Раздел 1.4.5.Функции от случайных величин

Пусть две случайные величины

 = {x₁,x₂,,x_n};  = {у₁, у₂,,у_m} (2)

определены на одном и том же пространстве элементарных исходов. Если А_i (i = 1,2,,n) – событие, объединяющее все исходы, приводящие к значению х_i случайной величины , а В_j (j = 1,2,,m) – событие, объединяющее все исходы, приводящие к значению у_i случайной величины , то можно определить случайную величину  =  + , которая принимает все возможные значения  = x_i + y_j. Каждому такому значению случайной величины  ставится в соответствие вероятность , равная вероятности пересечения событий А_i и В_j:

 = P(A_i∩B_j).

Таким образом определяется закон распределения суммы двух случайных величин. Также можно определить законы распределения разности  – , произведения  и частного случайных величин (последний лишь в случае, если  не принимает нулевого значения).