг финансовой устойчивости банковского сектора
Динамика финансовых кризисов
Годы |
Страны |
Содержание финансового кризиса |
1 |
2 |
3 |
1636-1637 |
Голландия |
Биржевой, долговой кризис |
1716-1720 |
Франция |
Биржевой и валютный кризис |
1797 |
Англия |
Валютный кризис |
1825 |
Англия, Латинская Америка |
Биржевой, банковский, долговой кризис |
1836-1838 |
Великобритания, США |
Биржевой, банковский, валютный кризис |
1847 |
Англия, Голландия, Германия |
Банковский кризис |
1857 |
США, Шотландия, Англия, Франция, страны Южной Америки, Южной Африки и Дальнего Востока |
Биржевой, банковский кризис |
1861 |
США |
Валютный, долговой кризис |
1873 |
Англия, страны Латинской Америки, Германия, Австрия, Франция, США |
Банковский, биржевой, валютный кризис |
1884 |
США, |
Долговой, банковский кризис |
1890 |
Англия, США, страны Латинской Америки |
Банковский, валютный, долговой кризис |
1893 |
США, Австралия |
Долговой, валютный, биржевой, банковский кризис |
1894-1896 |
США |
Валютный кризис |
1907 |
Англия, США, Франция, Италия |
Биржевой, банковский, долговой кризис |
1914 |
Англия, США и др. (всего 15 стран) |
Банковский, валютный, долговой банковский кризис |
Межвоенный период |
||
1919-1923 |
Германия |
Валютный, долговой кризис |
1920-1922 |
Италия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия |
Валютный, банковский кризис |
1923-1926 |
Франция |
Валютный, долговой кризис |
1929-1933 |
США, Великобритания, Австралия, Аргентина, Австрия, Бразилия, Германия, Мексика и др. (всего более 25 стран) |
Биржевой, банковский, валютный, долговой кризис |
1935-1936 |
Франция, Бельгия, Голландия, Италия, Польша, Швейцария |
Валютный кризис |
Период функционирования Бреттон-Вудской системы |
||
1949 |
Австралия, Новая Зеландия, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока и др. |
Валютный кризис |
1956 |
Египет, Израиль, Франция, Великобритания |
Валютный кризис |
1960 |
США |
Валютный кризис |
1967 |
Великобритания |
Валютный кризис |
1968-1969 |
Франция, страны зона франка,Мадагаскар |
Валютный кризис |
1971-1973 |
Франция, США, Великобритания, Германия, Голландия, Швейцария, Япония и др. |
Валютный, биржевой, долговой кризис |
Ямайская система ( период с 1976-1994 гг.) |
||
1976 |
Мексика |
Долговой, валютный кризис |
1980-е |
США |
Банковский кризис |
1982 |
Мексика, Чили и др. страны Латинской Америки |
Долговой, валютный, банковский кризис |
1987 |
США |
Биржевой, долговой, банковский, валютный кризис |
1991 |
Индия |
Валютный кризис |
1992-1993 |
Германия, Франция и др. страны, входящие в Европейский механизм обменных курсов (всего 12 стран) |
Валютный кризис |
Современный период |
||
1994-1995 |
Мексика,Бразилия, Польша, страны Юго-Восточной Азии, Аргентина |
Биржевой, долговой, банковский, валютный кризис |
1997 |
Таиланд, Малайзия, Индонезия, Южная Корея, Филиппины, Япония |
Долговой, валютный, банковский кризис |
1997-1998 |
Чехия |
Банковский, долговой, валютный кризис |
1998 |
Россия |
Долговой, валютный, банковский кризис |
1999 |
Бразилия |
Биржевой валютный кризис |
2000-2001 |
Турция |
Долговой, банковский, валютный кризис |
2001-2002 |
США |
Биржевой, долговой, валютный кризис |
2001-2002 |
Аргентина |
Долговой, валютный, банковский кризис |
2007-2010 |
США, Европа, Россия, Китай, Япония, страны Латинской Америки и др. |
Биржевой, банковский, валютный кризис |
Основные проблемы кредитных организаций на современном этапе
- плохое качество активов
- высокие операционные риски
- скрытые убытки
Основные признаки проблемности кредитных организаций
- отсутствие прибыли
- потеря капитала
- низкое качество капитала
- проблемы с ликвидностью
- потеря доли на рынке банковских услуг
Мониторинг финансовой устойчивости банковского сектора
Регулярный мониторинг банковских рисков
Стресс-тестирование
Анализ показателей финансовой устойчивости кредитных организаций
Выявление признаков формирования неблагоприятных тенденций
Идентификация банков, наиболее подверженных рискам, в случае возникновения напряженной ситуации в экономике
Отнесение кредитных организаций в одну из пяти групп финансовой устойчивости, выявление неустойчивых и проблемных банков
