- •А.Б. Кригер
- •1. Основные положения эконометрики
- •1.1 Эконометрическая модель с двумя переменными – модель парной регрессии
- •1.3 Коэффициент Дарбина-Уотсона
- •1.4 Нелинейная регрессия. Линеаризация
- •1.5 Эконометрические модели с несколькими переменными – модель множественной регрессии
- •2. Эконометрические модели с одной переменной – парная регрессия
- •2.1 Эконометрическая модель доходов на душу населения и потребительских расходов на душу населения
- •2.2 Моделирование финансовых потоков для страховых компаний
- •3. Эконометрические модели с несколькими объясняющими переменными – модели множественной регрессии
- •3.1 Эконометрическая модель оценки прожиточного минимума в регионах России
- •3.2 Эконометрические модели в задачах маркетинга
- •4. Эконометрические модели государственных финансов
- •4.2 Эконометрическая модель для оценки расходов и построения нормативов по основным статьям расходов бюджетов Российской Федерации
- •ВЫВОДЫ
- •Литература
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
Коэффициенты, входящие в выражение(2.6) ясно показывают, что вклад в выручку за текущий месяц от перечислений клиентов предыдущих периодов,
падает с увеличением |
интервала времени междупродажей полиса и |
|||||||
наблюдаемым |
периодом. Анализ |
статистических |
критериев |
подтвердил |
||||
значимость |
построенной |
модели. Однако |
оценка |
качества |
модели |
|||
множественной |
регрессии |
и |
рассмотрение |
|
соответствующих |
критериев |
является вопросом другого раздела данного пособия.
3. Эконометрические модели с несколькими объясняющими переменными – модели множественной регрессии
В |
отличие |
от моделей парной регрессии модели множественно |
|||
регрессии |
широко |
применяются для анализа экономических и финансовых |
|||
объектов, |
для |
построения |
прогнозов |
экономических |
показател. |
Эконометрические |
модели применяются в |
различных экономических и |
социальных дисциплинах. В одних случаях эти модели создаются с целью
исследовать тот или иной экономический объект, выявить |
взаимосвязи и |
степень влияния различных экономических показателей |
на исследуемый |
показатель. В других случаях оценивается эффективность теоретической экономической модели. Для проверки используются эмпирические (экспериментальные) данные. Для этого теоретическая модель преобразуется к форме уравнения регрессии.
3.1 Эконометрическая модель оценки прожиточного минимума в регионах России
Одним из важнейших социально-экономических показателей Российской Федерации является прожиточный минимум в среднем на душу населения. Уровень прожиточного минимума оценивается для каждого региона Российской Федерации на основе статистических данных об уровне цен на товары и услуги в данном регионе. Таким образом, величина прожиточного минимума в денежном измерении оценивается исполнительными органами власти региона и утверждается законодательными органами власти. Методика оценки этих показателей остается неясной не только для большинства граждан,
но и для специалистов. Однако остается |
возможность |
оценить влияние |
|||||||
различных |
факторов |
на |
величину |
прожиточного |
минимума, построив |
||||
эконометрическую |
модель. |
Целью |
моделирования |
является |
определить |
||||
насколько уровень прожиточного минимума, установленный региональными |
|||||||||
органами власти связан с реальными экономическими показателями. |
Анализ |
статистических данных по основным социально-экономическим показателям развития регионов позволяет предположить, что уровень прожиточного минимума определяется следующими факторами:
26
§минимальным тарифом на электроэнергию для населения (руб./(кВт/ч));
§федеральным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг за1 кв. м;
§стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг на
одного человека («потребительская корзина»).
Для подтверждения правильности сделанных предположений и оценки обоснованного уровня прожиточного минимума нужно подобрать функцию, аппроксимирующую зависимость
Прожит _ минимум _( руб) = f (стоимость _"потреб _ корзины";
стоимость _ 1 _ кв _ м _ ЖКУ ; тариф _ за _ 1 _ квтч)
Для |
поставленной |
задачи |
была |
выбрана |
модель |
в |
форме |
лине |
множественной регрессии, как наиболее соответствующая данным. |
|
|
|
|||||
Соответствующее уравнение имеет вид |
|
|
|
|
|
Si |
= a + b1 * Ei l + b2 *Gi |
+ b3 * Fi , |
|
|
|
|
(3.1) |
|
||||||
где Si - прожиточного |
минимума |
в |
среднем |
на |
душу населения(руб.) i - го |
|||||||||
региона; |
Eli |
- |
минимальный |
тариф |
на |
электроэнергию |
для |
населения |
||||||
(руб./(кВт/ч)) i - |
го региона; |
Gi - |
федеральный стандарт стоимости жилищно- |
|||||||||||
коммунальных |
|
услуг (руб./ 1 кв.м.) в |
i -ом |
регионе; |
Fi |
- |
стоимостью |
|||||||
фиксированного |
набора |
потребительских |
товаров |
и услуг |
на |
одного человека |
||||||||
(руб.) в |
i -ом |
регионе; a , bi |
i =1,2....n - коэффициенты |
условно |
чистой |
|||||||||
регрессии. Следует обратить внимание, что все факторы, входящие в уравнение |
||||||||||||||
(3.1) измеряются в денежных единицах. Экономический смысл коэффициентов |
||||||||||||||
bi модели |
состоит |
в |
оценке |
изменения |
прожиточногоминимума |
при |
изменении ценового уровня соответствующего фактора на1 руб. Оценивание модели будем проводить на данных по социально-экономическим показателям для регионов Российской Федерации за3-4 кварталы 2002 г. (См. Приложение 3) источником данных являются официальные органы исполнительной власти
Российской |
Федерации: Государственный |
комитет |
по |
статистике[14], |
||
Министерство финансов Российской Федерации [15]. |
|
|
||||
Оценивать |
модель |
будем в |
соответствии |
с |
рекомендациями, |
изложенными в разделе 1.5. Матрица коэффициентов парной корреляции для объясняемого показателя и факторов модели (3.1) приведены в Таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Матрица коэффициентов парной корреляции
|
S |
|
El |
G |
|
F |
S |
|
1 |
|
|
|
|
El |
|
0,57 |
1 |
|
|
|
G |
|
0,91 |
0,55 |
|
1 |
|
27
|
F |
0,97 |
0,53 |
|
0,88 |
1 |
|
Коэффициент |
детерминации, |
вычисленный по формуле(1.20) составляет |
RS2,El ,G,F =0,96, что говорит о высоком качестве построенной модели в целом.
Однако из матрицы коэффициентов парной корреляции очевидно, что фактор «минимальный тариф на электроэнергию для населения» слабо связан с объясняемым параметром, а для фактора«федеральный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг за1 кв.м» и фактора «стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на одного человека»
коэффициент |
межфакторной |
корреляции превышает |
значение 0,8. |
|||||||
Следовательно, |
нужно проанализировать |
следует ли включать |
в уравнение |
|||||||
регрессии указанные факторы. Оценка |
уравнения |
(3.1) даёт |
следующий |
|||||||
результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si = -225,78 +88,1* Ei l +11,82*Gi + 0,641* Fi , |
|
|
|
|
||||||
|
ta =-2,81 |
tb =1,56 |
tb |
=4,39 |
tb =13,85. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
|
|
|
|
Коэффициент детерминации, вычисленный по формуле (1.18) |
RS2,El ,G,F =0,96 и |
|||||||||
совпадает |
с предварительной |
оценкой. Расчетное значение Fфактич |
- критерия |
|||||||
494,3, что |
на |
|
много превышает |
критическое |
F |
|
|
m=3, |
||
|
значениекритич (0,05, |
|||||||||
n=67)=1,51 (см. таблицу значений |
F - критерия Приложения 2), следовательно, |
|||||||||
подтверждается |
значимость присутствия |
факторов в модели |
множественной |
|||||||
регрессии. |
Проанализируем |
t-статистики. Коэффициенты |
регрессии |
при |
факторах «федеральный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг за 1 кв.м» ( b2 ), «стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на одного человека» ( b3 ) и свободный член регрессии не равны нулю с
вероятностью более 99% (см. таблицу значенийta ,N -статистики Стьюдента
Приложения 2). Для фактора минимальный тариф на электроэнергию для населения коэффициенты регрессии не равен нулю с вероятностью более87%.
Т.е. все выбранные объясняющие переменные значимы. Коэффициент ДарбинаУотсона DW =1,58, что говорит о некоррелированности ошибок регрессии и высоком качестве модели.
Из оценки модели мы можем сделать вывод: при увеличении стоимости кВтч на 1 руб. прожиточный минимум увеличивается на88,1 руб., при увеличении стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг за1 кв. м на 1 руб. прожиточный минимум увеличивается на 11,82 руб., при увеличении цены так называемой «потребительской корзины» на 1 руб., прожиточный минимум увеличивается на 0,64 руб.
Различное по абсолютной величине влияние факторов объясняется достаточно просто. Ценовой уровень «потребительской корзины» рассчитан на одного человека, а потребление электроэнергии оценивается по среднему уровню на душу населения.
28
Проанализируем, |
как |
изменится модель, если |
исключить |
один из |
||||
факторов Gi и Fi |
(коэффициент корреляции |
rGF =0,88, что позволяет говорить |
||||||
о линейной зависимости между факторами). Следует заметить, что высокая |
||||||||
коррелированность факторов «федеральный |
стандарт |
стоимости |
жилищно- |
|||||
коммунальных |
услуг |
за1 |
кв.м» |
и «стоимость |
фиксированного |
набора |
||
потребительских |
товаров |
и |
услуг |
на |
одного » человекаобусловлена |
исключительно экономическими причинами. При оценке стоимости так называемой «потребительской корзины» стоимость жилищно-коммунальных услуг не включалась (см. материалы [15]). Исключим из модели факторGi («федеральный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг за 1 кв.м») , т.к. rSF выше нежели rSG . Тогда уравнение (3.1) принимает вид
Si = a + b1 * Eil + b3 * Fi , |
|
(3.2) |
|
||
а оценивание его параметров дает следующие результаты |
|
||||
Si = -544 +135,9* Ei l + 0,81* Fi , |
|
|
|||
ta =7,41 |
tb =2,16 |
tb |
=27,29. |
|
|
|
1 |
3 |
|
t-статистики |
|
Коэффициент |
детерминации |
равенRS2,El,G,F =0,947, |
всех |
||
коэффициентов регрессии говорят о значимости с вероятностью более99%. |
|||||
Эти показатели |
говорят |
о |
высоком качестве |
откорректированной |
модели. |
Однако коэффициент Дарбина-Уотсона резко уменьшается и составляет всего 0,66, что говорит о коррелированности ошибок регрессии и следовательно, присутствии систематической ошибки в модели. Сведение модели к парной регрессии с одной объясняющей переменной«стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на одного человека» дает хороший
результат. |
Расчетное |
значение Fфактич - критерия |
и t-статистик |
говорит о |
значимости |
модели |
как в целом так и |
, фактораDW =1,62. |
Несколько |
уменьшается коэффициент детерминации RS2,El ,G,F =0,94. |
|
Полученные оценки позволяют сделать вывод: региональные органы власти устанавливают уровень прожиточного минимума, ориентируясь преимущественно, на «стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг» - «потребительской корзины». При этом прожиточный минимум оказывается меньше, нежели стоимость «потребительской корзины».
При использовании моделей в логарифмической форме
или |
ln(Si ) = f +g1 *ln(Ei l) +g 2 *ln(Gi ) +g3 *ln(Fi ) , |
(3.3) |
||
ln(Si ) = f +g1 *ln(Eil) +g3 *ln(Fi ) , |
|
|
||
|
|
(3.4) |
||
где |
f , gi i =1,2....n - |
коэффициенты условно |
чистой |
регрессии, результаты |
оценивания качественно повторяют результаты оценивания для (3.1) и (3.2). |
||||
Для |
моделей в |
логарифмической форме |
коэффициенты условно чистой |
29