- •1. Цель и задачи дисциплины
- •2. Программа курса «математика в экономике»
- •Тема 1. Теория вероятностей(8 часов)
- •Тема 2. Математическая статистика(6 часов)
- •Тема 3. Элементы теории графов и сетевого планирования(6 часов)
- •Тема 4. Математические модели конфликтных ситуаций(4 часа)
- •Тема 5. Математическое моделирование на основе теории случайных процессов(6 часов)
- •Тема 6. Понятие об имитационном моделировании(4 часа)
- •3. Учебно-методические материалы по дисциплине
- •4. Правила выполнения и оформление контрольных работ
- •5. Задачи для контрольных заданий
- •5.1. Теория вероятностей
- •Распределение случайной величины х
- •5.2. Математическая статистика
- •5.3. Задача сетевого планирования
- •Структурная таблица комплекса работ
- •Временные характеристики работ
- •5.4. Задача о выпуске продукции при неопределенном спросе
- •Платежная матрица
- •Матрица рисков
- •Картинка
- •Картинка
- •5.5. Задача о конкурирующих супермаркетах
- •Картинка
- •Распределение покупателей по супермаркетам в динамике
Матрица рисков
Продукция |
Величина риска в зависимости от спроса на продукцию, у.е. |
В1, В2, В3, В4 | |
А1 А2 А3 |
2 3 1 2 1 0 0 2 0 2 2 0 |
Критерий Сэвиджа также есть критерий крайнего пессимизма только по отношению к матрице рисков. Применяя стратегию А1, можно ожидать, что игрок А понесет потери, равные наибольшему из чисел 1-й строки матрицы рисков
r2=max(1,0,0,2) = 2 иr3=max(0,2,2,0) = 2. Отсюда следует, что оптимальными по Сэвиджу являются стратегии А2и А3, приносящие заводу минимальный риск, равный
Рассмотрим решение задачи в среде MicrosoftExcel. Воспользуемся определениями оптимальных стратегий игроков.
Стратегия Р = (pi) игрока А является оптимальной, если функциядостигает максимального значения при условияхpi≥ 0. СтратегияQ= (qj) игрока В является оптимальной, если функциядостигает минимального значения при условияхqj≥ 0.
Элементы платежной матрицы поместим в ячейках В2:Е4, как показано в табл.7.
Таблица 7
Пусть в ячейках G2:G4 располагаются вероятности применения чистых стратегий игроком А, а в ячейках В6:Е6 – вероятности применения чистых стратегий игроков В. Эти ячейки пока пустые.
В ячейку G5 пометим формулу =СУММ(G2:G4), означающую, что в ней содержится. В ячейкуF6 поместим формулу =СУММ(В6:Е6), означающую, что в ней содержится.
В каждую ячейку блока В8:Е8 записывается сумма произведений соответствующего столбца платежной матрицы на вероятности применения игроком А чистых стратегий, то есть
В8 = СУММПРОИЗВ(В2:В4; G2:G4),
С8 = СУММПРОИЗВ(С2:С4; G2:G4),
D8 = СУММПРОИЗВ(D2:D4;G2:G4),
Е8 = СУММПРОИЗВ(Е2:Е4; G2:G4).
В ячейку F8 помещается минимальное из чиселbj, то есть
F8 = МИН(В8:Е8).
Аналогично, содержимым каждой ячейки I2:I4 является сумма произведенийсоответствующей строки платежной матрицы на вероятности применения игроком В чистых стратегий, то есть
12 = СУММПРОИЗВ(В2:Е2; В6:Е6)
13 = СУММПРОИЗВ(В3:Е3; В6:Е6)
14 = СУММПРОИЗВ(В4:Е4; В6:Е6),
В ячейку 15 помещается максимальное из чисел aj, то есть
15 = МАКС(I2:I4).
Далее следует обратиться к процедуре «Поиск решения» пункта меню «Сервис». В появившемся окне следует заполнить графы, как это показано на рис.8, и нажать кнопку «Выполнить».
Картинка
Затем надо снова обратиться к процедуре «Поиск решения», заполнить графы, как показано на рис.9, и нажать кнопку «Выполнить».
Картинка
В результате этих действий будет произведен расчет оптимальных стратегий игроков, и будет получена табл.8.
Таблица 8
Из табл. 8 мы находим: в ячейках G2:G4 оптимальную стратегию
р* = (0,00; 0,25; 0,75) игрока А, в ячейках В6:Е6 оптимальную стратегию
Q* = (0,00; 0,50; 0,00; 0,50) игрока В, в ячейкахI5 иF8 цену игры ν = 5,50.