2)Нулю;
3)дисперсиям этих возмущений;
4)Единице;
7.ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?
1)равенство дисперсий случайных возмущений;
2)равенство математических ожиданий случайных возмущений;
3)некоррелированность случайных возмущений;
4)адекватность модели;
8.ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ В ИТОГЕ ПОДСТАНОВКИ ЭКЗОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В?
1)нормальные уравнения;
2)оценку уравнения регрессии;
3)уравнения наблюдений;
4)уравнение модели;
9.НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ НАРУШАЕТ?
1)гомоскедастичность случайных возмущений в уравнениях наблюдений;
2)равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений в уравнениях наблюдений;
3)некоррелированности экзогенных переменных;
4)некоррелированность случайных возмущений и экзогенных переменных;
10.ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ОЦЕНЁННОЙ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ИТОГЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ?
1)значений экзогенных и эндогенных переменных;
2)значений экзогенных переменных из обучающей и контролирующей выборок;
3)прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из контролирующей выборки;
4)прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из обучающей выборки;
ТЕСТ 16
1. КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ?
1) обязательно совпадает с числом уравнений;
2) равно количеству эндогенные переменных;
3) может быть любым;
4) равно количеству случайных возмущений;
2. ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ НА БЕЗРИСКОВУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ ЗА ПРИНЯТЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ?
1) больше единицы;
2) меньше нуля;
3) находится между 0 и 0,5;
4) всегда равна 1;
3. ПО УСЛОВИЮ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА МАТРИЦА Х УРАВНЕНИЙ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНА?
1) иметь нулевой столбец;
2) иметь количество строк, большее количества столбцов;
3) иметь столбец из единиц;
4) иметь одинаковые столбцы;
4: ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1) F – тест;
2) статистика критерия Дарбина-Уотсона;
3) Коэффициент детерминации;
4) статистика критерия Голдфелда-Квандта;
5:ЕСЛИ НЕСПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА H0: a1 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА a1 МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО?
1) удалить переменную x1 из спецификации модели;
2) сохранить переменную x1 в спецификации;
3) удалить переменную x2 из спецификации модели;
4) удалить переменную u из спецификации модели;
6: РАВЕНСТВА НАЗЫВАЮТСЯ?
1) схемой Дарбина – Уотсона;
2) схемой Гаусса- Маркова;
3) схемой Голдфелда – Квандта;
4) нормальными уравнениями;
7: В РАМКАХ МОДЕЛИ УРАВНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ?
1) образуют схему Гаусса-Маркова;
2) не образуют схему Гаусса-Маркова;
3) образуют схему Дарбина-Уотсона;
4) образуют схему Голдфелда-Квандта;
8. ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, [y0-, y0+] НУЖНО ЗНАТЬ?
1) вид функции регрессии;
2) величину Fкрит;
3) значение эндогенной переменной, y0;
4) коэффициент детерминации R2;
9: ЕСЛИ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРЕДПОСЫЛКА АДЕКВАТНА, ТО В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ?
1) гомоскедастичными;
2) гетероскедастичными;
3) коррелированными;
4) некоррелированными;
10. ДЛЯ ПРОВЕРКИ АДЕКВАТНОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НУЖНО ЗНАТЬ?
1) доверительную вероятность;
2) величину Fкрит;
3) величину ESS;
4) коэффициент детерминации R2;
ТЕСТ 17
1: В ПАУТИННОЙ МОДЕЛИ СПРОСА - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ, КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ РАВНО?
1) единице;
2) двум;
3) трем;
4) пяти;
2. НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ЗА ПРИНЯТЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ?
1) случайного события;
2) случайной переменной;
3) опыта;
4) экзогенной переменной;
3. СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА КОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ И ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ?
1) нулевой;
2) положительной;
3) отрицательной;
4) равной единице;
4: В ВЫРАЖЕНИИ СИМВОЛОМ ОБОЗНАЧЕН?
1) вектор оценок коэффициентов линейной функции регрессии;
2) вектор наблюдённых значений эндогенной переменной модели;
3) вектор прогнозов значений эндогенной переменной;
4) вектор параметров модели;
5: ЕСЛИ НЕСПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА H0: a1 = a2 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТОВ a1 и a2 МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ?
1) обладают объясняющей способностью;
2) не обладают объясняющей способностью;
3) являются незначащими;
4) одна из них является незначащей;
6:СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА ПРИ ОЦЕНИВАНИИ МОДЕЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ ВОПРОСЕ, МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ НУЛЁМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕЛИЧИНА?(3)
7. ТЕСТ ДАРБИНА-УОТСОНА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?
1) справедливость предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
2) равенство нулю случайных возмущений;
3) присутствие случайных возмущений;
4) равенство математических ожиданий случайных возмущений;
8:ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, [y0-, y0+] НУЖНО ЗНАТЬ?(1)
9. ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕТЕРМИНАЦИИ, R2?
1) зависит от обучающей выборки;
2) не зависит от обучающей выборки;
3) зависит от контолирующей выборки;
4) зависит и от обучающей, и от контролирующей выборки;
10. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ F - ТЕСТА?
1) нужно знать значение коэффициента детерминации R2;
2) не нужно знать значение R2;
3) нужно знать величину tкрит;
4) нужно знать прогнозное значение эндогенной переменной;
ТЕСТ 18
1. ДАТИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА?
1) первом этапе схемы построения модели;
2) втором этапе схемы построения модели;
3) третьем этапе схемы построения модели;
4) четвёртом этапе схемы построения модели;
2. ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ НА ЗАДАННОМ ОТРЕЗКЕ ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ?