- •Л.В. Ишкова лабораторный практикум по эконометрике
- •Новокузнецк 2012
- •Среднее арифметическое значение (математическое ожидание) объясняемой переменной вычисляется по формуле:
- •На основе промежуточных вычислений находится исправленная дисперсия s (см. Формулу выше). Исправленное среднее квадратическое отклонениенаблюдаемой переменной найдется по формуле:
- •Затем по первым разностям вычисляют вторые разности:
- •7) Оценить статистическую значимость найденных параметров тренда.
- •Трендовые значения объясняемой переменной
- •9) Провести оценку качества трендовой модели в целом.
- •10) Осуществить кратковременный (на один шаг вперед) и долгосрочный (на три шага вперед) прогнозы временного ряда.
- •11) Составить резюме по результатам решения задачи в целом, учитывая экономический смысл решенной задачи.
Л.В. Ишкова лабораторный практикум по эконометрике
Методические рекомендации студентам
по выполнению типовой комплексной задачи
Новокузнецк 2012
Введение
В основу методических рекомендаций к лабораторному практикуму по эконометрике положено решение типовой задачи на основе временного эмпирического ряда. Решение в конечном счете сводится к построению модели временного линейного тренда (или парной линейной регрессии) и сопровождается комментариями, практическими советами (например, при формулировании выводов после выполнения каждого задания).
Практикум состоит из 3-х этапов:
1-й этап. Для получения умений и навыков по выполнению эконометрического практикума студенты на начальном этапе работы выполняют первые 8 заданий практикума, решая сообща единую для подгруппы (или группы) задачу (она выдается преподавателем).
2-й этап. Каждый студент, накопив умения и навыки при решении общей задачи, получает у преподавателя задачу для индивидуального решения. Решение осуществляется в программе EXCEL. По окончании решения индивидуальной задачи сдается отчет (на бумажном носителе).
3-й этап. Каждый студент выполняет индивидуальное задание по построению криволинейных парных регрессионных моделей (степенная, показательная и гиперболическая).
Примечание. Теория и практика лабораторного практикума по эконометрике более полно отражены в книгах: Л.В. Ишкова. Эконометрика для начинающих: теория и практика. Ч.1, Ч. 2., Новокузнецк, 2005 г. (есть в электронном варианте и в библиотеке НФ КемГУ).
Пример решения типовой комплексной задачи
(с комментариями)
Условие задачи. Эмпирический временной ряд представляет объем производства продукции предприятия (по месяцам) Yt за 10 месяцев 2002 года в сопоставимых ценах, млн.руб.:
t |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
yt |
51 |
55 |
62 |
70 |
81 |
75 |
116 |
115 |
125 |
120 |
Задание 1. Построить график эмпирического временного ряда. Принять решение о возможности построения на его основе линейного тренда.
График эмпирического временного ряда строится в осях:t– время иyt– наблюдаемая величина (объясняемая переменная).
Для принятия решения с помощью построенного графика необходимо выявить присутствие или отсутствие в исходном ряду систематических смещений в характере разброса элементов (точек) ряда. Систематические смещения- это области на графике, где несколько (3 и более) последовательно лежащих точек оказываются по одну сторону от линии гипотетического (представленного мысленно) тренда.
Критерий принятия решения по 1-му заданию: Если исходный эмпирический ряд не содержит систематических смещений, то он является удобным для построения на его основе линейного тренда. При этом построенный тренд будет обладать хорошими прогнозными свойствами.
Задание 2. Вычислить математическое ожидание в ряду объясняемой переменной , ее исправленную дисперсиюи исправленное среднее квадратическое отклонение. На основе найденного исправленного среднего квадратического отклонения сделать вывод о возможности построения на основе эмпирического ряда линейного тренда.