Эконометрика, вопросы к зачету 2012-2013 год

Вопросы к зачету по эконометрике

2013 год

1. Понятие эконометрики.

2. Связь эконометрики с другими областями знаний.

3. Предмет науки “эконометрика”.

4. Задачи, решаемые эконометрикой.

5. Принципы эконометрики и критерии качества эконометрических решений.

6. Эконометрические методы.

7. Основные этапы эконометрического моделирования (по Кремеру и Путко).

8. Причины включения в эконометрическую модель случайной составляющей.

9. Структура регрессионного уравнения с двумя переменными.

10. Пространственные (перекрестные) выборки и временные ряды. Их характеристика.

11. Факторные и результативные признаки в эконометрике.

12. Основные статистические характеристики наблюдаемых значений случайной переменной величины (мат. ожидание, дисперсия (классическая и исправленная), среднее квадратическое отклонение).

13. Исправленное среднее квадратическое отклонение во временных рядах. Критерий принятия решения на его основе.

14. Ковариация двух СВ (случайных величин). Ее свойства.

15. Коэффициент корреляции двух СВ. Его свойства.

16. Парная линейная регрессия.

17. Метод наименьших квадратов (МНК) для отыскания параметров парной линейной регрессии.

18. Предпосылки (условия применения) МНК (условия Гаусса-Маркова).

19. Теорема Гаусса-Маркова.

20. Проверка гипотезы о статистической значимости вычисленных параметров парной линейной регрессии.

21. Варианты корректировки общего уравнения парной линейной регрессии после проверки статистической значимости найденных параметров.

22. Грубое правило оценки статистической значимости параметров парной линейной регрессии. на начальном этапе исследования.

23. Проверка общего качества уравнения парной линейной регрессии (коэффициент детерминации).

24. Типы нелинейных регрессионных моделей.

25. Приведение к линейному виду степенной модели. Построение модели.

26. Линеаризация показательной модели. Построение модели.

27. Линеаризация гиперболической модели. Построение модели.

28. Признаки хорошей эконометрической модели.

29. Виды ошибок спецификации эконометрической модели. Их корректировка.

30. Гомоскедастичность. Гетероскедастичность.

31. Автокорреляция.

32. Коэффициент автокорреляции.

33. Коррелограмма. Критерии принятия решения по коррелограмме.

34. Систематические смещения во временных рядах. Критерий принятия решения на их основе.

35. Построение сглаженного ряда методом скользящей средней. Критерий принятия решения на основе сглаженного ряда.

36. Метод Фишера для определения степени полиномиального тренда.

37. Проверка гипотезы о случайности ряда остатков парной линейной регрессии.

38. Проверка гипотезы о равенстве нулю математического ожидания в ряду остатков парной линейной регрессии.

39. Проверка гипотезы об отсутствии автокорреляции в ряду остатков парной линейной регрессии.

40. Кратковременное прогнозирование во временных рядах. Долгосрочное прогнозирование во временных рядах.

41. Множественная линейная регрессия. Общий подход к определению параметров множественной линейной регрессии.

42. Оценка качества уравнения множественной регрессии.

43. Мультиколлинеарность.

44. Системы эконометрических уравнений (общая характеристика).

45. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК).

46. Инструментальные переменные.

47. Банковская модель мгновенного и сложного процентов прироста вкладов.

48. Производственная функция Кобба-Дугласа.

49. Функция Тронксвита.

50. Функция Филлипса.