- •9 Вероятности гипотез. Формула Бейеса.
- •10 Последовательность неизвестных испытаний. Формула Бернулли.
- •11 Локальная формула Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.
- •12 Интегральная формула Муавра-Лапласа. Вероятность отклонения относительной частоты случайного события от его вероятности в каждом отдельном испытании.
- •37.Условные знаки распределения составляющих X,y непрерывной двумерной св.Условные плотности распределения вероятностей
- •38. Условное мат. Ожидание составляющих X и y двумерной св ,ф-ии регрессии
- •39.Зависимые и независимые св.Корреляционный момент.Коэффициент корреляции
- •40. Коррелированность и зависимость составляющих X,y двумерной свx,y
- •48.Точечные и интервальные оценки. Точность оценки, доверительная вероятность(надежность).Доверительный интервал.
- •49.Доверительный интервал для оценки матем. Ожидания нормальн. Распределения при известномсредн. Квадратич.Отклонении.
- •50.Доверительный интервал для оценки матем. Ожидания нормальн. Распределения при неизвестном средн. Квадратичюотклонении.Оценка истинного значения измеряемой величины.
- •51. Доверительный интервал для оценки средн. Квадратич. Отклонения нормальн. Распред-ия. Оценка точности измерений.
- •53. Метод наибольшего правдоподобия дя дискретных и непрерывных св.
- •54. Условные варианты. Обычные, начальные и центр. Эмперич. Моменты. Условные эмпирич. Моменты. Метод произведений для вычисления выборочн. Средней и выбороч. Дисперсии.
- •55. Построение нормальной кривой по опытным данным. Оценка отклонения эмпирического распределения от нормального. Эмпирические асимметрия и эксцесс.
- •56. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Условные средние. Выборочные уравнения регрессии. Выборочный коэффициент корреляции
- •57. Мера корр. Связи. Выборочное корреляционное отношение и его св-ва. Простейшие случаи криволинейнойкорр-ции.
- •58. Статистические гипотезы. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Ошибки 1-го и 2-го рода. Стат. Критерий проверки нулевой гипотезы.
- •64. Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления события
- •65. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам различного объема. Критерий Бартлетта
- •66. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам одинакового объема. Критерий Кочрена
- •67. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции
49.Доверительный интервал для оценки матем. Ожидания нормальн. Распределения при известномсредн. Квадратич.Отклонении.
Для оценки математического ожиданияа нормально распределенного
количественного признака (случайной величины) Х по выборочной средней
хвпри известном среднем квадратическом отклоненииσ служит
доверительный интервал:
,где
- точность оценки,
n — объем выборки;
— есть такое значение аргумента функции Лапласа(Гмурман
В.Е., Приложение 2), при котором Ф(t)=.
50.Доверительный интервал для оценки матем. Ожидания нормальн. Распределения при неизвестном средн. Квадратичюотклонении.Оценка истинного значения измеряемой величины.
Для оценки математического ожиданияа нормально распределенного
количественного признака (случайной величины) Х по выборочной средней
хвпри неизвестном среднем квадратическом отклоненииσ (и объеме выборки n >30) служит доверительный интервал:
,
где S — исправленное выборочное среднее квадратическое отклонение;
tγнаходим по таблице (Гмурман В.Е., Приложение 3) по заданным h и γ,
- точность оценки,
n — объем выборки;
— есть такое значение аргумента функции Лапласа(Гмурман
В.Е., Приложение 2), при котором Ф(t)=.
Оценка истинного значения измеряемой величины: Пусть производится n независимых равноточных измерений некот. Физ. вел-ны истинное значениеа кот. Неизвестно.Будемрассматр. Рез-тыотдельн. Измерений как СВ х1,х2,хn. Эти вел-нынезав-мы (измерения незав-мы), имеют одно и тоже мат. Ожидание а (истенноезнач-е измеряемой вел-ны), одинаковые дисперсии (измерения равноточны) и распределены нормально. Т. о. мы можем использовать полученные в них формулы. Др. словами, истинное значение измеряемой вел-ны можно оценивать по ср. ариф. Рез-тов отд. Измерений при помощи доверительн. Интервалов.
51. Доверительный интервал для оценки средн. Квадратич. Отклонения нормальн. Распред-ия. Оценка точности измерений.
Пусть колич. признак Х генер. Сов-сти распределен нормально. Требуется оценить неивест. Генер. Ср. квадр. Отклонение σ по исправлен. Выбор. Среднеквадр. Отклонению s . Поставим перед собой задачи найти доверит. Интервалы, покрывающ. Параметр σ с заданной надежностью.
Вычеслив по выборке s и найдя по табл. q получим искомый доверит. Интервал:
s(1-q )<σ<s(1+q).
Оценка истинного значения измерений: в теории ошибок принято точность измерений хар-ть при помощи среднеквадр. Отклонения σ случайных ошибок измерения. Для оценки σ используют исправленноесреднеквадр. Отклонение s . Посколько обычно рез-ты измерений взаимнонезав-мы, имеют одно итоже мат. Ожидание и одинак. Дисперсию, то теория применима для оценки измерений.
52.Метод моментов для точечной оценки параметров распределения СВ.Оценка одного из двух неизвестных параметров. Метод моментов точечной оценки неизвестных параметров заданного распределения состоит в приравнивании теоретических моментов соответствующим эмпирическим моментам того же порядка. Если распределение определяется одним параметром, то для его отыскания приравнивают один теоретический момент одному эмпирическому моменту того же порядка. Например, можно приравнять начальный теоретический момент первого порядка начальному эмпирическому моменту первого порядка: v1=M1. Учитывая, что v1=M(X) и М1=Хв, получим М(Х)=Хв. Если распределение определяется двумя параметрами, то приравнивают два теоретических момента двум соответствующим эмпирическим моментам того же порядка. Учитывая, что v1=M(X),M1=Хв,мю=D(X),m2=Dв, имеем систему: М(Х)=Хв, D(X)=Dв.