1) Случайной переменной;
2) случайного события;
3) опыта;
4) экзогенной переменной;
3. СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА КОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ?
1) отрицательной;
2) переменной;
3) положительной;
4) нулевой;
4. КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ МОДЕЛИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ НА?
1) первом этапе схемы построения модели;
2) втором этапе схемы построения модели;
3) третьем этапе схемы построения модели;
4) четвёртом этапе схемы построения модели;
5: ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА H0: a1 = a2 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТОВ a1 и a2 МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ х1 и х2 ЯВЛЯЮТСЯ?
1) значимыми;
2) желательными;
3) необходимыми;
4) незначимыми;
6. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА, ПОСТРОЕННАЯ В ТЕОРЕМЕ ГАУССА-МАРКОВА, ЯВЛЯЕТСЯ?
1) методом проверки гипотез;
2) нелинейной;
3) линейной;
4) методом случайных возмущений;
7. ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА ТРЕБУЕТ ЗНАНИЯ?
1) количества уравнений наблюдений, n;
2) случайных возмущений;
3) дисперсий случайных возмущений;
4) параметров модели;
8: ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТОЧЕЧНОГО ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ,НУЖНО ЗНАТЬ?
1) величину tкрит;
2) оценку функции регрессии;
3) величину Fкрит;
4) коэффициент детерминации, R2;
9. ПРОПУСК ЗНАЧАЩЕЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ В ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ РАВНОСИЛЕН?
1) увеличению средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнеия регрессии;
2) равенству нулю математических ожиданий случайных возмущений;
3) некорелированность экзогенных переменных;
4) смещенности оценок коэффициентов функции регрессии;
10. ОБУЧАЮЩАЯ ВЫБОРКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА?
1) первом этапе схемы построения модели;
2) втором этапе схемы построения модели;
3) третьем этапе схемы построения модели;
4) четвёртом этапе схемы построения модели;
ТЕСТ 19
1. ЕСЛИ В МОДЕЛИ ПРИСУТСТВУЮТ ЛАГОВЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, ТО ЭТО?
1) линейная модель;
2) нелинейная модель;
3) модель со случайными возмущениями;
4) динамическая модель;
2. СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В?
1) экзогенные переменные;
2) предопределённые переменные;
3) поведенческие уравнения;
4) тождества;
3. СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА ДИСПЕРСИИ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
1) равными;
2) различными;
3) нулевыми;
4) случайными;
4: В ФОРМУЛЕ СИМВОЛОМ X ОБОЗНАЧЕНА?
1) ковариационная матрица оценок коэффициентов модели;
2) матрица наблюдённых значений предопределённых переменных;
3) матрица коэффициентов нормальных уравнений;
4) оценка дисперсии эндогенных переменных модели;
5: ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА H0: a1 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА a1 МОДЕЛИ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ, ТО ЭКЗОГЕННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ х
ЯВЛЯЕТСЯ?
1) значимой;
2) незначимой;
3) необходимой;
4) желательной;
6: ФУНКЦИЯ РЕГРЕССИИ В МОДЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ?
1) величины y;
2) величины x1 ;
3) величины x2 ;
4) величины (a0 + a1•x1 + a2•x2);
7. ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ПОСЛЕ?