3)Значение эндогенной переменной yо;
4)коэффициент детерминации R^2 (R в квадрате);
9.КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ R^2 РАСПОЛОЖЕН НА ПРОМЕЖУТКЕ?
1)[1 , 2];
2)[0 , 0,5];
3) [0 , 1];
4) [0,5 , 1];
10.F-ТЕСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ?
1)оценивания экзогенных и эндогенных переменных;
2)проверки адекватности экзогенной переменной;
3)проверки объясняющих способностей у предопределенных переменных;
4)проверки адекватности контролирующей выборки;
ТЕСТ 13
1.ДАТИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ МОДЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ?
1)отражения влияния неучтённых факторов;
2)отражения фактора времени;
3)отражения влияния экзогенных переменных;
4)отражения влияния эндогенных переменных;
2.ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ НА ЗАДАННОМ ОТРЕЗКЕ ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ?
1)случайного события;
2)случайной переменной;
3)опыта;
4)Экзогенной переменной;
3.СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
1)равными;
2)различными;
3)некоррелированными;
4)нулевыми;
4.КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ ИЗМЕРЯЕТ?
1)качество спецификации модели;
2)дисперсию величины x;
3)дисперсию случайного возмущения в модели;
4)дисперсию эндогенной переменной;
5:ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА Hо : a1 = a2 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТОВ a1 и a2 ДАННОЙ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)удовлетворительной;
2)хорошей;
3)отличной;
4)неудовлетворительной;
6.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА, ПОСТРОЕННАЯ В ТЕОРЕМЕ ГАУССА-МАРКОВА, НАЗЫВАЕТСЯ?
1)проверкой гипотез;
2)методом максимального правдоподобия;
3)методом наименьших квадратов;
4)методом случайных возмущений;
7.ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА ТРЕБУЕТ ЗНАНИЯ?
1)случайных возмущений;
2)величины Fкрит;
3)дисперсий случайных возмущений;
4)параметров модели;
8:ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС НА КАРТИНКЕ?
1)величину tкрит;
2)величину Fкрит;
3)вид функции регрессии;
4)коэффициент детерминацииR^2 (R в квадрате);
9.ПРОПУСК ЗНАЧАЩЕЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ В ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ ВЛЕЧЁТ?
1)смещенность оценок коэффициентов функции регрессии;
2)равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений;
3)некоррелированность экзогенных переменных;
4)увеличение средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии;
10.ОБУЧАЮЩАЯ ВЫБОРКА НУЖНА ДЛЯ?
1)оценивания экзогенных и эндогенных переменных;
2)проверки адекватности экзогенной переменной;
3)оценивания параметров модели;
4)проверки адекватности контролирующей выборки;
ТЕСТ 14
1.ЕСЛИ В МОДЕЛИ ПРИСУТСТВУЮТ ЛАГОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, ТО ЭТО?
1)линейная модель;
2)нелинейная модель;
3)модель со случайными возмущениями;
4)динамическая модель;
2.СЛУЧАЙНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ В УРАВНЕНИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОТРАЖАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ЭНДОГЕННУЮ ПЕРЕМЕННУЮ?
1)Экзогенных переменных;
2)Предопределённых переменных;
3)параметров модели;
4)неопределённых факторов;
3.СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
1)равными;
2)различными;
3)с одинаковой дисперсией;
4)с неодинаковой дисперсией;
4:ПО ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов модели;
2)дисперсия экзогенных переменных;
3)дисперсия случайного возмущения;
4)оценка дисперсии эндогенных переменных модели;
5:ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА Ho:а1=0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА a1 ДАННОЙ МОДЕЛИ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ, ТО СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)удовлетворительной;
2)хорошей;
3)отличной;
4)неудовлетворительной;
6:ФУНКЦИЕЙ РЕГРЕССИИ В ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)величина y;
2)величина x1;
3)величина x2;
4)величина a0 + a1•x1 + a2•x2;
7.ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА ТРЕБУЕТ УПОРЯДОЧЕНИЯ?
1)случайных возмущений;
2)уравнений наблюдений;
3)коэффициентов;
4)параметров модели;
8:КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНОЕ?(2)
9.НАЛИЧИЕ НЕЗНАЧАЩЕЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ В ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ ВЛЕЧЁТ?
1)смещенность оценок коэффициентов функции регрессии;
2)равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений;
3)некоррелированность экзогенных переменных;
4)увеличение средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии;
10.КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ВЫБОРКА НУЖНА ДЛЯ?
1)проверки адекватности экзогенных переменных;
2)проверки адекватности эндогенных переменных;
3)проверки адекватности модели;
4)проверки адекватности обучающей выборки;
ТЕСТ 15
1.КОЛИЧЕСИВО УРАВНЕНИЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАВНО?
1)числу экзогенных переменных;
2)числу предопределённых переменных;
3)числу эндогенных переменных;
4)числу случайных возмущений;
2.ДОХОДНОСТЬ НА АКЦИЮ ЗА ПРИНЯТЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ЭТО?
1)случайная переменная;
2)константа;
3)положительная величина;
4)отрицательная величина;
3.В ТЕОРЕМЕ ГАУССА-МАРКОВА ПОСТРОЕНА?
1)эконометрическая модель;
2)функция регрессии;
3)процедура оценивания линейных эконометрических моделей;
4)процедура оценивания нелинейных эконометрических моделей;
4:ДАННАЯ ФОРМУЛА ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ?
1)оценка ср. кв. отклонения коэффициентов линейной модели;
2)оценка ср. кв. отклонения экзогенной переменной линейной модели;
3)оценка ср. кв. отклонения случайного возмущения в линейной модели;
4)оценка ср. кв. отклонения эндогенной переменной линейной модели;
5:ФУНКЦИЕЙ РЕГРЕССИИ В ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)величина y;
2)величина x;
3)величина u;
4)величина a0 + a1•x;
6.СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ?
1)друг другу;