Характеристика классификационных групп (указание ЦБ РФ 2005-У)
- К группе 1 относятся банки, в деятельности которых не выявлены текущие трудности;
- К группе 2 относят банки, не имеющие текущих трудностей, в деятельности которых выявлены недостатки, в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев;
- К группе 3 относят банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов;
- К группе 4 относятся банки, нарушение в деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов и устранение которых предполагает осуществление мер со стороны органов управления и акционеров;
- К группе 5 относятся банки, состояние которых при непринятии мер органами управления и (или) акционерами (участниками) банка приведет к прекращению деятельности этих банков на рынке банковских услуг
Перечень ПФУ, рассчитываемых Банком России
I. Основные показатели |
|
Банковский сектор |
|
Достаточность капитала |
Регулятивный капитал к активам, взвешенным по степени риска Регулятивный капитал первого уровня к активам, взвешенным по степени риска |
Качество активов |
Неработающие ссуды (за вычетом резервов) к капиталу Неработающие ссуды к общему объему ссуд Распределение ссуд по секторам к общему объему ссуд |
Доходы и прибыльность |
Рентабельность активов Рентабельность капита Процентная маржа к валовому доходу Непроцентные расходы к валовому доходу |
Ликвидность |
Ликвидные активы к совокупным активам (коэффициент ликвидности) Ликвидные активы к краткосрочным обязательствам |
Чувствительность к рыночному риску |
Чистая открытая позиция в иностранной валюте к капиталу |
II. Поощряемые показатели |
|
Банковский сектор |
Капитал к активам Крупные риски к капиталам Географическое распределение ссуд к общему объему ссуд Доход от торговых операций к совокупному доходу Расходы на персонал к непроцентным расходам Спред между справочными ставками по ссудам и депозитам Депозиты клиентов к общему объему ссуд (не являющихся межбанковскими) Ссуды в иностранной валюте к общему объему ссуд Обязательства в иностранной валюте к общему объему обязательств |
Ликвидность рынка |
Средний спред между ценами спроса и предложения на рынке государственных ценных бумаг Коэффициент среднего дневного оборота на рынке государственных ценных бумаг |
Рынки недвижимости |
Ссуды, предоставленные строительным компаниям к общему объему ссуд Ипотечные жилищные кредиты к общему объему ссуд |
Контрольные вопросы
1. Назовите цели макроэкономического анализа в системе Банка России.
2. Дайте понятие мониторинга предприятий. Назовите его цели.
3. Назовите направления, по которым осуществляется мониторинг предприятий Банком России.
4. Охарактеризуйте порядок работы Банка России по сбору информации при осуществлении мониторинга предприятий.
5. Назовите направления использования информации, собранной в процессе мониторинга предприятий.
6. Охарактеризуйте систему мониторинга финансовой устойчивости банковского сектора.
Рекомендуемая литература:
1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон РФ в редакции от 10.07.02 № 86-ФЗ и изменениями и дополнениями
2. О проведении мониторинга предприятий Банком России. Положение ЦБ РФ от 19.03.02 № 186-П
3. Об оценке экономического положения банков. Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 г. № 2005-У
4. Докукин П.В. Анализ финансового положения предприятий региона как потенциальных ссудозаемщиков / П.В. Докукин //Деньги и кредит – 2004 - № 9
5. Нестеренко Е.А. Основные направления мониторинга качества банковских услуг/ Е.А. Нестеренко //Банковские услуги – 2003- № 5
6. Палий Н.П., Колосовская И.А. Мониторинг предприятий и анализ спроса на банковские услуги в Адыгее/ Н.П. Палий, И.А. Колосовская //Деньги и кредит – 2004 - № 8
7. Романов Н.Ю. Мониторинг предприятий центральными банками – инструмент обеспечения денежно-кредитной политики/ Н.Ю Романов //Финансовый бизнес – 2003 - № 4.
8. Сафронов В.А. Формирование Банком России системы мониторинга финансовой устойчивости банковского сектора//Деньги и кредит. - 2006 - №6.
9. Свиридова Н.И. Мониторинг предприятий в Центральном банке Российской Федерации (Банка России) – Чебоксары: Изд-во Чувашского
гос. университета, 2007