- •В каком случае вектор b можно назвать линейной комбинацией векторов a1,..., ап?
- •Ввести необходимые векторы и матрицы и записать в векторно-матричной форме следующую задачу (дана задача лп, записанная в обычном виде).
- •9. Дайте определения ранга матрицы размером т*n. Определите ранг матрицы (матрица задана)
- •12.Единичная матрица: определение, формулы для элементов
- •13. Обратная матрица: определение, условия существования обратной матрицы
- •14. Постановка линейной производственной задачи, смысл переменных, векторов и матриц,допустимый и оптимальный план, математическая модель
- •Постановка общей задачи математического программирования. Основные понятия
- •Вектор-градиент, линия уровня, область допустимых решений в задаче лп. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.
- •Многошаговые процессы решений в экономике. Суть метода динамического программирования. Параметр состояния и функция состояния системы, рекуррентные соотношения.
- •Матричные игры с нулевой суммой, смысл коэффициентов платежной матрицы, примеры матричных игр.
- •Основные понятия в теории графов: Дуги, вершины в ориентированном и неориентированном графе. Примеры применения теории графов в экономике.
- •Экономический смысл двойственной задачи к модели оптимального планирования производства. Математическая модель задачи определения расчетных оценок ресурсов
- •Сформулировать и доказать критерий оптимальности решения задачи линейного программирования при отыскании максимума линейной функции симплексным методом.
- •22. Сформулировать и доказать критерий оптимальности решения задачи линейного программирования при отыскании минимума линейной функции симплексным методом.
- •В каком случае базисное оптимальное решение задачи линейного программирования будет ее единственным оптимальным решением? Ответ обосновать
- •В каком случае задача оптимального производственного планирования не имеет оптимального плана? Ответ обосновать
- •В каком случае при решении задачи линейного программирования симплекс-методом значения линейной функции двух последовательных планов могут совпасть? Ответ обосновать
- •Сформулировать и доказать условие неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений при решении задачи линейного программирования симплекс-методом.
- •28. Сформулировать теорему о связи решений исходной и вспомогательной задач при решении задачи линейного программирования методом искусственного базиса.
- •Доказать, что если при решении задачи линейного программирования:
- •30. Для задачи линейного программирования:
- •Правила выбора ключевого столбца и строки при решении задачи лп симплексным методом, последствия неправильного выбора
- •32.Введение балансовых переменных в систему ограничений задачи лп: цель и правило введения
- •33.Введение искусственных переменных в систему ограничений задачи лп при решении задачи лп методом искусственного базиса: цель и правило введения
- •34. В каком случае процесс решения задачи лп симплекс-методом является конечным?
- •35. В каких задачах применяется симплекс-метод?
- •36. Что представляет собой симплексная таблица?
- •37. Запишите симметричную пару двойственных задач линейного программирования.
- •38. Сформулируйте правила составления задачи, двойственной к данной задаче линейного программирования с ограничениями — неравенствами.
- •39. Матричная запись пары двойственных задач лп (симметричная пара задач с ограничениями-неравенствами и несимметричная пара, где в одной из задач ограничения имеют вид равенств)
- •Сформулировать и доказать основное неравенство теории двойственности линейного программирования.
- •Сформулировать и доказать малую теорему двойственности.
- •42. Сформулировать и доказать теорему о достаточном условии оптимальности решений пары двойственных задач линейного программирования.
- •43.Сформулировать и доказать первую основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание первой основной теоремы двойственности?
- •44.Сформулировать и доказать вторую основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание второй основной теоремы двойственности?
- •Сформулировать и доказать третью основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание третьей основной теоремы двойственности?
- •46.В чем состоит условие устойчивости двойственных оценок?
- •47.Сформулируйте задачу о расшивке узких мест производства и постройте ее математическую модель.
- •48.Постановка и математическая модель замкнутой транспортной задачи, число базисных неизвестных. Записать основные свойства этой модели.
- •51.Записать правила построения первого базисного решения замкнутой транспортной задачи по методу северо-западного угла.
- •52.Записать правила построения первого базисного решения замкнутой транспортной задачи по методу минимального элемента в матрице тарифов.
- •54.Правила расчета потенциалов поставщиков и потребителей в транспортной задаче. Расчет оценочных коэффициентов для свободных клеток транспортной задачи. Условие оптимальности базисного решения.
- •55.Записать определение цикла пересчета в транспортной таблице. Использование цикла пересчета для получения нового (улучшенного) базисного решения.
- •56.Записать алгоритм решения транспортной задачи (перечислить по порядку этапы решения). Обосновать конечность метода потенциалов решения транспортной задачи.
- •57.Объяснить смысл перевозок от фиктивного поставщика или к фиктивному потребителю в оптимальном решении транспортной задачи.
- •58.Что такое целочисленное линейное программирование? Допустимое множество задачи цлп.
- •59.Что такое параметрическое линейное программирование? Где может находиться параметр?
- •60.Что такое многокритериальная задача?
- •61.Что такое рекорд в методе ветвей и границ?
- •62.Приведите пример задачи целочисленного линейного программирования
- •Приведите пример задачи параметрического линейного программирования.
- •64.Приведите пример многокритериальной задачи
- •65.Сформулируйте условие окончания ветвления при решении задач методом виг.
- •66.Что такое решение, оптимальное по Парето в многокритериальной задаче.
- •67.Объясните, почему метод виг принадлежит к методам отсечения?
- •68. Почему нельзя решать задачу целочисленного лп, решив ее сначала как обычную задачу лп без учета целочисленности, а затем округлив полученное решение?
- •Что такое решение, оптимальное по Парето, в многокритериальной оптимизации?
- •Описать метод ветвей и границ
- •Метод динамического программирования, функция состояния, уравнение Беллмана
- •Составить математическую модель и записать функциональное уравнение Беллмана (рекуррентное соотношение), расшифровать все переменные и функции, входящие в него для следующей задачи:
- •73.Составить математическую модель и записать функциональное уравнение Беллмана (рекуррентное соотношение), расшифровать все переменные и функции, входящие в него для следующей задачи:
- •74.Составить математическую модель и записать функциональное уравнение Беллмана (рекуррентное соотношение), расшифровать все переменные и функции, входящие в него для следующей задачи:
- •75. Составить математическую модель и записать функциональное уравнение Беллмана (рекуррентное соотношение), расшифровать все переменные и функции, входящие в него для следующей задачи:
- •76. Составить математическую модель и записать функциональное уравнение Беллмана (рекуррентное соотношение), расшифровать все переменные и функции, входящие в него для следующей задачи:
- •В чем отличие «условий неопределенности» от «вероятностных условий». Что такое полная неопределенность и частичная неопределенность?
- •Что такое платежная матрица и матрица рисков, экономический смысл платежной матрицы
- •Как по платежной матрице составить матрицу рисков?
- •Как рекомендуется принимать решение «по Вальду»?
- •Как рекомендуется принимать решение «по Сэвиджу»?
- •Как рекомендуется принимать решение «по Гурвицу»?
- •Что такое правило «розового оптимизма»?
- •Как находится риск финансовой операции как среднее квадратическое?
- •Что такое доминирование финансовых операций?
- •Что такое взвешивающая формула?
- •Каков экономический смысл среднего ожидаемого дохода финансовой операции? Формула для его расчета
- •Как рекомендуется принимать решение по критерию наибольшего среднего ожидаемого дохода?
- •Верхняя и нижняя цена игры в матричной игре в чистых стратегиях, их нахождение
- •Оптимальные стратегии в матричной игре в чистых стратегиях, условие их существования, седловая точка матрицы
- •Дана матрица, один из элементов которой является параметром. Найти область значений параметра (с доказательством!), при которых заданные стратегии игроков будут оптимальными .
28. Сформулировать теорему о связи решений исходной и вспомогательной задач при решении задачи линейного программирования методом искусственного базиса.
S=Xn+1+…..+Xn+m к мин Вспомогательная задача всегда имеет оптимальное решение, т.к. решая симплексным методом через конечное число шагов найдем оптимальное решение т.к. 1) система совместна 2)S>=0. Если оптимальное решение дает Smin=0, тогда исходная задача либо имеет оптимальное решение, либо уходит в минус-бесконечность
Доказать, что если при решении задачи линейного программирования:
симплексным методом в качестве начального базиса выбирают базис из дополнительных переменных, для которых сi, = 0, то оценки для всех небазисных (свободных) переменных
будут равны , а соответствующее значение целевой функции
При дополнительных переменных коэффициенты целевой функции равны 0
При базисном решении все свободные переменные равны нулю,
30. Для задачи линейного программирования:
получить выражение целевой функции z через свободные переменные общего решения системы ограничений
C3 П3 Н0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7
3 Х2 1
0 Х6 1
5 Х3 1
-z+1400 Двойственные оценки
Коэффициент выражения ц.ф-и через свободные переменные – это двойственные оценки (с точностью до знака)
Правило: столбец С3 * столбец матрицы, а затем вычетается верхнее значение наверху.
Док-во: правила вычисления двойственных оценок. Без ограничений общности, базисными стали Х1, Х2, Х3.
C3 П3 Н0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7
Х1 1 S
Х2 1
Х3 1
Двойственные оценки
F = CX= C1X1+ C2X2= C1*X1 + C2*X2= C1(H-SX2) + C2( H2) = C1H + (-C1S + C2)X2= Z0+(-C1S + C2)X2=Z0-(C1S- C2)X2=Z
Z= Z0-(C1S- C2)X2
40=X1+ 7X4+2X1
H=X1+SX2→X1=H-SX2
Правила выбора ключевого столбца и строки при решении задачи лп симплексным методом, последствия неправильного выбора
1)Ключевой столбец выбираем по минимальной двойственной оценке
2)Потом считается столбец альфа как отношение свободного члена к коэффициенту ключевого столбца
3)По минимальной альфа выбираем ключевую строку
В качестве разрешающей неизвестной можно принять любую неизвестную, при которой есть хоть один положительный коэффициент, а затем в качества разрешающего уравнения следует взять то уравнение, которое соответствует наименьшему среди отношений свободных членов уравнений к соответствующим положительным коэффициентам при выбранной неизвестной в этих уравнениях. Условимся говорить, что СЛАУ подвергается симплексным преобразованиям, если процесс исключения неизвестных осуществляется в соответствии с указанными правилами выбора разрешающей неизвестной и разрешающего уравнения. Остается заметить, что СЛАУ не будет иметь ни одного неотрицательного решения, если в процессе симплексных преобразований в ней появится уравнение, в котором свободный член строго положителен, а среди коэффициентов при неизвестных нет ни одного положительного.